Разница в курсе на спот и фьючерсах

В пятницу меня удивило одно обстоятельство,когда увидел котировки на бирже СМЕ в Чикаго на микро EUR-USD, то был удивлён, там в этот день было истечение контрактов за декабрь. Но, был такой шип, что если бы это было бы на форекс, то многие бы сказали, что это выбивание стопов. Пример котировок на графике компании Фреш Форекс и на бирже в Чикаго. Но, интересно другое, котировки на 10 пунктов выше, чем на спот, хотя график один и тот же. В другие дни разницы между котировками нет, что на спот, что на фьчерсах, мне интересно, как вообще формируют котировки на фьючерсах, а как на спот рынке? Кто знает ответ на этот вопрос. На первых двух графиках сравнение, почему на вюьчерсах такой шип, на форекс нет его, второй график это разница в котировках на фьючерсах и на форекс.

Так как с течением времени обменные курсы меняются, в контрактах на обмен валют всегда оговариваются даты, когда эти обмены должны состояться. До недавнего времени обмены валют невозможно было произвести мгновенно: требовалось по крайней мере два рабочих дня для совершения валютной операции.

Да все очень просто,новый контракт,имеет расхождение в приделах 20пп,сейчас по моему 12.
По мере приближения к экспирации разница между спотом и фьючем сокращается,и обычно под самый конец ее почти нет.
Думать об арбитраже можно,многие об этом думают,но я бы не стал.По крайне менее сейчас не знаю я кухни которые бы давали без
комиссий и свопов открывать сделки по фьючу.
Раньше вроде в броко можно было,но тоже не уверен в этом.Знаю что там было куча фьчерсов,и что приятно,-работал парный трейдинг,
можно было много чего мутить,и тема есть в инете по этому поводу,где паренек целый год публично торговал,и очень даже в профит.
Однако не актуально это сейчас,нет приличной кухни,как я уже сказал. :scratch:

Корреляция рынка спот и рынка фьючерсов одного товара равна почти 100 процентам. Это вызвано тем, что разница этих рынков состоит в основном в стандартных сроках поставки покупаемого товара. Вместо биржевой и брокерской комиссии по фьючерсам на рынке спот мы теряем спрэд.

Ситуация интересная конечно в первом посте но как можно ето применять в торговле?просто как я понял отличие в цене а не в движении?тогда та информация ничего не даст при торговле на рынке.