Тестирование и пробой (IFC Markets)

Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на графике H4. На прошлой неделе рынки отреагировали на заявление Марио Драги, который косвенно дал понять, что вероятность дефляции в еврозоне выросла. Это означает, что финансовая система ЕС так не адаптировалась к новым условиям после кризиса и финансовым лидером восстановления остается США. После заявления главы ЕЦБ инвесторы стали хеджировать риски, конвертируя вклады в американские доллары. Это привело к укреплению "долли" относительно наиболее ликвидных валют, включая японскую Йену. Тем не менее, потенциал роста пока не реализован полностью: на прошлой неделе Йена трижды тестировала сопротивление 120.822, так ни разу не пробив его. Вместе с тем, был зафиксирован бычий гэп и восходящий треугольник, образованный четырехчасовой линией поддержки и сопротивлением. Оба сигнала указывают на бычьи настроения инвесторов. Отметим также, что сигнал трендового индикатора ParabolicSAR движется строго вдоль восходящей линии тренда, тем самым подтверждая ее. Мы будем ждать новый импульс волатильности после того, как цена преодолеет двойную вершину (отмечена красным овалом). На этом уровне может быть выставлен отложенный ордер на покупку.

валютная пара USD/JPY

Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться пробоя линии сопротивления осциллятора RSI-Bars и роста объема торгов выше локального минимума. На данный момент рынок восстанавливается после праздников. На Чикагской товарной бирже дневной объем заявок на фьючерсы пока не превысил 150000. Мы будем ожидать пробоя этой отметки для подтверждения менее долгосрочных трендов на таймфрейме H4. Данные по объемам могут быть получены здесь.

USD/JPY

Предварительное ограничение рисков может быть связано с фрактальной поддержкой 118.772, которая подтверждается нижней границей канала DonchianChannel. Если произойдет пробой канала, то после открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.

Buy Stop выше 120.822
Stop Loss ниже 118.772

Главный аналитик компании

Сергей Каменщиков