IFC Markets: евроамериканский валютный портфель. 02.07.2014

Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня мы рассмотрим составление валютного портфеля на основе технологии персональных композитных инструментов – PCI. Подробная пошаговая инструкция составления синтетического инструмента в среде платформы NetTradeX представлена здесь.
Преимущество портфельной торговли заключается в возможности диверсификации несистемных, индивидуальных рисков простых инструментов, включаемых в портфель. Индивидуальные особенности стран и экономик, влияющие на движение соответствующих валют представляют меньший риск для волатильности портфеля. Сегодня мы предложим упрощенную схему составления портфеля на основе анализа корреляции валютных пар. Данные коэффициентов корреляции могут быть рассчитаны самостоятельно, или импортированы из внешних ресурсов. Мы используем таблицу корреляций портала Investing.com. В качестве системного инструмента-посредника использована валютная пара EUR/USD. Если рассматривать дневные свечи и выборку 10 дней, то получаем соответствующую таблицу корреляций между EUR/USD и 4 наиболее тесно связанными парами:https://www.ifcmarkets.ru/technical-analysis/pci/2014-07-02

Корреляция приведена с точностью до 1%. Использованы прямые и обратные котировки. Упростим классический подход CAPM модели и выберем веса портфелей пропорциональные корреляциям. Тогда получим следующую формулу портфеля: CAD(24%), CHF(28%), GBP(22%), JPY(24%). Котируемая часть USD опущена. Составим портфель при помощи метода GeWorko в среде платформы NetTradeX. Дневной график инструмента [CAD(24%)+CHF(28%)+GBP(22%)+JPY(24%)]/USD представлен внизу. Напомним, что для ускорения вычислений платформа рассчитывает тела свечей на исторической выборке. Полная информация предоставляется по котировкам, которые обновляются при включенной платформе. Сделки по портфельному инструменту совершаются таким же способом, что и открытие/закрытие позиций по стандартным Forex парам.


Как мы видим, цена движется в границах месячной, недельной и дневной восходящих тенденций. Трендовый индикатор ParabolicSAR и осциллятор RSI(10) подтверждают настрой быков. Стоит также отметить, что цена пересекла вверх скользящую экспоненциальную среднюю, построенную на выборке 10 дней – мы имеем дополнительный подтверждающий сигнал. Для всех индикаторов усреднения используется та же выборка, что и применяется для расчета корреляций. Мы ожидаем, что тенденция будет продолжена при преодолении нового максимума 0.97984. Выше этого уровня может быть размещен отложенный ордер на покупку. Риски фиксируем ниже отметки 0.97572. Сопротивление подтверждается как историческими значениями трендового индикатора Parabolic, так и скользящей средней. Стоп перемещаем вслед за значениями параболика каждый день после срабатывания ордера. Таким образом, мы оптимизируем соотношение доходность/риск в свою пользу в процессе изменения рыночной ситуации.

EUR/USD GBP/USD 80%
EUR/USD CHF/USD 100%
EUR/USD CAD/USD 87%
EUR/USD JPY/USD 87%
Направление вверх
Открытие позиции выше 0.97984
Stop loss ниже 0.97572

Следующий выпуск (CET/UTC+1): 13:00
Вопросы и обсуждения:
analytics@ifcmarkets.com