Новости от компании IFC Markets

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня во второй половине дня будет опубликована серия макроэкономических индикаторов США, ни один из которых не окажет долгосрочное влияние на валютный рынок: Индекс производственной активности (14:30 CET, Empire State Manufacturing Index), Объем покупок долгосрочных ценных бумаг Министерством Финансов (15:00 CET, TIC Long-Term Purchases) и Промышленное производство в США (15:15 CET, Industrial Production m/m). Новости публикуются с задержкой в 15-30 минут и являются эквивалентными по значимости описания макроэкономики США. Именно по этому сегодня мы будем в большей степени опираться на сигналы технического анализа.

Добрый день, уважаемые инвесторы. Сегодня мы традиционно рассматриваем примеры применения технологии PCI для формирования синтетических инструментов: парных спрэдов, портфелей и комбинированных инструментов – портфельных спрэдов. Вернемся к рассмотрению простейшего случая – парной арбитражной торговли двумя связанными активами. Напомним, что противопоставление двух активов определяется на основе отношения их цен с учетом заданных объемов.
При высокой связанности активов инвестор имеет возможность следить за одним персональным композитным инструментом PCI вместо двух элементарных инструментов. Одним из традиционных способов определения степени взаимосвязанности является линейный коэффициент корреляции, или “корреляция”, которая показывает линейную прямую, или обратную зависимость изменения стоимости активов. Этот коэффициент, r лежит в диапазоне [-1,1]. При отрицательных значениях корреляции рост стоимости базового актива приводит к падению стоимости котируемого актива и наоборот: состояние флэта парного инструмента становится неустойчивым. Таким образом, отличие корелляции от значения -1, т.е. r+1 показывает потенциальную вероятность трендового движения “композита”. Мы считаем, что использование арбитражного спреда целесообразно именно при таком условии.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация двух ключевых показателей экономики США – базовых розничных продаж (Core Retail Sales) и первичных заявок по безработице (Unemployment Claims). Оба показателя позволяют оценить внутренний спрос в США. Тем не менее, на наш взгляд ключевое (более долгосрочное) влияние оказывают базовые розничные продажи, т.к. этот показатель основывается на большем объеме статистической выборки. Это ежемесячный индикатор, который публикуется Бюро Национальной Статистики, и показывает относительное изменение объема розничных продаж всех товаров за исключением автомобилей (20% от всего объема). Эта компонента имеет высокую волатильность и мешает вынести суждение об изменении уверенности потребителей.https://www.ifcmarkets.com/ru/technical-analysis/usd-jpy/2014-06-12
На сегодняшний день ожидается рост индикатора с 0% до 0.4%. В случае, если прогноз окажется завышенным, нам следует ожидать ослабление американского доллара.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 10:30 (CET) ожидается публикация двух ключевых показателей британской экономики – изменение числа заявок на пособие по безработице (Claimant Count Change) и уровень безработицы (Unemployment Rate). Оба показателя характеризуют занятость в Объединенном Королевстве, тем не менее, на наш взгляд ключевое (более долгосрочное) влияние оказывает именно уровень безработицы, т.к. основывается на большем объеме статистической выборки. Это ежемесячный индикатор, который публикуется Бюро Национальной Статистики и показывает процент незанятого работоспособного населения Великобритании. Характерно то, что учитываются лица, которые не нашли работу в течение 3 последних месяцев. Значение показателя позволяет охарактеризовать внутренний спрос в стране и привлекательность экономики для инвесторов.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня основным фундаментальным драйвером движения европейских валют станет публикация показателя британской экономики – изменение объема производства в обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production m/m). Индикатор выпускается в месячном выражении и является ключевым для экономики Великобритании. Именно обрабатывающая промышленность, которая составляет до 80% промышленного производства страны, опирается на высокотехнологичные решения и создает высокую добавленную стоимость, что делает ее привлекательной для инвестиций. Помимо всего прочего этот сектор наиболее чувствителен к потребительским настроениям, определяемым безработицей и доходами населения. Таким образом, Manufacturing Production m/m может рассматриваться как общий макроэкономический индикатор. Тесные торговые связи Великобритании и остальных стран ЕС позволяют рассматривать выход этого индикатора как фундаментальный фактор для всех европейских валют.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:15 (CET) мы ожидаем публикацию объемов строительства нового жилья в Канаде, Housing starts. Показатель выпускается Канадской Ипотечной и Жилищной Корпорацией (Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC). Значение формируется в годовом выражении (x12), но выражает изменение объемов в течение прошедшего месяца. Новое строительство стимулирует рабочие места и услуги в строительном секторе. Данный показатель также позволяет произвести оценку потенциала роста сектора недвижимости и внутреннего потребления домашних хозяйств. На данный момент прогнозируется снижение темпов с 195 тыс. до 185 тыс. построек. Если прогноз окажется заниженным, то следует ожидать усиления канадского доллара по отношению к американской валюте.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня основным событием валютного

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:30 (CET, серверное время) одновременно будут опубликованы значения макроэкономических индикаторов США и Канады: Первичные заявки по безработице (Unemployment Claims, США) и Разрешения на строительство (Building permits, Канада). Следует отметить, что чувствительность реакции рынка на выход данных в США вероятно будет острее. Это связано с тем, что заявки по безработице напрямую позволяют оценить динамику внутреннего спроса в стране, а также потенциал потребительского кредитования для стимулирования экономики США.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 14:15 (CET, серверное время) мы ожидаем публикацию изменения занятости в несельскохозяйственном секторе США - ADP Non-Farm Employment Change. Индекс выпускается компанией Automatic Data Processing в месячном выражении. Формула расчета постоянно изменяется для максимального приближения к данным официальной статистики. Параметры базируются на изучении анонимных данных около 400.000 клиентов американского бизнеса. В анализ не включен сельскохозяйственный сектор и правительственные должности. Предварительная оценка занятости выходит за 2 дня до публикации Nonfarm. Именно поэтому к этому индикатору стоит внимательно присмотреться. Занятость – ключевой фактор, оказывающий влияние на потребительский спрос в США и снижение показателя ниже прогнозируемого интервала почти наверняка приводит к ослаблению американской валюты. Сегодня прогнозируется отрицательный рост занятости с 220 тыс. человек до (210-217) тыс. по различным оценкам.

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня в 16:00 (CET, серверное время) мы ожидаем публикацию изменения объема производственных заказов в США - Factory Orders m/m. Это ключевой производственный индикатор, который публикуется статистическим бюро и выражает изменение объема заказов на товары длительного и кратковременного пользования. Показатель включает в себя объявленный ранее уровень товаров длительного пользования, поэтому имеет высокую предсказательную силу. По данным нескольких источников (Forex factory, Investing и др.) на сегодняшний день прогнозируется снижение показателя с 1.1% до 0.5-0.6 %. Если фактическое значение окажется выше прогнозируемого интервала, то следует ожидать укрепления американской валюты и открывать отложенный ордер на покупку.