Как правильно нужно управлять деньгами и рисками в трейдинге

Манименеджмент и риск менеджмент — это, упрощенно, управление капиталом и рисками. Это важнейшая часть трейдинга (наряду с психологией и торговыми стратегиями)! От того как вы осуществляете управление своим риском будут зависеть ваши прибыли и убытки, ваш финансовых результат. Самое главное — это не допустить полного разорения. Для этого надо лимитировать свои потенциальные потери в каждой сделке (рассчитывать торговый лот и устанавливать защитные стоп лоссы).

Большинство начинающих трейдеров сливают депозиты, завышая свои риски в сделках. Часто, проигрывая в одной сделке, трейдеры-новички пытаются «отыграться» увеличив риск в несколько раз в следующих сделках. В итоге – потерянные депозиты, нервы и время! А стоило всего лишь контролировать риск.

Управление капиталом: классификация

Есть два диаметрально противоположных мнения об управлении капиталом. Согласно первому, управление капиталом это самая важная часть торговой системы, без которой мы обречены, согласно второму управление капиталом вторично и является неким дополнением к основной торговой стратегии. Оба мнения справедливы, но применительно к разным обстоятельствам. К этим обстоятельствам относятся, например:

• цели, преследуемые каждым отдельным трейдером в своей торговле;
• степень риска;
• размер начального капитала и его соотношение с вашими требованиями к ежемесячному заработку;
• наличие и уровень эффективности торговой системы;
• опыт торговли, время, проведенное за изучением торговли и время, потраченное на практическую торговлю;
• психологический портрет трейдера…
Список можно продолжить, но смысл в том, что степень важности управления капитала для каждого будет индивидуальна.

Больше можно прочесть в статье.

Рекомендации по составлению риск-менеджмента

Прежде, чем составить риск-менеджмент, трейдеру стоит определиться с комфортными значениями – какую просадку он готов терпеть, не уходя в тильт и соблюдая дисциплину. Начинающим трейдерам надо выбирать просадку как можно меньше. Даже если он в итоге все равно «сольет» депозит, то хотя бы дольше потренируется работать в рамках алгоритма.

Не надо брать цифры для составления риск-менеджмента «из головы». Соотнесите потери в трейдинге с собственными финансовыми возможностями, с заработком из других источников. Например, если у трейдера-новичка есть возможность делать депозит в $100 каждый месяц, то $100 – это максимальная потеря на месяц. Отсюда можно подсчитать возможную дневную просадку: $100 / 20 торговых дней = $5 на день.

Нельзя менять установленные правила на ходу, во время торговой сессии. Выбрав параметры риска в первый раз, заранее установите дату, когда можно будет пересмотреть риск-менеджмент. Например, раз в месяц или раз в три месяца. Ближе к дате нужно отсортировать статистику и вывести среднее значение по основным параметрам – прибыль, убытки, процент верно предсказанных движений цены, дни «срывов» (когда эмоции взяли вверх и трейдер вышел за рамки риск-менеджмента) и любую другую информацию. Расширять дневную просадку можно только в том случае, если статистика показывает, что навыки качественно выросли.

Выбирая просадку на одну сделку, трейдеру нужно учитывать ограничения позиции по лотам. Акции и фьючерсы нельзя покупать дробно. Соответственно, если объем позиции рассчитывается по формуле от SL и результат меньше 1, открыть позицию не получится. На криптовалютных торгах такой проблемы нет – криптобиржи позволяют указывать дробные значения объема.

Подробнее тут.

Соотношение риска и прибыли и стоп-лосс

Решив, что он готов к торговле, трейдер открывает реальный счет на нужной ему платформе и вносит сумму, которую он считает приемлемой. С этого момента возникает необходимость постоянно защищать свой баланс от убытков, и делается это с помощью управления капиталом. Применяя серьезный подход к управлению рисками, следует, прежде всего, установить безопасное для вас соотношение риска и прибыли, а также разобраться с обычными и скользящими стоп-лоссами.

Стоп-лосс
Стоп-лосс представляет собой стандартный инструмент ограничения убытков на случай, если рынок пойдет в невыгодную вам сторону. Выставляя стоп-лосс, трейдер отмечает уровень убытка, который он готов нести. Как только цена достигает уровня, на котором установлен стоп-лосс, сделка автоматически закрывается. Таким образом, стоп-лосс закрывает сделку по текущей рыночной цене, что помогает избежать дальнейших убытков.

Скользящий стоп-лосс
Скользящий стоп – это более интересный и выгодный способ ограничения убытков. Работает он так же, как и обычный стоп-лосс: когда цена достигает установленного уровня, сделка закрывается. Преимущество его в том, что в случае движения цены в нужную трейдеру сторону скользящий стоп также передвигается на соответствующее число пунктов, в результате чего велика вероятность выйти в ноль или даже получить прибыль от данной сделки.

Соотношение риска и прибыли
Еще один способ защиты инвестированного капитала заключается в изначальной установке на высокое соотношение риска и прибыли, например, 3:1 (т.е. прибыль должна перекрывать убыток в 3 раза). Технически это достигается установкой уровня прибыли в три раза дальше от точки входа на рынок, чем устанавливается стоп-лосс (например, если стоп ставится на 10 пунктов от текущей цены, то тейк-профит надо ставить на 30 пунктов).