Кванты зарабатывают на падении «бигтехов»

На прошлой неделе компании с мегакапитализацией, так называемые FААNG, потеряли $568 млрд рыночной стоимости, в результате чего общая капитализация когорты достигла самого низкого уровня с середины 2020 года. Причина – рост процентных ставок.

Это возможность для квантовых фондов, так как они, как правило, имеют меньший вес, чем технологические гиганты, так, на 11 из последних 13 сессий, когда S&P 500 упал более чем на 2%, стратегии квантовых фондов приносили прибыль. 

Фонд AQR Equity Market вырос с октября, зафиксировав прирост в 21% в этом году. Фонд Jupiter Merian Global Equity вырос почти на 7%.

Одни из лидеров этого года - стратегии факторного инвестирования. ETF iShares MSCI USA Momentum Factor на сумму $12 млрд (тикер MTUM) в прошлом месяце привлек рекордные $2 млрд притока после того, как его рост в 13% опередил широкий рынок.

Источник Финансы на пальцах