Индикатор Ишимоку! Подробный обзор и торговые стратегии на основе индикатора Ichimoku Kinko Hyo

1. История возникновения

 

«Ichimoku Kinko Hyo» - стандартный трендовый индикатор, включенный в состав базовых средств анализа платформы Meta Trader и других торговых платформ.

Технический индикатор был разработан Гоичи Хосода в 1930-х годах прошлого века. Аналитик публиковался в биржевых изданиях под именем Санджин Ишимоку. По его псевдониму и был назван индикатор. Цель разработки – прогнозирование основного фондового индекса Японии Nikkei. Первоначальной задачей инструмента является определение тренда, второстепенной – поиск и отображение сильных уровней для работы.

 

 

Несмотря на то, что Ишимоку разработал свой индикатор еще до Второй Мировой войны, опубликовал он его значительно позже – только в 1968 году. Все это время известный аналитик совершенствовал свой продукт.

 

2. Внешний вид индикатора

 

Скриншот ниже показывает нам, как выглядит индикатор на ценовом графике с применением стандартных настроек.

 

Элементы индикатора:

• Линия «Tenkan» (выделена красным цветом) – усредняет самый высокий максимум и самый низкий минимум за первый промежуток времени. Стандартное значение = 9.
• Линия «Kijun» (выделена синим цветом) – усредняет самый высокий максимум и самый низкий минимум за второй промежуток времени. Стандартное значение = 26.
• «SenkouSpanA» и «SenkouSpanB» – формируют облако. Линия «A» усредняет значения линий Tenkan и Kijun и сдвигается вперед на 26 периодов. Линия «B» берет в расчет среднее значение суммы самого высокого максимума и самого низкого минимума за 52 периода и наносится также на 26 свечей вперед.
• «Chikouspan» (выделена зеленым цветом) – Запаздывающий размах. Это цена закрытия сегодняшней свечи, сдвинутая назад на 26 периодов.

Помимо линий, есть еще элементы индикатора, сразу же бросающиеся в глаза – это закрашенные области – «облака». Облако формируется в области, образованной линиями «Senkou А» и «В».

Если «Senkou A» находится ниже «Senkou B», то мы видим область фиолетового цвета, указывающую на нисходящую тенденцию.

Если «Senkou A» находится выше «Senkou B», то мы видим область оранжевого цвета, указывающую на восходящую тенденцию.

 

3. Как пользоваться индикатором «Облако Ишимоку»

 

Технические аспекты расчета линий мы рассмотрели, теперь давайте изучим, что же дают нам эти линии на графике и за что отвечают.

Вообще, индикатор служит трейдеру ради одной главной цели: быстро взглянуть на график, определить тренд и нахождение цены по отношению к сильным уровням, чтобы в дальнейшем заняться поиском паттерна на открытие сделки типа бай или селл.

Важный момент: инструмент создавался для анализа крупных таймфреймов, дневного и недельного графика индекса Nikkei. Позже этот алгоритм стали применять для анализа рынка форекс. Кроме того, финансовые рынки стали более волатильными, чем 90 лет назад. Индикатор по-прежнему замечательно прогнозирует среднесрочные и долгосрочные тенденции, но его можно применять и на меньших таймфреймах на валютном рынке, начиная с H1.

Рекомендую не спускаться ниже часового интервала. Идеальные таймфреймы для анализа с помощью индикатора – это H1 – D1.

Валютные пары для торговли можно использовать любые.

 

3.1. Определение тренда

 

Долгосрочный тренд определяется с помощью заштрихованных элементов – «облаков». Если цена торгуется ниже облака, тренд является нисходящим. Если котировки на графике торгуются выше облака, видим восходящий тренд.

Немаловажен и цвет облачных структур. Формация фиолетового цвета говорит о возможном падении цены в скором времени, а оранжевое облако, наоборот, указывает на возможный рост.

Идеальная ситуация для покупок по тренду наступает тогда, когда цена торгуется выше оранжевого облака. Лучшая ситуация для продаж – это торговля ниже облака фиолетового цвета.

Торговля в облаке говорит об отсутствии выраженного тренда.

 

Среднесрочная тенденция характеризуется линией «Kijun», а краткосрочная линией «Tenkan». По сути, обе эти линии – это обычные средние, но рассчитываются они по-другому: с помощью усреднения хай и лоу за определенное количество времени. Среди спекулянтов, торгующих по Ишимоку, существует мнение, что линии «Tenkan» и «Kijun» работают точнее, чем обычные EMA.

Дополнительно трейдер должен смотреть на направленность этих линий и угол. Чем острее угол, тем мощнее тренд.

Когда Tenkan и Kijun располагаются горизонтально, мы предполагаем зону накопления на рынке.

 

Так как рассматриваемый нами инструмент является опережающим средством анализа, то с его помощью возможно прогнозировать поведение рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Облака, экстраполированные на будущее, подсказывают возможные варианты развития тенденции. На скриншотах ниже показаны примеры таких прогнозов:

 

3.2. Роль динамических линий

 

Все линии, кроме Chikou span, могут выступать в роли наклонных уровней. Принято считать, что линия Tenkan – слабый уровень, а линия Kijun более значимый.

Senkou A и Senkou B являются ключевыми уровнями, обладающими наибольшей силой. Само облако тоже является уровнем.

Рассмотрим на примере:

 

3.3. Флэтовые зоны

 

Флэтовые зоны – это облака Ишимоку, внутри которых можно работать. Как мы знаем, во флэте следует работать от границ диапазона. Если цена зашла в заштрихованную область, то линии Senkou A и Senkou B становятся сильными опорными значениями, от которых возможен поиск сделок с целью на противоположном уровне.

 

На примере выше мы видим график GBPUSD H1. На нем мы могли наблюдать, как цена 23 апреля 2020 года пробила линию Senkou A и «зашла» в облако. Далее, через ретест пробитой Senkou A цена дошла до Senkou B и даже вышла за ее пределы, но на следующей свече вернулась в диапазон, показав тем самым «ложный пробой». «Ложный пробой» Senkou B был сигналом на продажу с целью на противоположном уровне.

Обратите внимание, что цена два раза тестировала линию Senkou A сверху вниз после ее пробития. Паттерн на покупку был сформирован на азиатской сессии и позже на европейской. На американской сессии рынок показал сигнал на продажу GBPUSD.

 

3.4. Роль Chikou span – осциллятора

По свей сути линия Chikou – это индикатор «моментум». Её роль, как и любого осциллятора, – показать трейдеру, как сильно цена отклонилась от среднего значения. Значимые отклонения образуют ситуации перекупленности и перепроданности, что указывает о возможности развития коррекции или смены тренда.

 

4. Значения переменных

 

Откроем свойства индикатора. Перед нами возникнет три настройки:

• Период линии Тенкан (значение по умолчанию = 9)
• Период линии Киджун (значение по умолчанию = 26)
• Период Senkou Span B (значение по умолчанию = 52)

 

Стандартные параметры облака Ишимоку вполне нормально работают, поэтому новичкам не рекомендую их менять. После того, как вы разберетесь в принципах функционирования данного индикатора, можно будет поиграться с параметрами.

Изначально Гоичи Хосода при разработке индикатора ориентировался на японский рынок и японские рабочие недели, которые в то время длились шесть дней. Поэтому для линии Тенкан он взял период 1,5 недели. Число 26 отвечало за количество рабочих дней в месяце, а 52 – это количество недель в году.

Можно попробовать настроить индикатор под текущие условия:

• Tenkan = 5
• Kijun = 20
• Senkou Span B = 52

В итоге вы получите данные, изменяющиеся более динамично, но вопрос, лучше ли? В любом случае, изменения условий нужно тестировать и сравнивать с оригиналом, а потом уже принимать решение.

 

5. Форекс стратегии Ichimoku

 

5.1. Паттерны от линий Tenkan и Kijun

В трейдерском сообществе принято рассматривать сигналы, образующиеся от этих двух линий, в двух вариантах:

1. Когда они пересекаются;
2. Когда они направлены в одну сторону.

 

Перекрещивание линий

Когда линия Тенкан пересекает Киджун снизу вверх формируется паттерн «Золотой крест». Это модель на покупку.

Когда Тенкан пересекает Киджун сверху вниз формируется паттерн «Мертвый крест». Это модель на продажу.

 

В зависимости от рыночной ситуации описанные выше сигналы могут быть сигналами продолжения тренда, либо сигналами для работы в коррекцию. Их стоит принимать во внимание, но они не являются самыми сильными, поэтому рекомендую брать в работу модели, которые согласуются с общим трендом. Для торговли же в коррекцию нужно подкреплять нашу идею дополнительными условиями.

Как торговать пересечение? Можно сразу после закрытия свечи, которая формирует сигнал. Стоп лосс ставится за ближайший локальный максимум/минимум. Еще один вариант: вход на пробой локального экстремума в направлении сигнала. Универсального рецепта нет. В каждой ситуации трейдеру придется выбирать тот или иной способ расторговки, а также ориентироваться на наиболее ему удобный.

 

Паттерн наклона линий

Наклон линий Tenkan и Kijun в одну сторону говорит трейдеру о том, что локальный и среднесрочный тренды в инструменте одинаковые, что дает возможность рассмотреть вход в сделку. Дополнительно при торговле наклона линий стоит посмотреть долгосрочный тренд. Он обязательно должен подтверждать вашу идею о покупке или продаже инструмента.

Открывать сделку можно сразу, вначале трендового движения, как только линии расположились в одинаковом направлении. Также можно рассматривать сделки и в середине тренда, но в этом случае лучше ждать коррекцию и тест либо синей, либо красной линии, либо области, которую формируют эти линии.

 

5.2. Паттерны от Сенкоу А, Сенкоу Б.

 

Сигналы от линий, формирующих облако, аналогичны сигналам от линий Tenkan и Kijun. Линии А и Б в каждом конкретном случае выступают либо поддержкой, либо сопротивлением. Сенкоу А менее значимый уровень, Сенкоу Б считается более значимым, и обозначает границу долгосрочного тренда.

Цвет облака изменяется тогда, когда более быстрая Senkou Span A пересекает более медленную Senkou Span B, и, соответственно, создаются предпосылки для смены тренда. Таким образом, вход после перекрестия этих линий будет считаться входом в начале зарождающегося нового тренда. Вот пример сигналов на смене «облака»:

 

Входить рекомендуется после смены цвета облака. Stop Loss в идеальной ситуации ставится за облако с запасом. Имейте в виду, что "новое" облако формируется на 26 свечей вперед, поэтому на скриншоте выше посмотрите внимательно, когда был сформирован сигнал на покупку/продажу британского фунта.

 

5.3 Сигнал при пробое Senkou Span B.

 

Существует еще один сигнал, так сказать, на опережение, когда цена пробивает Senkou Span B. Сама по себе линия является динамическим уровнем и отвечает за границу тренда. Отсюда делаем заключение, что если уровень внешней линии будет удерживаться, то тренд вероятнее всего продолжится, а если цена пробьет заштрихованную область, то в ближайшем будущем можно ожидать смену тренда.

Проанализируем примеры отбоев от Senkou Span B и пробоев этой линии ценой. Советую внимательно посмотреть на пробои и дальнейшее движение цены:

 

 

5.4. Работа в заштрихованной области

 

Торговля цены в закрашенной области подразумевает под собой образование зоны накопления, другими словами, флэт. Во флэте работа сводится к торговле от границ диапазона, и она не так проста, как работа по тренду.

Чтобы появился более-менее солидный (большой) диапазон для работы, требуется дождаться расширения облака. Не каждый заход цены в облако Ишимоку нужно торговать.

Суть работы в диапазоне сводится к тому, чтобы при пробое Senkou Span A работать в направлении Senkou Span B. После достижения Senkou Span B требуется работать в направлении первой линии, и т.д.

Работать лимитными ордерами или входить сразу после пробоя Senkou Span A не рекомендуется, потому что, во-первых, прорыв может быть ложным, а во-вторых, диапазон облака, как правило, не позволяет входить сразу при пробое с приемлемым отношением Reward/Risk (от 2/1 и выше).

Tenkan и Kijun в самом облаке продолжают оставаться сильными уровнями. Вход от этих линий будет являться только подспорьем в выбранном направлении для торговли.

 

На скриншоте выше мы видим разные ситуации: в левом примере цена торговалась исключительно между Span A и Span B, в правом – подключились в качестве уровней линии Tenkan и Kijun.

Торговлю в самом облаке используют трейдеры-профессионалы, которые понимают, что делают. Для детализации точки входа используются меньшие таймфреймы и комбинации японских свечей. Я бы не рекомендовал торговлю внутри диапазона новичкам в виду её сложности. Сначала лучше освоить работу по простым моделям, описанным выше.

 

5.5. Chikou Span

 

Как было указано ранее, Чикоу спан выполняет роль осциллятора в системе. Соответственно, первое, на что надо обращать внимание, – это на то, насколько далеко котировки отклонились от зеленой линии. Большой разрыв между осциллятором и текущей ценой говорит о том, что скоро может начаться коррекция к основному тренду. Если вы видите такую ситуацию и дополнительно японские свечи генерируют паттерн в бай или селл против основного тренда, то этим сигналом можно воспользоваться с целью забрать коррекцию.

Другие торговые возможности появляются, когда Чикоу спан пересекает график цены. Если линия пересекает его снизу вверх, то это сигнал на покупку. Если пересекает сверху вниз – это продажа. Стоит помнить, что осциллятор сдвинут на 26 свечей назад. Примерно столько времени, по мнению создателя средства анализа, нужно крупным игрокам для того, чтобы произошло накопление позиции перед дальнейшим сильным движением.

 

На примере выше свечка справа от вертикальной линии показывает пробой линии Чикоу либо вниз, либо вверх, который состоялся около 26 свечей назад, а прямоугольником выделена область цен, где сформировался этот паттерн на данный момент. Стрелками показано дальнейшее движение в направлении паттерна. Модель возникает нечасто, но в торговых системах по Ишимоку является сильной.

 

5.6. Выстраивание линий в одном направлении

 

Когда все линии индикатора «смотрят» в одном направлении, формируется сильный паттерн, который позволяет трейдеру зайди в сделку по тренду.

 

На примерах мы видим, что облако, линии Tenkan и Kijun выстраиваются в одном возможном направлении для торговли.

 

6. Роль «японских свечей» в индикаторе «Ишимоку»

 

Санджин Ишимоку неоднократно акцентировал внимание читателей на важность использования анализа японских свечей при торговле по сигналам своего индикатора. Если без анализа паттернов, которые генерируют японские свечи, вероятность положительного исхода сделки колеблется в диапазоне 60% – 70%, то с помощью такого дополнительного фильтра трейдерам-профессионалам удается достичь вероятность около 80% и даже больше.

Да, задача становится сложнее, и некоторые сигналы придется пропустить, но если вы будете практиковаться еще и в свечном анализе, то получите лучший результат, благодаря уменьшению размера потенциального стоп-лосс, своевременному закрытию позиции и детализации точки входа.

Рекомендую стараться подкреплять свои идеи о покупке и продаже по сигналам индикатора простыми свечными паттернами. Можно использовать Price Action. Необязательно знать и использовать все паттерны. Достаточно 3-5 моделей, которые будут у вас на заметке постоянно. В конце концов индикатор – это лишь производная от цены, а график цены всегда первичен. Только он отражает реальную суть вещей на рынке.

Наиболее эффективные сигналы Price Action я детально описывал в своей предыдущей статье на тему «Price Action стратегии Форекс».

 

7. Заключение и оценка индикатора

 

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo является самым сложным из стандартных трендовых индикаторов, который входит в большинство торговых платформ. Данный индикатор бесплатный, что, несомненно, является преимуществом.

Несмотря на сложность анализа сигналов на первый взгляд, разобраться в работе с индикатором может любой трейдер.

Безусловно, я рекомендую этот мощный инструмент для детального изучения всем трейдерам. По сути, это готовая торговая система, учитывающая тренд, флэт и работу в коррекцию. Начать изучение и торговлю по сигналам индикатора лучше всего с работы по долгосрочному тренду. После того, как получится освоить этот этап, можно подключать к работе остальные паттерны.

Не забывайте подкреплять свои мысли о покупке или продаже свечными формациями. Это придаст вам дополнительную уверенность в сделке и предоставит более выгодное отношение Reward/Risk. Применение методики Price Action на ключевых уровнях, которые показывает индикатор, дает ощутимую прибавку к общей прибыли.

Для того, чтобы стать профессионалом, торгующим по методике Ишимоку, может потребоваться большое количество времени, может даже несколько нет, но вероятность положительного исхода при полном освоении всех возможностей индикатора (под 80%) того стоит.

 

Автор Александр Родионов LiteForex