Индикаторы тренда и составляющие цены

Трейдинг на основании тренда широко применяет трендовую составляющую в ценовом движении, и эффективные торговые системы на Форекс, активно используют различные методы для идентификации трендов.

Наиболее известной является методика применения независимого фильтра трендов. Это своего рода алгоритм – набор правил, с помощью которого легко распознать динамику цен, а также определить вид тенденции – на повышение, на понижение или боковой.
 

На сегодняшний день, на рынке действуют разнообразные подходы к созданию трендовых фильтров. Некоторые из методов, например, скользящие средние уже имеют внутри указатели – метки наличия тренда в технику входов. Другие же (которые не рекомендуется применять), стараются спрогнозировать тенденцию – ее будущее изменение, и дают сигнал на вход в неправильный момент – в то время, когда тренд находится в противоположном движении от сигнала.


Многие участники рынка создают себе дополнительные проблемы, пытаясь усложнить вопрос в распознавании тенденции. Проводятся различные тенденции, применяются уравнения и методы аналитики предыдущих ценовых движений, и все это с целью узнать текущее трендовое состояние.


Но как показывает практика, все это лишено смысла. Все гениальное – просто, и торговля на валютном рынке не исключение. Конечно, заявлять открыто о наличии тренда можно только в соотношении к временному окну. Но если трейдер уже идентифицировал это окно, далее задача упрощается: определить тренд внутри этого временного интервала, не составит особого труда.


Цены могут двигаться или вверх в течении времени, или идти на снижение. Рационально будет определить это движение с помощью графика: просто посмотреть на график и определить это. И незачем усложнять себе и без того непростой процесс трейдинга.


В процессе создания трендового индикатора, всегда возникает ключевой вопрос: что за ценовой показатель, следует использовать для его конструкции? Можно определить четыре варианта – способ открытия, закрытия и максимальная/минимальные цены. Причем применять данные способы можно как в совокупности, так и отдельно.


Но какой же метод из существующих наиболее эффективен для исследований? Или они все идентичный по своей структуре? Есть одна интересная методика. Данный способ заключается в разработке четырех несложных трендовых индикатора. Каждый из них применяет разнообразные ценовые компоненты.


Для того, чтобы проверить их пригодность, можно провести эксперимент. Создать для каждого простую систему торговли. Как только индикатор покажет присутствие восходящей тенденции, данная система будет открывать длинную позицию и удерживать ее до тех пор, пока наша система не проявит наличие нисходящей тенденции на рынке.


Тогда, торговая система закроет все позиции (длинные) и откроет короткие. Выходит, что у системы постоянно есть позиции, она находится в рынке, конечно, торговля ведется по направлению, которое указывает трендовый индикатор.


Для того, чтобы тестирование производилась в условиях, максимально приближенных к реальным, трейдер может вычесть из каждого трейда 100 долларов. Это покроет расходы комиссии и проскальзывания. 


Такой фильтр для определения трендов работает с большей эффективностью – в составе системы торговли он приносит желаемые показатели на выходе. Для проведения эксперимента, выбирается 34-дневный период. Это прекрасное временное окно для анализа и измерения тенденций практически на всех тестируемых рынках.


Данный интервал предоставляет прибыль на всех рынках даже с учетом вычета ста долларов на проскальзывание и комиссию.


Momentum. Моментум на Форекс – один из трендовых индикаторов, его упрощенный вариант. Но при своей простоте, инструмент грамотно построен, и понятен для каждого игрока.


Индикатор Моментум определяет направление закрытия цен и для своих расчетов использует только ценовые параметры закрытия. Чтобы провести все необходимые вычисления на индикаторе, важно выбрать временной интервал, за который будет распознаваться наличие тенденции.


После этого, можно провести сравнение – сравнить сегодняшнее закрытие с закрытием в прошлом – ровно 34 дня назад. Если закрытие на текущий момент будет ниже, то и тренд будет устремлен вниз, соответственно если выше – направлен вверх.


Равенство закрытий говорит о присутствии бокового тренда. Данная методика является абсолютно логичной и понятной. В случае 34-дневного тренда, устремленного ввысь, вполне естественно предположить, что закрытие завтрашнего дня будет выше, чем 34 дня тому.


На деле это легкий и практичный индикатор, который годится для применения – трейдер быстро взглянул на график и сформировал решение. Главная задача – подобрать свой временной период, который сделает Вас профессионалом в области трендов.


Directional Movement – метод для распознавания трендов, разработанный еще в конце 70х годов ХХ века. Данный инструмент рынка активно применяет минимальную и максимальные цены. С точки зрения математики, он очень непрост, и уже не подойдет для быстрой оценки графиков.


Directional Movement исследует часть текущего бара (сегодняшнего дня), выступающую относительно части прошлого дня. Нужно смотреть по ценам: если за сегодня максимальная и минимальная цены превышают вчерашние, то часть сегодняшнего бара (относительно вчерашней части), принимается как движение вверх.


В случае если цены меньше вчерашних, и часть выступает вниз, то это движение вниз. Если ситуация складывается так, что теперешний максиму меньше вчерашнего, а текущий минимум больше (инсайд дня), тогда направление нельзя определить. Когда же максимум сегодня больше вчерашнего, а минимум меньше (аутсайд), то и тип движения лучше определять по части бара, которая заметно выступает (касательно вчерашней).


Учитывайте, что движение вверх будет со знаком +, а движение, направленное вниз, с отрицательным знаком -. Для того, чтобы рассчитать индикатор, важно вычислить сумму направлений движений за фиксированный интервал времени. Его положительность говорит о тренде вверх, а отрицательность указывает на тренд вниз.


Для трейдера такая методика является интуитивно несложной – ее легко понять и использовать в торговле. Движение цен вверх указывает на новые максимумы в большей степени, по отношению прошлых дней и наоборот – вниз, на минимумы.


Можно использовать еще более экзотические системы, тщательно выбирая рынки и улучшая результаты. Трейдеру важно определиться с подходящем ему решением и активно использовать его в своей торговле, стараясь максимально получать прибыль.

Автор Андрей Кемпа WELTRADE

Похожие статьи:

Статьи → 3 эффективных индикатора Форекс