Стереотипы поведения толпы на рынке

Если рассматривать Форекс под призмой поведения его участников, то можно затронуть серьезную тему. А именно поговорить об основных стереотипах поведения толпы на рынке. Если быть точными, то мы рассмотрим те характеристики поведения, которые воздействуют на рынок. Это, к примеру, процесс открытия сделки, установка ордера и другие важные аспекты. Психологию и принципы мани-менеджмента мы сегодня не будем включать. 
 

Итак, основные стереотипы:

1) как правило, большая часть сделок открываются против импульса. То есть это открытие сделок в направлении, которое противоположно тенденции. Или надежда словить разворот рынка.

Если цена двигается длительный промежуток времени и в одном направлении, то многие трейдеры хотят открывать сделки против движения, полагая что так будет лучше. Они просто не могут поверить в продолжение ценового движения. Если посмотреть на такой пример: можно наблюдать рынок в двух точках, и увидеть разницу между точками.

Спад отображает закрытые сделки, а прирост – открытые за данный промежуток времени. Если говорить о движении, то при восходящем было больше открыто продаж. Анализируя цифры, при тенденции около 60% сделок будут открыты против тренда, а 40 по тренду.

2) второй стереотип – прибыльные сделки закрываются быстрее, чем убыточные. Этот факт объясняется таким чувством, как страх. Трейдер просто боится принять сам факт убытка, но при этом с радостью фиксирует прибыль. Статистика такова: 1 час – средняя продолжительность прибыльной сделки, 2 часа и больше – время убыточной операции.

Данная модель поведения способствует тому, что в определенный момент, убыточных сделок становиться больше, по сравнению с прибыльными. Кроме того, первый и второй перечисленные стереотипы создают некий перевес. Превышение относительно открытых позиций участниками рынка. Такой фактор умело применяется трейдерами.

3) третий стереотип - стоп-лосс используется гораздо реже, чем тейк-профит. У множества новичков (да и что там таить, и профессионалов) просто отсутствует понятие «стоп-лосса». Основная причина – психологическая.

Многие просто не владеют правильной техникой установки стоп-лосса, поэтому вообще его не используют. Если говорить в цифрах, то отношение стоп-лоссов к тейк-профитам будет в районе 1:2. Если взять общий процент открытых сделок, то только у 40% будет установлен стоп-ордер.

4) что такое экстремумы? Это наиболее применяемые уровни постановки стоп-лосса. Многие трейдеры в курсе, насчет того, как нужно ставить стоп-лосс (за локальный минимум или максимум). Но такое правило должно быть обосновано. Фактом того, что цена обязательно дойдет до максимума/минимума. И если так, то последует далее. Но рынок изменился, а привычка выставлять ордер на экстремумах осталась.

5) у большинства сделок выставлен тейк-профит (примерно 80% сделок), то есть тейк-профит явно устанавливается куда чаще.

6) тейк-профит выставляется без связи с уровнями. То есть тейк-профит не привязан к ценовым уровням в процессе установки. Просто методики его установки разные, в отличие от стоп-лосса. Но основная масса просто устанавливает тейк профит, не ориентируясь на «толпу».

7) сделки открыты случайно – без определенного порядка. Нет никаких систем по входу в рынок, общепринятых правил, и каждый входит, когда того пожелает.

8) одна сделка, которая открыта и три отложенных ордера. Статистика говорит, что число отложенных приказов втрое превышает число открытых сделок. Это логично (каждая сделка – два ордера), но тем не менее, приведем отношение отложенных приказов, которое имеет место быть: стоп-лосс – 14%; стоп-ордер – 20%; тейк-профит – 28%; лимитный приказ – 40%.

Как же не слиться с толпой? Открывать сделки по направлению импульса, устанавливать стоп-лосс вне уровня максимума или минимума, тейк-профит (да-да), иногда вообще может и не присутствовать в сделке. Но если тейк-профит есть, то лучше ставить его в зону скопления стоп-лоссов (локальные экстремумы). Когда входите в рынок, ориентируйтесь на сигналы. Контролируйте убытки и будьте осторожны с лимитными ордерами.

Автор Андрей Кемпа WELTRADE

Не пропустите Америке конец?