Семь смертных грехов автоматизированной торговли

Многие участники финансовых рынков — от инвестиционных банков и хедж-фондов до частных трейдеров — испытывают непритворный интерес к возможностям автоматического трейдинга. Всех манит идея один раз настроить робота, который затем будет тебе постоянно зарабатывать деньги. Может ли сработать такой план создания «вечного» источника финансового успеха? На деле получается, что мнение об исключительной эффективности современной автоматики завышены, и виной тому — человеческий фактор. Какие же фатальные ошибки зачастую допускают в своей работе трейдеры, уповающие на автоматизацию?

Грех небрежного отношения к механическим отказам

Теория автоматизированной торговли коварна в своей простоте: настроить программное обеспечение, задать правила и наблюдать за торговлей — только и всего? Нет, это сложный подход к торговле и при этом далеко не безошибочный.

В зависимости от торговой платформы, торговые ордера могут размещаться изначально на компьютере, прежде чем попасть на сервер. Тогда в случае обрыва интернет-соединения заявки могут так и не добраться до рынка. Также возможны расхождения между предписаниями по сделкам по стратегии и спецификой самой платформы, на которой вы торгуете. Иначе говоря, такие системы нуждаются в тонкой и гибкой настройке.

Грех иллюзорного комфорта

Конечно, было бы здорово просто включить компьютер и заниматься другими делами или отдохнуть на природе, но современные автоматические торговые системы все еще требует бдительного мониторинга. Это связано с механическими сбоями и системными ошибками. В противном случае есть риски нарваться на системные аномалии, которые могут привести к ошибочным сделкам, а также их отсутствию или дублированию. Если система контролируется, то эти события могут быть оперативно обнаружены и разрешены.

Грех чрезмерной оптимизации

Можно настроить стратегию на исключительные результаты на основе исторических данных, на которых она была протестирована. И многие трейдеры действительно думают, что задача состоит в том, чтобы торговый план выдавал 100% прибыльные сделки и никогда не испытывал просадку.

Таким образом, параметры корректируется под этот «почти идеальный» план, который полностью не срабатывает на реальном рынке. Именно та самая поправка «на ветер» и должна служить незабвенным ориентиром при настройке. Не гнаться за прибылью, а ограничивать риски просадки!

Грех конфликта с фундаментальными факторами

Сегодня трудно говорить о том, что исторические данные о ценах отражают исчерпывающую информацию о рынках. Учитывая тот факт, что сведения о важных мировых событиях разлетаются по интернету в считаные минуты, мы не можем быть на 100% процентов уверенными в том, что очередная новость не повлияет на динамику развития цен так, что заставит систему принимать аномальные и контрпродуктивные решения.

Грех отсутствия адаптивности

Речь идет о механизме приспособления к аномальным изменениям. Автономные торговые системы — просто набор статических правил. Более продвинутые системы научились адаптироваться и изменяться на основе других фиксированных правил и процессов для последующей настройки.

Но силы, которые влияют в том числе и на валютный рынок, не являются ни статичными, ни фиксированными. По этой причине многие сигналы, предвещающие о том, что тенденция способна измениться, могут интерпретироваться системой в качестве внутренних ориентиров в рамках действующего тренда, или наоборот.

Грех всепоглощающего упования на автоматику

Для некоторых трейдеров автоматическая торговля — святой Грааль. И пусть её механизмы еще несовершенны, но уж по крайней мере стоят поодаль от того нездорового политического раздолья, которым болеет большинство фундаменталистов.

Такова логика едва ли не каждого второго автоматчика, которому важнее спорить об исключительных качествах своего промысла перед альтернативными, чем выторговывать реальные результаты. А здоровая торговля находится где-то между фундаментом и теханализом — на стыке крайней новостной осведомленности и твердого технического бэкграунда.

Грех дороговизны

Автоматизированная торговля подразумевает:

• приобретение и обслуживание серверов;
• услуги аутсорс-специалистов;
• закупку уже готовых экспертов — для анализа и изучения отдельных алгоритмов и участков программного кода;
• расширение базовых компьютерных мощностей;
• непрерывный широкополосной доступ в интернет к облачным вычислительным системам и т. д.

Также следует учитывать тот факт, что более всего преуспевают на рынке инноваторы, системы которых способны опережать конкурентов по быстродействию или скорости самообучения, потенциал которого осваивают сегодня нейросети.

Как искупить все эти прегрешения?

Несмотря на множество подводных камней автоматизированной торговли, извлечь пользу из нее вполне реально. Трейдеру, избравшему для себя этот путь, помогут добиться намеченных целей следующие достоинства.

Добродетель надежного технического обеспечения

Именно современное ПО и компьютерная, а также сетевая инфраструктура являются крепким фундаментом, необходимым для превращения идей в алго-трейдинге в реальность.

Добродетель последовательного обучения нейросетей

Этот фактор требует немалых ресурсов и грамотных инвестиций, которые, однако, окупятся сторицей. Если система будет учитывать прошлый опыт, то с каждым разом, складывая пазл информации перед совершением сделки, она будет делать все меньше ошибок.

Добродетель терпения

Как и любое другое дело, автоматизированная торговля потребует немало времени для налаживания ее правильной работы. Трейдеру придется запастись терпением не то что на месяцы, а на годы.

Добродетель многофункциональности

Трейдер не должен полагаться только на советника. Ему самому нужно развивать гибкость ума, не зацикливаться на уже усвоенных навыках. Постоянное совершенствование познаний в теханализе и принятие во внимание новостного эффекта, который задает большие импульсы рынку, принесет щедрые плоды даже в автоматизированной торговле.

Добродетель грамотной настройки

Без тестирования и оптимизации советников невозможно усовершенствовать торговую стратегию. Правильное выполнение этого процесса позволит избежать досадных сбоев работы экспертов в будущем.

Добродетель изобретательности

Трейдеру всегда необходимо развиваться, изучая актуальные современные новинки алготрейдинга. Нельзя почивать на лаврах при получении первых положительных результатов. Торговля — это длинный путь, в процессе которого нужно продолжать совершенствовать свои торговые стратегии.

Автор форекс трейдер Игорь Воронцов
Источник