О терзаниях при выборе торгового плеча

Уважаемые коллеги, сегодня я бы хотел подумать над таким важным вопросом, как выбор кредитного плеча. Когда я был новичком на рынке, я думал, что чем выше плечо, тем больше я заработаю. Это оказалось большой ошибкой и теперь, когда я вижу плечо 1 к 1000, я понимаю, что выиграть с ним практически невозможно.

От чего же зависит выбор плеча? В первую очередь надо определить какого рода трейдером вы являетесь. Если вы предпочитаете позиционную торговлю, среднесрочные и долгосрочные позиции, вам большое плечо будет только мешать, однако в данном случае вам будет необходим достаточно существенный депозит. Например, чтобы держать позицию объемом 1 лот при плече 1:100 вам необходимо будет не менее 1 000 у.е. Если же вы предпочитаете стремительную торговлю на новостях, ловко снятые несколько пунктов и прочие экстремальные виды трейдинга, то вам может понадобиться достаточно большое плечо. Однако в данном случае необходимо помнить, что скорость заработка равна скорости потерь. В случае если тенденция пойдет в сторону, противоположную позиции, можно быстро потерять весь депозит.

После определения стиля торговли, вы можете подумать над другими параметрами, от которых зависит выбор плеча. Например, соотношение объема депозита, объема открытых позиции, объема максимальной просадки, которую может позволить себе трейдер, исходя из своего депозита. Есть правила, руководствуясь которыми можно распределить депозит по рынкам.

1) Разделите депозит на 3 части. Две из них могут быть инвестированы в любые инструменты, которые имеют низкий уровень корреляций. В идеале, инструменты должны иметь нулевую корреляцию, однако, такое встречается достаточно редко. Третья часть является страховой.

2) Из одной трети, выделенной на трейдинг, часть стоит потратить на рыночные операции с инструментами, часть оставить в качестве страховки при просадке. Этот объем депозита будет вашим максимально допустимым объемом просадки по инструменту или группе инструментов. Как правило, объем просадки одной операции не должен превышать 10% от объема инвестиционных средств, т.е. 10% от 30%.

3) Далее стоит оценить вероятные объемы просадок в пунктах по каждому конкретному инструменту. В случае с EURUSD – это порядка 25-30 пунктов. В результате получится объем пунктов, который необходим, чтобы пересидеть просадку. Исходя из этого стоит выбирать плечо. В данном случае, объем просадки в пунктах должен быть умножен на плечо, чтобы получить объем просадки в денежных единицах, полученное значение должно быть не больше тех средств, которые трейдер готов потерять по каждой из открытых позиций, т.е. на каждую треть должно приходиться по 10% резервных средств. В результате из этого соотношения может быть вычислено плечо.

4) После всего вышеперечисленного стоит скорректировать результат на стиль торговли. В данном случае необходимо принимать решение не основе личного экспертного опыта.

Выбор плеча у крупных игроков, как правило https://blog.masterforex.org/?p=741&lang=ruЧитать дальше