Инвестиционный портфель PCI Geworko на основе S&P 500 Top10 (IFC Markets)

Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня мы анализируем инвестиционные показатели и перспективы портфеля, составленного при помощи технологии PCI GeWorko. Составляющие портфеля выбраны из “золотого” списка Top10 S&P 500. Оптимизация весов проводилась за период 26.06.2013-14.03.2014 согласно модели капитальной оценки активов CAPM. В течение рассматриваемого девятимесячного исторического периода портфель показал 1.6% доходности с максимальной оценкой волатильности (просадкой) 2.9%. Таким образом, соотношение доходность/волатильность составило 55%. С момента оптимизации весов и составления портфеля этот показатель вырос до 71%, что подтверждает эффективность оптимизации. С 14.03.2014 до 11.04.2014 доходность составила 7.7% при волатильности 10.8%. Таким образом, ретроспективная оптимизация портфеля позволила повысить его привлекательность для инвесторов.
Рассмотрим дневной график портфеля, составленный в программе NetTradeX. На данный момент рыночная ситуация создает удобные моменты для покупки, как это следует из приведенного рисунка.https://www.ifcmarkets.com/ru/technical-analysis/pci/2014-04-11



Цена продолжает дрейфовать в пределах четырехчасового восходящего канала. Макротенденция (D1) также является восходящей и существует с 26.06.2013, т.е. почти 10 месяцев. Она является частным индикатором восстановления экономики США после рецессии 2008. Отметим, что безработица и ВВП вернулись на докризисный уровень и продолжают улучшать свои показатели. На данный момент цена протестировала верхнюю границу канала Bollinger Bands(13,2) и сразу же после этого показала бычий гэп. Это первые сигнала о потенциальном продолжении роста портфеля после аккумуляции энергии рынка. Осциллятор RSI также подтверждает направление движения. Мы будем ожидать предварительного пробоя уровня сопротивления этого индикатора на отметке 57. Вслед за этим движения наиболее вероятен сильный импульс движения цены.
Рекомендуется разместить отложенный ордер выше уровня сопротивления 0.8364. После пересечения этого уровня следует ждать бычий разворот трендового индикатора Parabolic SAR. Предварительная мишень выбирается немного ниже уровня 161.8% системы Фибоначчи, на уровне последнего исторического максимума в этой окрестности – 0.8427. Этот уровень также подтверждается историческими значениями ParabolicSAR. Подчеркнем, что котировки High/Low PCI инструментов являются модельными, т.е. приближенными ввиду длительности загрузки истории. Поэтому для определения уровней поддержки и сопротивления мы используем и рекомендуем использовать Вам цены Close/Open, т.е. границы тел свечей.

Направление вверх
Открытие позиции выше 0.8364
Предварительная мишень ниже 0.8427
Стоп ниже 0.8215

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 12:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com
Skype:ifcm_analytics