Обучение Трейдерам! Стохастический осциллятор - Стохастик как использовать в трейдинге, настройки

В этой статье мы подробно рассмотрим стохастический осциллятор — один из самых популярных индикаторов технического анализа. Вы узнаете, как он работает, какие сигналы подаёт и как его можно использовать для успешной торговли на финансовых рынках. Мы также обсудим настройки индикатора и покажем, как правильно интерпретировать его сигналы. Эта статья будет полезна как начинающим, так и опытным трейдерам.

Обучение Трейдерам! «Стохастический осциллятор: как использовать в трейдинге и настроить»

Стохастический осциллятор, также известный как Стохастик, был разработан трейдером и президентом компании Investment Educators Inc Джорджем Лейном для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics».

Индикатор предназначен для определения импульса (momentum) цены. Сам Лейн для иллюстрации примера работы своего индикатора приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Таким образом, импульс всегда изменяет своё направление до изменения цены. Автор отмечает, что овладеть таким методом определения направления цены достаточно сложно, но возможно при наличии желания и сил.

Математически стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» за определенный период в виде процентной величины от 0 до 100. Значение стохастического осциллятора равное 80 и выше показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона (перекупленность); стохастик равный 20 и ниже означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона (перепроданность).





Если вы откроете настройки стохастика в любой платформе для построения графиков, например в Trading View, вы увидите, что индикатор рисует две отдельные линии, представляющие значения периодов %K и %D, которые рассчитываются по следующей формуле:

1. %K = (Цена закрытия – Самая низкая цена) / (Самая высокая цена – Самая низкая цена) * 100

2. %D = 3-х дневная скользящая средняя относительно %K

Где:

Самая низкая цена = самое низкое значение цены за определенный период.

Самая высокая цена = самое высокое значение цены за определенный период.



По умолчанию рассчитывают стохастик на основании 14 периодов, которые могут составлять, к примеру, 14 дней на дневном графике или 14 часов на часовом графике.

Также стоит учитывать волатильность торгового инструмента. Поскольку волатильность меняется в зависимости от того, какой валютной парой вы торгуете, вы можете попытаться настроить параметры периода, чтобы повысить эффективность стохастического сигнала в зависимости от движения цены.

Для начала вы можете использовать настройку в 14 периодов. Однако, если у вас уже есть некоторый опыт торговли, было бы неплохо потратить некоторое время на тестирование выбранного торгового инструмента и попытаться найти оптимальный период времени для расчета значений стохастика.



После выбора стохастика и правильной его настройки ваш график должен выглядеть следующим образом:

Под самим ценовым графиком должен быть выведен осциллятор с двумя линиями и веделенными значениями - 80 и 20.


Уточнения

1. Перекупленность и перепроданность может сниматься не только контртрендом, но и в боковике, в топтании на месте.

2. Чем выше ТФ и период cтохастика, тем меньше рыночного шума.

Разбираем применение в торговле и анализе индикатора стохастик!

Для начала, самая простая его функция - определение дивергенции и конвергенции. Да, с помощью стохастика можно их выделить, но менее надёжно, чем с помощью MACD.

Напомню, что дивергенция не показатель к развороту, а лишь подтверждение либо опровержение для вашей сделки, и никак иначе!



Классическим сигналом стохастика является пересечение синей линией оранжевой, то есть когда синия линия пробивает оранжевую в зонах перекупленности или перепроданности.

Лучше всего это работает в боковиках, так как границы диапазона очевидны, вот, убедитесь на примере.

Но так ли нам нужен этот стохастик в боковике, если мы можем просто заходить от уровней??



В трендовой же торговле стохастик становится более интересным: он отлично показывает окончание коррекций и продолжение агрессивного тренда.

Для определения направления тренда и фильтрации сделок мы используем знакомый нам приём:

Накладываем на график скользящую ЕМА 200: если цена движется под ней, то тренд нисходящий, если над ней - восходящий.

И по сигналам пересечения линии в зоне перепроданности входим с торону тренда (лонг на примере).



Также стохастик отлично сочетается с трендовыми элементами анализа, например параллельным каналом.

Здесь сигналы нужно искать на линиях канала, а именно на границах и средней линии.

Обращу ваше внимание, что стохастик здесь играет исключительно роль подтверждения вашей точки входа, так как в канале мы итак входим в сделки от его линий.

Самостоятельно стохастик торговать опасно! Так как нет чётких целей и стопов, да в сама точка входа очень размыта и нелогична.

Источник Тк Обучалка