Три самые прибыльные стратегии на Форекс последних лет

Вместо введения: еще раз о необходимости торговой стратегии

О необходимости иметь собственную торговую стратегию написано практически в каждом учебном пособии по трейдингу. В первую очередь процесс создания своей схемы торговли позволяет довести понимание трейдинга до совершенства и исключить из него всякую случайность, скрывающую дополнительный риск.

Прибыльная стратегия Форекс – это своего рода инструкция для трейдера, помогающая следовать четко выверенному алгоритму и защитить свой депозит от эмоциональных ошибок и последствий непредсказуемости валютного рынка Форекс.

Благодаря ей вы всегда знаете ответ на вопрос – как поступать в тех или иных обстоятельствах рынка. У вас есть условия открытия сделки, условия ее закрытия, вы не гадаете – пора или не пора. Вы делаете так, как велит вам торговая стратегия. Это вовсе не означает, что она не может быть изменена. «Здоровая» схема торговли на рынке валюты должна постоянно корректироваться, она должна отвечать реалиям актуальных тенденций рынка, но никаких необоснованных доводов в ней быть не должно.

Виды торговых стратегий

Формы, которые может принимать торговая стратегия, могут сочетать в себе множество методов. Однако можно выделить ряд наиболее используемых вариантов.

• Торговая стратегия, в основе которой лежат несколько взаимодополняющих технических индикаторов
• Схема торговли с использованием полос Боллинджера
• Стратегия на скользящих средних
• Технические фигуры и паттерны
• Торговля по уровням Фибоначчи
• Свечная торговая стратегия
• Трендовая торговая стратегия
• Флэтовая торговая стратегия
• Скальпинг
• Фундаментальный анализ как основа стратегии

Три самые прибыльные стратегии на Форекс

Важно! Данные стратегии являются базой для построения собственной торговой системы. Приведенные в них настройки индикаторов и рекомендуемые уровни отложенных ордеров носят только лишь рекомендательный характер. Если в результате тестирования или на реальном счете полученные результаты вас не удовлетворяют - это не значит, что проблема в стратегии. Достаточно просто подобрать индивидуальные параметры индикаторов под отдельный актив и под текущую рыночную ситуацию.

1. Скальпинговая стратегия «Бали»

Эта стратегия относится к одной из наиболее популярных - по крайней мере, ее описание можно найти на многих сайтах. Правда, рекомендации по ней будут разные. Согласно авторской идее, «Бали» относится к скальпинговым тактикам, так как она предусматривает достаточно короткие стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP). Но тем не менее, рекомендуемый таймфрейм высокий, потому сигналы появляются не очень часто. Авторы рекомендуют использовать интервал Н1 и валютную пару EUR/USD.

Используемые индикаторы:

Linear Weighted Moving Average. Период 48 (красная линия).

Линейно-взвешенная средняя скользящая здесь выступает в роли дополнительного фильтра. За счет того, что в LWMA больший вес придается значениям именно последних периодов, в индикаторе на длинных таймфреймах практически исключены запаздывания. В некоторых случаях LWMA может давать более ранний сигнал, но в данной стратегии важно только лишь положение скользящей относительно цены. LWMA ниже - сигнал на покупку, выше - на продажу.

Trend Envelopes_v2. Период 2 (оранжевая и голубая линии). 

В основе индикатора также лежит средняя скользящая, но у него несколько иная формула расчета. Его разметка получается более точной (устранено влияние ценового шума). Он позволяет идентифицировать изломы тренда в сравнении с обычной скользящей с небольшим опережением. У Trend Envelopes есть интересное свойство: цвет линии и ее новое размещение меняется тогда, когда цена пробивает его старую трендовую линию - своего рода сигнал.

DSS of momentum. Настройки на скрине ниже. 

Индикатор размещается в отдельном окне под графиком. Это осциллятор, задача которого - определять точки разворота тренда. И делает он это намного быстрее стандартных осцилляторов. Он имеет две линии: сигнальная обозначена пунктиром, дополнительная линия - сплошная, но принимающая имеет 2 типа цветов (оранжевый и зеленый).

Важно! Обратите внимание, что индикаторы в стратегии «Бали» подобраны таким образом, чтобы давать в конечном счете опережающий сигнал. Это дает трейдеру запас времени на подтверждение сигнала и проверку фундаментальных факторов.

MA входит в число базовых в МТ4, остальные два индикатора можно бесплатно найти в архиве по этой ссылке. Чтобы добавить их в терминал, в МТ4 нажмите: «Файл - Открыть каталог данных». В открывшейся папке перейдите по следующему пути: MQL4/Indicators. Скопируйте в папку индикаторы и перезагрузите платформу.

Условия открытия длинной позиции:

• Цена пробивает оранжевую линию Trend Envelopes снизу вверх. При этом на этой же свече происходит смена спадающей оранжевой линии на растущую голубую. 
• Свеча находится выше LWMA. После того, как предыдущее условие выполнено, ждем появление свечи выше скользящей. Важно, чтобы она закрылась над красной линией LWMA. Наличие голубой линии Trend Envelopes на сигнальной свече обязательно.
• Дополнительная линия DSS of momentum на сигнальной свече имеет зеленый цвет и расположена выше сигнальной пунктирной линии (то есть пересекает или пересекла ее).
• Открываем сделку по закрытию сигнальной свечи. Рекомендуемый уровень стопа - 20-25 пунктов в 4-значных котировках, тейк-профит - 40-50 пунктов.

Стрелкой указана сигнальная свеча, на которой произошла смена цветов Trend Envelopes. Обратите внимание (фиолетовые овалы), что голубая линия находится ниже оранжевой и идет вверх (в других случаях сигнал следует игнорировать). На сигнальной свече зеленая линия DSS of momentum выше пунктирной.

Условия открытия короткой позиции:

• Цена пробивает голубую линию Trend Envelopes сверху вниз. При этом на этой же свече происходит смена растущей голубой линии на спадающую оранжевую. 
• Свеча находится ниже LWMA. После того, как предыдущее условие выполнено, ждем появление свечи ниже скользящей. Важно, чтобы она закрылась под красной линией LWMA. Наличие оранжевой линии Trend Envelopes на сигнальной свече обязательно.
• Дополнительная линия DSS of momentum на сигнальной свече имеет оранжевый цвет и расположена ниже сигнальной пунктирной линии (то есть пересекает или пересекла ее).

Несколько примеров, когда открывать сделку нельзя:

1. На скрине ниже сигнальная свеча закрылась на уровне скользящей (красная линия), почти полностью находясь под ней.

2. На скрине ниже на сигнальной свече находится DSS под своей сигнальной линией. Кроме того, голубая линия имеет горизонтальный характер, а не восходящий. 

Сигналы относительно редкие, один сигнал можно ждать несколько дней. В половине случаев сделку лучше контролировать и закрывать досрочно, не дожидаясь тейк-профита. Не работаем в момент флета. Опробуйте эту стратегию прямо в браузере и посмотрите на результат.

2. Свечная стратегия «Ва-банк»

Эта прибыльная стратегия Форекс относится к недельным и может использоваться на разных валютных парах. В ее основе лежит пружинный принцип движения цены - то, что быстро поднялось, рано или поздно должно упасть. Для торговли понадобится только график в любом терминале и таймфрейм W1 (хотя можно использовать и дневной интервал).

Вы должны оценить размер тел свеч разных валютных пар (AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, EURGBP, EURJPY, GBPUSD, CHFJPY, NZDCHF, EURAUD, AUDCHF, CADCHF, EURUSD, EURCAD, GBPCHF) и выбрать самое большое расстояние от открытия до закрытия свечи в рамках недели. По этой паре и будете открывать сделку в начале следующей недели.

Условия открытия длинной позиции:

• Медвежья свеча, означающая движение за предыдущую неделю, имеет относительно большое тело.
•  

В начале следующей недели открываете длинную позицию. Обязательно выставляете стоп-лосс в 100-140 пунктов и тейк профит в 50-70 пунктов. При наступлении середины недели ордер закрываем, если он еще не закрылся по профиту или стопу. После этого снова ожидайте начала недели и повторите процедуру, ни в коем случае не открывая сделки в конце текущей недели.

На этом графике хорошо видно, что после каждой большой медвежьей свечи обязательно идет бычья (пусть и меньших размеров). Вопрос только в том, какой брать период, на котором имеет смысл сравнивать относительную длину свечей. Здесь все индивидуально для каждой валютной пары. Обратите внимание, что и за некоторыми небольшими медвежьими свечами наблюдалась растущая свеча. Но с точки зрения минимизации рисков ответную длинную позицию лучше не открывать, так как относительно небольшой спад за предыдущую неделю может продолжиться.

Условия открытия короткой позиции:

• Бычья свеча, означающая движение за предыдущую неделю, имеет относительно большое тело.
• Открываем в начале следующей недели короткую позицию.

Красными стрелками указаны свечи, которые имели относительно предыдущих бычьих свечей большое тело. Сигналы почти все оказались прибыльными за исключением сделки, которая указана голубой стрелкой. Недостатки стратегии - редкие сигналы, хотя и с большой вероятностью прибыли. Зато ее можно применять на нескольких парах одновременно.

У этой стратегии есть интересная модификация, в основе которой лежит похожая логика. Инвесторы с небольшим капиталом предпочитают внутридневные стратегии, их денег попросту недостаточно, чтобы оказывать на рынок кардинальное влияние. Потому, если на недельном графике наблюдается сильное движение - это говорит о скоплении крупных сильных трейдеров. Иными словами, если есть три недельные свечи в одну сторону, с большой вероятностью таковой будет и 4-я. Здесь также учитывается психологический фактор - 4 свечи равны одному месяцу, и те, кто «продавливает» рынок в одну сторону, через месяц начнут фиксировать прибыль.

Принцип стратегии:

• На недельном графике сформировался паттерн «три свечи» (растущие или падающие).
• Желательно, чтобы каждая последующая свеча была больше предыдущей. Доджи (свечи с отсутствующим телом) в расчет не берутся.
• Стоп ставится на уровне закрытия первой свечи из построенной формации. Тейк-профит - 50-100% последней свечи, но часто сделку лучше закрывать вручную.

Пример таких формаций на скрине ниже.

Из 5-ти паттернов 4 оказались результативными. Недостаток стратегии - паттерн можно ждать 2-3 месяца. Но при запуске стратегии на нескольких валютных это ожидание оправдано. Учтите свопы!

3. «Профит параболик» на основе скользящей средней

Данная стратегия относится к универсальной и часто приводится в пример начинающим трейдерам. В ней используются классические базовые для МТ4 индикаторы ЕМА (экспоненциальные средние скользящие) и Parabolic SAR, выступающий подтверждающим индикатором. 

Стратегия является трендовой. Большинство источников предлагает применять ее в том числе и на «минутках», но ценовой шум снижает ее эффективность. Лучше использовать интервалы М15-М30. Валютные пары - любые, но может понадобиться корректировка настроек индикаторов.

Используемые индикаторы: 

ЕМА с периодами 5, 25 и 50. ЕМА (5) - красного цвета, ЕМА(25) и ЕМА (50) - желтого. Применить к - Close (цены закрытия). 

Parabolic SAR - параметры оставляем без изменений (цвет корректируете по своему усмотрению).

Условия открытия длинной позиции:

• Красная ЕМА (5) пересекает желтые снизу вверх.
• Parabolic SAR расположен под свечами.

Условия открытия короткой позиции:

• Красная ЕМА (5) пересекает желтые сверху вниз.
• Parabolic SAR расположен над свечами.

Сделку можно открывать на той же свече, на которой произошло пересечение скользящих. Стоп-лосс - у локального минимума, тейк-профит - 20-25 пунктов. Но при ручном управлении из сделок можно вытягивать и большую прибыль. Например, закрывать в момент перехода ЕМА(5) в горизонтальное положение (изменение угла наклона с роста во флет).

На этом скрине видно, что все три сигнала (две длинные и одна короткая сделки) оказались результативными. Можно было бы входить в рынок на свече, следующей после сигнальной (для того, чтобы точно убедиться в направлении тренда), но тогда был бы потерян удачный момент для входа. Стоит ли рисковать - решать вам. Для часовых интервалов данные параметры почти не работают, потому обязательно проверьте поведение индикаторов по каждому таймфрейму на участке минимум три года. 9

Характеристики эффективной стратегии Форекс

И напоследок давайте разберемся, чем же эффективная прибыльная стратегия Форекс отлична? Какими свойствами она должна обладать?

Пожалуй, вылить можно три наиболее важные характеристики.

• Минимальное количество запаздывающих индикаторов. Чем их меньше, тем выше точность прогноза.
• Простота. То, что вы понимаете свою стратегию, важнее, чем ее насыщенность сложными элементами, формулами, схемами.
• Уникальность. Любая стратегия торговли должна быть «подогнана» под ваш стиль трейдинга, ваш характер, ваши обстоятельства и так далее

Очень важно составить собственную торговую стратегию, но для этого необходимо испробовать множество уже доступных и зарекомендовавших себя стратегий. В Форекс-блоге вы найдете рабочие стратегии, доступные для скачивания. Перед использованием на реальном счете, протестируйте выбранную стратегию на демо-счете в торговом терминале MetaTrader.

В заключение. Чтобы успешно торговать на валютном рынке Форекс, создайте собственную торговую стратегию. Знакомьтесь с новинками, изучайте готовые схемы торговли и совершенствуйте свой индивидуальный план действий на рынке. Только в таком случае результаты трейдинга будут максимально вас удовлетворять. Успехов, дорогие друзья!

Не пропустите: Как реально зарабатывать на валютном рынке форекс

По материалам LiteForex