Распределение активов

1.Количественная оценка тренда и распределение активов

Долгосрочные развороты тренда - это часто процессы, а не внезапные события. Думайте о долгосрочной тенденции как о супертанкере, которому нужно время, чтобы изменить направление. С другой стороны, быстроходные катера представляют собой краткосрочную тенденцию, которая может быстро измениться. Причем долгосрочный тренд может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Имея это в виду, составители графиков должны учитывать более одного долгосрочного таймфрейма при определении долгосрочного тренда. В этой статье будет показано, как использовать массив скользящих средних для определения долгосрочного тренда и определения разворотов тренда с меньшим количеством быстрых разворотов.

Скользящие средние

Несмотря на свое отставание, скользящие средние, вероятно, являются самым популярным индикатором для определения тренда. Чартисты часто смотрят на уровни цен относительно определенной скользящей средней. Тренд считается восходящим, когда цены выше определенной скользящей средней, и нисходящим, когда она ниже. Во всяком случае, вы так думаете - жаль, что это не так просто.

На приведенном выше графике показан индекс S&P 500 ETF (SPY) с четырьмя долгосрочными экспоненциальными скользящими средними ( https://www.freeforex-signals.com/ EMA). Чартисты могут определить тенденцию, сравнивая уровень цен со 125-дневной EMA, 150-дневной EMA, 175-дневной EMA и 200-дневной EMA. Однако тенденция не всегда меняется, когда цены движутся выше или ниже этих скользящих средних. Наблюдался явный нисходящий тренд от максимума 2007 года до минимума марта 2009 года, но SPY пробился выше этих скользящих средних в конце 2007 года и снова в первой половине 2008 года. Эти прорывы не сигнализировали о развороте тренда, поскольку ETF вскоре достиг пика продолжил ниже. После этого нисходящего тренда с марта 2009 года по апрель 2012 года наблюдался продолжительный восходящий тренд. И снова ETF free forex trading signals  пробился ниже этих скользящих средних в 2010 году и снова в 2011 году. Эти прорывы не сигнализировали о развороте тренда, потому что ETF быстро восстановился и продолжил рост.

Сглаживание цены закрытия

Как видно из приведенного выше графика, дневные ценовые данные могут быть довольно волатильными, а это означает, что прорывы скользящей средней подвержены ложным сигналам. Система идентификации долгосрочного тренда должна быть способна уловить долгосрочный тренд без множества быстрых разворотов (ложных сигналов). Невозможно полностью исключить быстрые развороты, но составители графиков могут уменьшить их, сглаживая ценовые данные, а затем используя долгосрочные скользящие средние.

На графике выше показан Dow Industrials SPDR (DIA) как 50-дневная EMA (черная). Также показаны четыре экспоненциальных скользящих средних, определяющих тренд. Обратите внимание, что фактический график цены для DIA невидим на этой диаграмме SharpChart, что позволяет нам сосредоточиться на сглаженной 50-дневной EMA для сигналов. Сглаживание ценовых данных с помощью 50-дневной EMA увеличивает фактор запаздывания, но также снижает количество быстрых разворотов. Синяя стрелка показывает, где DIA удерживал скользящие средние и поддерживал тренд. Синий кружок показывает обратную связь к концу 2011 года. На этом графике было меньше побочных эффектов по сравнению с приведенным выше графиком SPY, что означает, что эта система лучше справилась с идентификацией тренда.

Использование процентного осциллятора цены

Чартисты также могут использовать Percent Price Oscillator ( free forex signals PPO), чтобы определить, находится ли 50-дневная EMA выше или ниже долгосрочной EMA. Осциллятор процентной цены, установленный на (50,200,1), например, измеряет процентную разницу между 50-дневной EMA и 200-дневной EMA. PPO является положительным, когда более короткая EMA выше более длинной EMA, и отрицательным, когда более короткая EMA ниже более длинной EMA. Этот индикатор позволяет легко определять пересечения скользящих средних.

На приведенной выше диаграмме показаны четыре версии процентного осциллятора цены (PPO), сравнивающие 50-дневную EMA с более длинными EMA. Тенденция сильная и бычья, когда все четыре PPO положительны. Тенденция медленно ослабевает по мере того, как они становятся отрицательными, и тренд становится полностью медвежьим, когда все четыре отрицательные. В этой связи вряд ли тренд полностью изменится в одночасье. Вместо этого изменение тренда - это процесс, который обычно занимает несколько недель.

Вывод

Определение тренда часто является отправной точкой для многих торговых и инвестиционных стратегий. Относительно пассивные инвесторы могут использовать долгосрочную стратегию следования за трендом, чтобы определить тренд и соответствующим образом распределить средства. Активные трейдеры могут использовать эти индикаторы тренда для определения долгосрочного тренда, а затем искать сделки в направлении этого тренда. В этой статье показаны примеры использования долгосрочных экспоненциальных скользящих средних и долгосрочных настроек процентного осциллятора цены ( forex signals PPO). Эти настройки, конечно, можно изменить в соответствии с вашим стилем торговли или инвестирования. Имейте в виду, что эта статья задумана как отправная точка для разработки торговой системы. Используйте эти идеи, чтобы улучшить свой стиль торговли, предпочтения в отношении вознаграждения за риск и личные суждения. Щелкните здесь, чтобы увидеть график S&P 500 ETF (SPY) с четырьмя экспоненциальными скользящими средними и осцилляторами процентной цены, использованными выше.

Типы осцилляторов

Осциллятор - это индикатор, который колеблется, изменяя свое значение выше и ниже центральной линии или между установленными уровнями. Осцилляторы могут оставаться интенсивными в течение долгих периодов времени (слишком много покупок или слишком много продаж), но они не могут иметь тренд в течение стабильного периода. Напротив, индекс безопасности или кумулятивный индекс, такой как On-Balance-Volume (OBV), может иметь тенденцию к повышению, постоянно увеличивая или уменьшая свое значение в течение стабильного периода времени.

Как показывает диаграмма сравнения индексов, движения осцилляторов более ограничены, и стабильные движения (тренды) не имеют значения, как долго они длятся. За двухлетний период средняя скользящая дивергенция конвергенции (MACD) колебалась ниже и ниже нуля, касаясь нулевой линии примерно 18 раз. Также обратите внимание, что каждый раз, когда MACD превышал 80+, индикатор откладывался. Даже если MACD не имеет верхнего или нижнего диапазона в своем диапазоне, его движения кажутся ограниченными. OBV free forex signals , с другой стороны, начал восходящий тренд в марте 2003 года и стабильно улучшался в течение следующего года. Движения OBV не ограничены и позволяют выполнять длительный процесс.

Есть несколько типов осцилляторов, некоторые из которых относятся к более чем одной категории. В этой статье мы обсуждаем две широкие категории осцилляторов: в общем, центральные осцилляторы подходят для анализа направления цены, а полосовые осцилляторы подходят для определения перекупленности и перекупленности, они подходят.