Фигура Ромб в трейдинге: Ключевой инструмент технического анализа

Фигура Ромб в трейдинге: Ключевой инструмент технического анализа

Торговля по фигурам технического анализа чаще всего сводится к изучению закономерностей в истории графика цены, в том числе и поиску различных фигур. В настоящее время существует большое количество графических паттернов, но среди них есть и довольно редкие фигуры, которые часто срабатывают в пользу трейдера.

К таким паттернам относятся фигуры бычий ромб и медвежий ромб. Эти модели появляются преимущественно на старших временных интервалах, прибыль от их реализации часто превышает 10% -15% от величины депозита трейдера. О том, как эффективно использовать данный паттерн, вы узнаете из этой статьи.

Ключевые факты

Что такое фигура Ромб в трейдинге?

Графическая фигура Ромб – это паттерн в техническом анализе, который относится к моделям разворота тренда. Данную формацию еще часто называют алмаз или бриллиант. Эта модель возникает на вершинах восходящего тренда и на минимумах нисходящего тренда, сигнализируя о скором развороте. Достоверность сигнала паттерна ромб довольно высока. 

Схематически графический паттерн ромб представляет собой борьбу покупателей и продавцов, которые в первой фазе фигуры технического анализа нарастают, а в последней фазе затухают. Итогом реализации графического паттерна является окончательная победа одной из сторон и разворот глобальной тенденции. В классическом графическом анализе паттерн ромб является производной из двух последовательных паттернов – выглядит как “восходящий треугольник”, который переходит в “нисходящий треугольник”.

Ключевые характеристики фигуры Ромб в трейдинге

Фигура ромб – это довольно редкий графический паттерн, для его правильного определения на графике необходимо следовать ряду правил.

1. 
   

   Паттерн может быть двух видов. Бычьим ромбом называют разворотную модель, которая возникает на минимумах тренда и разворачивает цену вверх. Медвежий бриллиант формируется на вершинах тренда и разворачивает его вниз.

   
   


2. 
   

   Паттерн состоит из 3-х частей. Первая часть – это вход в паттерн. Вторая – это сам паттерн, он представляет собой диапазон борьбы продавцов и покупателей. Третья часть – это выход из паттерна, который может быть с подтверждением или без него.

   
   


3. 
   

   Паттерн формируется длительное время. Данную фигуру можно встретить на любом таймфрейме, однако наиболее точные и эффективные паттерны возникают на дневных графиках и формируются несколько месяцев.

   
   


4. 
   

   Характерное поведение объема торгов. В начале развития графического паттерна ромб объем торгов стабильно высок. Но когда начинаются первые волновые колебания цены, объемы снижаются, пока не будут сформированы основные максимум и минимум бриллианта. Они характеризуются всплеском объемов, которые затем снова снижаются. Последний рост объема происходит уже в момент реализации модели и смены тренда.

   
   


5. 
   

   Симметричность двух частей паттерна. Фигура выглядит как расходящийся и сходящийся треугольники. Чем они симметричнее, тем достовернее будет сигнал на выход из паттерна. По сути, именно симметрия часто является главным идентификатором фигуры на ценовом графике. 

   
   

Типы паттернов Ромб в трейдинге

Как и для любого другого паттерна разворота тренда, у графической фигуры Ромб есть две вариации, медвежья и бычья. По сути это один и тот же паттерн, различие лишь в том, какая позиция после выхода из паттерна принесет вам прибыль, продажа или покупка.

Медвежий Ромб (ромбовидная вершина) 

Паттерн “медвежий алмаз” является паттерном смены восходящего тренда на нисходящий, формируется на вершине тренда. Технически, медвежья вершина ромба показывает борьбу оставшихся на рынке покупателей с постепенно берущими инициативу продавцами. 

Чтобы правильно идентифицировать графический паттерн ромб в трейдинге, необходимо дождаться практически полного его формирования. По структуре он будет в первой фазе похож на “расходящийся треугольник” или “расширяющуюся формацию”, который переходит в “сходящийся треугольник”. Так как во второй фазе формирования фигуры паттерн похож на симметричный треугольник, принцип открытия ордеров аналогичен. 

Пробитие наклонной линии поддержки – это основной сигнал на открытие позиции на продажу.

1. 
   

   В первую очередь, необходимо измерить расстояние в пунктах между максимальной и минимальной точками паттерна. Это расстояние и будет ожидаемым профитом, или высотой паттерна. 

   
   


2. 
   

   На втором этапе необходимо определить потенциальные точки входа. Если работать отложенными ордерами, то точкой входа всегда будет уровень минимума внутри фигуры, который предшествует точке пробоя (зеленая горизонтальная полоса на скриншоте). По мере формирования новых минимумов, ордер просто перемещается выше. 

   
   


3. 
   

   Когда нижняя линия тренда ромба пробита, цена достигла минимума, предшествующего месту пробоя, можно открывать сделку на продажу.

   
   


4. 
   

   Уровень Take Profit следует установить на расстоянии в пунктах между максимумом и минимумом паттерна. 

   
   


5. 
   

   Уровень Стоп-лосс устанавливается на уровне максимума (или чуть выше), который предшествовал точке пробоя линии поддержки. 

   
   

Бычий Ромб (ромбовидное дно)

Паттерн “бычий ромб” или фигура ромбовидное дно является паттерном смены тренда на восходящий, появляется на локальных минимумах. Технически, данная фигура отражает борьбу оставшихся на рынке продавцов с постепенно прибывающими в актив покупателями. 

Чтобы правильно идентифицировать графический паттерн, необходимо дождаться формирования минимума, который называется дном ромба. По структуре он будет в первой фазе похож на “расходящийся треугольник” или “расширяющуюся формацию”, который переходит в “сходящийся треугольник”. 

В точке пробития ценой нисходящей линии сопротивления можно открывать сделку на покупку.

1. 
   

   В первую очередь, необходимо замерить расстояние в пунктах между минимальной и максимальной точками паттерна. Это расстояние и будет ожидаемым уровнем профита. 

   
   


2. 
   

   Далее необходимо определить точку входа в сделку на покупку. Если открывать позиции отложенными ордерами, то точкой входа всегда будет уровень максимума внутри паттерна, который сформировался до точки пробоя линии сопротивления (зеленая горизонтальная полоса на скриншоте). В моменте формирования новых максимумов ордер просто перемещается ниже.

   
   


3. 
   

   Когда линия сопротивления пробита, а цена достигла максимума, сформированного до точки пробоя, можно открывать короткую позицию.

   
   


4. 
   

   Уровень Take Profit следует установить на расстоянии в пунктах равном дистанции между максимумом и минимумом паттерна.

   
   


5. 
   

   Уровень Stop Loss устанавливается на уровне или чуть ниже минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления.

   
   

Как торговать по фигуре Ромб

Графическая фигура Ромб или алмаз встречается на рынке довольно редко, ее часто путают с другими разворотными паттернами. Как результат, уровни ордеров устанавливаются неверно, что может и привести к убыткам. При торговле на Форекс с данным паттерном существует несколько основных стратегий.

Торговля на пробое

Самая популярная и простая стратегия работы по фигуре ромб на Форекс – это обычный пробой трендовой линии. Если паттерн бычий, то торговля по ромбу ведется при пробое линии сопротивления, если паттерн медвежий, то при пробое линии поддержки.

Рассмотрим данную стратегию подробнее. 

Как видно на рисунке выше, в тот момент, когда мы можем достоверно идентифицировать графический паттерн, устанавливаются два ордера. Buy Stop откроет позицию на покупку при прорыве линии, а Stop Loss закроет убыточную сделку, если пробой из ромба окажется ложным. Так как пробоя еще не было, Buy Stop устанавливается на уровень предыдущего максимума. Stop Loss – около последнего минимума, и он не активен, пока отложенный ордер не сработал. 

При пробое линии сопротивления дожидаемся, когда цена достигнет предыдущего максимума, или просто ждем открытия позиции по Buy Stop. В момент его срабатывания, станет активен и Stop Loss. Теперь можно установить и Take Profit, который будет равен расстоянию в пунктах между точками А и В. Так же, когда цена превысит уровень точки А, Stop Loss можно перевести в безубыток, с последующей активацией трейлинг-стопа. 

Торговля на откате и развороте 

Еще одной довольно простой стратегией работы по паттерну ромб является пробой с фиксацией или работа на откате. Если паттерн бычий, то трейдинг ведется при нисходящем откате, после пробоя линии сопротивления. Если паттерн медвежий, работа осуществляется на восходящем откате, после пробоя линии поддержки.

Как видно на рисунке выше, в тот момент, когда возможно достоверно идентифицировать паттерн, необходимо определить уровни двух ордеров. Buy Stop 1 укажет уровень возможного ордера на покупку при прорыве линии. Stop Loss закроет убыточную позицию, если пробой окажется ложным. Но не устанавливаем их. Так как пробоя еще не было, Buy Stop 1 определяется на уровне предыдущего максимума. Stop Loss – уровне последнего минимума. 

При пробое линии сопротивления дожидаемся, когда цена превысит предыдущий максимум, и ждем отката цены вниз. Попутно ставим ордер Buy Stop 1 в заранее определенной точке. В момент отката и достижения уровня Buy Stop 1, станет активен и Stop Loss, также откроется сделка на покупку. Теперь можно установить и Take Profit, который будет равен расстоянию в пунктах между точками А и В. Так же, когда цена повторно превысит уровень точки А, Stop Loss можно перевести в безубыток, с последующей активацией трейлинг-стопа.

При торговле по этой стратегии есть вероятность упустить удачный момент для открытия сделки, т.к. откат цены может не произойти. В этом случае вы просто упустите шанс, но не понесете потерь. Также цена на откате может вернуться обратно в паттерн, и тогда высок риск срабатывания Stop Loss.   

Сравнение фигуры Ромб с паттернами "голова и плечи"

Паттерн ромб является разворотным, и наиболее распространенными случаями являются сравнения с треугольником или фигурой “голова и плечи”. 

На самом деле сходство “бриллианта” с “головой и плечами” не такое очевидное. На рисунке выше видно: ромб представляет собой два треугольника, совмещенных в одну фигуру. А голова и плечи – это один восходящий треугольник. 

Структурно голова и плечи состоит из трех вершин, центральная из которых самая высокая, а две другие примерно на одном уровне. Также через все минимумы паттерна можно провести одну линию, “шею”. 

Ромб же имеет две ярко выраженные точки минимума и максимума, а само формирование ромба отличается от “головы и плечей”. На первом этапе с постоянным превышением предыдущего максимума, второй этап – постепенное снижение предыдущего максимума. Также через все минимумы или максимумы формы ромба на графике нельзя провести одну линию. 

Оба паттерна имеют разные принципы входа в сделку. Если у “головы и плечей” достаточно получить сигнал в виде пробоя “шеи”, то у медвежьего бриллианта необходимо подтвердить пробой достижением предыдущего минимума.

Использование фигуры Ромб с другими техническими индикаторами

Как и любой другой паттерн технического анализа, алмаз хорошо сочетается с техническими индикаторами. В особенности с теми, в которых учитываются объемы торгов или скользящие средние.

Awesome Oscillator

По моему скромному мнению, самым лучшим сочетанием будет использование паттерна “ромб” вместе с осциллятором Билла Вильямса Awesome Oscillator. 

Этот осциллятор заточен способен определить торговую активность по различным активам. Высокая активность обозначается высокой амплитудой баров, а низкая, наоборот, низкими барами. Если сопоставить минимумы и максимумы паттерна на графике с индикатором, то можно увидеть динамику объема. Во время развития паттерна амплитуда постепенно затухает. Если провести линии через минимумы в первой фазе паттерна, то может возникнуть схождение (конвергенция). Во второй фазе, перед реализацией, линии расходятся и возникает дивергенция. В момент прорыва линии сопротивления паттерна индикатор начинает формировать высокие бары, превышающие размер баров в паттерне, – это сигнал на вход в сделку.  

Accelerator Oscillator

Вторым достаточно полезным сочетанием, является совместное использование паттерна с индикатором Билла Вильямса Accelerator Oscillator. 

Этот осциллятор указывает на замедление или ускорение рыночной силы. Принцип его работы похож на Awesome Oscillator, но указывает на изменения объема более точно. 

При помощи данного индикатора очень легко идентифицировать паттерн на графике цены. Если провести через минимумы и максимумы паттерна линии поддержки и сопротивления, а затем провести линии через соответствующие точки на индикаторе, очень часто можно получить идентичную картину. Точность отображения колебаний рыночной силы у индикатора настолько велика, что он с легкостью подтвердит паттерн. Также, при пробое ценой одной из линий паттерна, индикатор покажет рост объемов. Если при пробое линии объемы на индикаторе не выросли, считается, что пробой был ложным. 

Каковы преимущества паттерна Ромб в трейдинге

Паттерн ромб является формацией разворота тренда с достаточно высокой достоверностью сигнала. Также у фигуры есть еще несколько преимуществ, которые качественно отличают его от других графических паттернов.

1. 
   

   Довольно точно указывает на разворот тренда. Так как структура паттерна ромб включает в себя область с существенным понижением торговых объемом, в момент прорыва легко определить потенциальную смену тренда.

   
   


2. 
   

   Сигнал на вход в рынок часто подтверждается. Очень часто при пробитии одной из границ паттерна цена возвращается к ней для повторного тестирования. Это усиливает вероятность реализации фигуры.

   
   


3. 
   

   Понятные уровни ордеров. Как и у любого другого разворотного паттерна, у ромба понятные и простые уровни ограничительных ордеров, которые привязаны к максимумам и минимумам. Это позволяет использовать его даже новичкам.

   
   


4. 
   

   Цели по прибыли часто исполняются на 100%. К моменту достижения минимума или максимума паттерна, цель по прибыли, как правило, уже исполнена на 50%, и до полноценного завершения паттерна остается лишь половина пути.

   
   


5. 
   

   Высокая вероятность срабатывания. По сравнению с другими разворотными фигурами, у бриллианта вероятность исполнения около 81%. Это делает его самым результативным разворотным паттерном. 

   
   


6. 
   

   Хорошее соотношение риск/прибыль. У фигуры ромб соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку превышает 2 к 1 и часто достигает 3 к 1. 

   
   


7. 
   

   Универсальность. Паттерн может появиться на любом временном интервале. По этой причине, он обеспечивает довольно высокую частоту сделок. Однако не следует забывать: любой паттерн работает лучше на более старшем таймфрейме.  

   
   


8. 
   

   Паттерн легко подтверждается индикаторами объемов. Фигуру очень легко идентифицировать на графике цены, если использовать в стратегии с любым индикатором активности торгов.

   
   

Ограничения и подводные камни паттерна Ромб 

Помимо ярко выраженных преимуществ, у паттерна существует и ряд недостатков, которые можно нивелировать, если придерживаться определенных правил.

1. 
   

   Не следует торговать внутри паттерна, даже если фигура появилась на глобальном таймфрейме. Паттерн ромб часто трансформируется в боковой канал, что может привести к срабатыванию стоп-ордеров внутри. 

   
   


2. 
   

   Не нужно входить в сделку заранее, не дождавшись окончательного пробития одной из линий фигуры. Некоторые трейдеры часто входят в рынок сразу в момент пересечения линии. Но по правилам торговли, необходимо дождаться перекрытия предыдущего минимума или максимума. 

   
   


3. 
   

   Паттерн не может продолжать предыдущий тренд. Это разворотная фигура, если перед ней был рост, она должна указывать на переход к продажам.

   
   


4. 
   

   Пробой линии паттерна не может происходить на низких торговых объемах. При истинном пробое объемы торгов всегда будут повышаться.

   
   

Возможные подводные камни фигуры ромб.

1. 
   

   В момент возможной реализации паттерн может выдавать частые ложные сигналы на пробой. Чтобы избежать ложного пробоя, всегда дожидайтесь достижения предыдущего минимума или максимума после пробоя ключевой линии.

   
   


2. 
   

   На малых таймфреймах у паттерна может быть слишком короткий стоп-лосс, это может привести к его срабатыванию, из-за рыночного шума. Чтобы избежать этого, не торгуйте по фигуре, величина возможного убытка по которой ниже 300 пунктов. 

   
   

Заключение

Трейдинг по паттернам является одним из самых популярных видов работы у трейдеров с небольшим капиталом. Фигуры легко определяются на графике и у них понятные правила торговли. 

Графическая фигура Ромб довольно редкая. Если научиться правильно использовать эту модель, можно получить прибыльную торговую стратегию. А чтобы ваша торговля была еще эффективнее, соблюдайте ряд простых правил. В первую очередь, торгуйте только по паттернам, которые появляются на старших таймфреймах.  Наибольшая вероятность срабатывания ромба происходит на таймфреймах Н4 и D1. И не следует всегда ждать 100% исполнения фигуры. Если прогнозируемая цена прошла в нужном направлении более 80%, лучше закрыть сделку вручную.