Оптимизация или самообман

Всем привет нашел книгу по оптимизации и настройки советников . Оптимизировал Своего Ilan 1.6 dymamics . Начинал пацаны с 300 $ сейчас спустя 15 дней уже 1567 $
Вот вылаживаю качайте кому надо я не жадный..!!!!
http://depositfiles.com/files/k4mminfc0

Здесь скорее не книга, а статья. А название ну совершенно невтемное - правильное "Оптимизация или самообман?"
Но тем не менее полезная - рекомендую.
Если сложновато, можно начать с Гилка В. - Видеокурс по автоматическим торговым системам

спасибо за ссылку советника . А как его можно оптимизировать к нынешнему рынку ? И что сейчас с вашим счетом , коллега , еще дает такую прибыль этот диво советник Илан 1,6 динамик ? Буду признателен за помощь в его настройках !

Спасибо за советника. Только вот что я хотел добавить: этот советник работает по принципу Мартингейла. Так вот в это время, возможно был Флэт, когда этот советник увеличил депозит. Тогда нужно, чтобы он показал результаты на более длительном периоде. Я смотрел чемпионат советников. Но результаты меня не очень впечатлили.

vlaaaaad, алексастра66, о каком советнике речь? В теме написано, что это статья, в архиве никаких советников нет (специально еще раз перекачал). Или чукча не читатель, чукча - писатель? :smile:

к модераторам: переименуйте, пожалуйста, тему в "Оптимизация или самообман", а то сейчас начнется обсуждение на 20 страниц несуществующих советников :laugh:

Чукча сказочник, это однозначно ))). Что такое оптимизация в привычном смысле этого слова - оптимизация это подгон параметров советника под лучший результат на истории. Почему-то когда выкладывают, а не "вылаживают" результаты оптимизации всегда выкладывают бек тест (оптимизированный как раз), поэтому мы видим кривую из левого нижнего в правый крайний, а результаты форвард - теста выкладывает мало кто, не знаю уж почему ). Форвард тест - тест оптимизированного на определенном промежутке времени советника, но уже на другом временном промежутке, ну это кто если мало ли не знает.

Все это правильно,но можно чуток и поспорить на эту тему.Дело в том,что есть совы которые прогоняют по котировкам за три года,и там мне кажется не так уж и важно что будут оптимизировать,так как в наши дни не сильно все поменялось.Можно конечно нарваться на чтото супер безоткатное,но втакие моменты можно и притормозить сов,имхо.Короче я за оптимизацию,и поиск лучших настроек.Но по первому тесту тоже много чего видно.Бывает что сова не сливает сразу,дальше просто крутишь вертишь,лижбы просадка поменьше...да мат ожидание побольше,ну и соответственно и прибыль.

Для оптимизации советника,мы можем выбирать из трёх методов моделирования ист.данных:
первый-это по ценне открытия сформировавщегося уже бара.Так как есть торговые роботы,которые торгуют по сформированным барам,и не зависят от внутрибарного моделирования.

второй по контрольным точкам используя ближайший ТФ и фрактальную интерполяцию.Это метод предназначен для грубой оценки советника,который торгует внутри бара,и для него нужны ближайшие истор.данные меньшего периода.

третий метод-по всем тикам(на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика),который позволяет смоделировать движение цены внутри бара,наиболее точно.
Метод по тикам,использует все доступные данные меньших ТФ,в отличии от метода по контрольным точкам.
Чтобы определить по какому методу моделирования стоит оптимизировать советник,надо знать алгоритм работы и по каким ТФ этот советник работает.Если вы не знаете этого,то можно произвести тесты по всем контрольнам точкам и тикам.
Расмотреть полученные результаты:максимальная просадка,прибыль,количество сделанных сделок и т.д.,и если результаты сильно различаются-желательно использовать потиковый метод,а если результаты практически индентичны,то можно оптимизацию провести и по контр.точкам.

Конечно же оптимизация это просто самообман, так как будщее все равно будет изменяться вопреки тем шаблонам, которые были созданы оптимальным образом по прошщлым данным. Можно лишь надеяться что параметры оптимизации продержатся некоторое время.

Оптимизация советника это не самообман. Любую хорошую стратегию можно сделать убыточной задавая неверные параметры. При оптимизации действительно может получиться подгонка под исторические данные. Чтобы избежать этого следует проверять советник на разных временных интервалах. Скажем оптимизировали по данным прошлого года. Проверили по данным другого года. Взяли больший интервал времени. Посмотрели как с этими параметрами на другой валютной паре ( пусть прибыль маленькая но сливать не должен). Вот к сожалению таких советников которые проходили все тесты пока не встретил.

За 15 дней увеличил депозит в пять раз?! Мой совет - выводи 1200 и начинай все с начала... Сольёшся по любому, рано или поздно при такой торговле. А так и на новый депозит будет денег, да и прибыль уже останется неплохая.

Любая неубыточная стратегия рано или поздно станет убыточной, если ее параметры оптимизированы, потому что оптимизация всего лишь подгодка под то, что уже когда-то было, но это самое когда-то уже не повторится никогда и поэтому оптимизация это величайшее зло, какое только можно встретить.

Всем привет еще раз я все так же продолжаю пользоваться советником Ilan Dinamic 1.6 настроенным по статье оптимизация или самообман все до сих пор работает и продолжаю зарабатывать, правда внес небольшие изменения в настройни кому интересно можете обрашаться в личку вот ссылка на статью оптимизация или самообман

Алексей и у вас действительно ваш совтениик ilan dynamics хорошо торгует ,а на каком счете центовом или долларовом и какое кредитное плечо используете и Дилинговый центр какой мне интресно

??? Алексей ?