Что такое Свинг трейдинг? Лучшие стратегии, индикаторы и сигналы для торговли

Трендовые стратегии можно классифицировать по нескольким группам. Например, торговля по пробою уровней или долгосрочные стратегии. Свинг-трейдинг - это трендовая торговля, позволяющая ловить локальные коррекции и открывать сделки на их дне по лучшей цене. 

 

 

Она считается одной из оптимальных торговых моделей для начинающих трейдеров, так как при умеренном доходе на коротком участке тренд относительно точно прогнозируемый, то есть риск минимальный

 

В статье:

• Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)?
• Паттерны свинг трейдинга
• Основные принципы свинг-трейдинга 
• Лучшие акции для стратегии Swing Trading
• Лучшие индикаторы для свинг-трейдинга
• Лучший таймфрейм для свинг-трейдинга
• Дэй-трейдинг или свинг-трейдинг?
• Лучшие стратегии свинг-трейдинга
• Графики для свинг-трейдинга
• Управление рисками
• FAQ по Свинг-Трейдингу

 

Что такое свинг-трейдинг (Swing Trading)?

 

У любого рынка есть два основных состояния: направленное, выраженное движение вверх или вниз (так называемое трендовое движение) и флет - боковое движение цены. Контртрендовые стратегии подразумевают открытие сделок перед потенциальным разворотом цены, но «тренд - друг трейдера» и контртрендовые тактики - это путь к быстрой потере депозита. 

Свинг-трейдинг - один из типов трендовых тактик, предусматривающий открытие сделок по направлению движения цены на дне локальных откатов. Эта модель торговли интересна тем, что при жестком соблюдении правил риск-менеджмента количество убыточных сделок по отношению к прибыльным относительно невелико, а сама стратегия понятна даже начинающему трейдеру.

Свинг-трейдинг - это общее название модели торговли, предусматривающей использование моментов отката (коррекции) в момент формирования тренда. 

 

Немного истории

 

Данная техника была подробно описана в середине прошлого века в книге Дж. Дугласа Тейлора «The Taylor Trading Technique». Он рассмотрел волновое движение рынка, выделив на нем дневные циклы и разбив их на отдельные участки. Позже его идеи были развиты другими трейдерами. Название модели происходит от английского «swing» - размах, поворот, колебание.

 

Суть модели свинг-трейдинга

 

Суть модели свинг-трейдинга следующая. Если на рынке наблюдается ярко выраженное направленное ценовое движение, то логика подсказывает, что его нужно использовать. 

Но где гарантия, что в этот момент тренд не развернется и попытка «запрыгнуть в последний вагон» окажется неудачной? Свинг-трейдинг предполагает открытие сделки в момент коррекции тренда. 

Например, на растущем тренде цена немного откатилась назад и на каком-то уровне снова развернулась в сторону основного движения. В этот момент очевидно, что цена как минимум вернется на предыдущий уровень (важно отличить коррекцию от разворота). 

Схематически это выглядит так:

 

Ищем начало тренда, ждем откат. 

На дне первого отката открываем длинную позицию (желтые точки) с расчетом на то, что в момент продолжения тренда цена дойдет как минимум до предыдущего максимума. 

Закрываем сделку в момент первого же явного намека на разворот (об инструментах, позволяющих находить развороты, я расскажу ниже). И так делаем на протяжении всего растущего тренда. 

После пика видим явный длинный нисходящий отрезок - сделку не открываем. Ждем очередной разворот, видим, что растущий тренд слабый, значит началось нисходящее движение, на коррекции вверх (зеленая точка) открываем сделку.

 

Преимущества свинг-трейдинга

 

Преимущества свинг-трейдинга:

• Универсальность и частые сигналы на вход в рынок. Свинг-торговля предполагает открытие сделок на коррекциях в любую сторону. Трейдер зарабатывает на краткосрочных движениях, открывая сделки в экстремуме коррекции, поэтому трейдеру не важно направление тренда, важно отличать коррекцию от смены направления движения цены.
• Быстрый результат сделок. Свинг-трейдинг - краткосрочная торговля, эффективность торговой стратегии видна уже через несколько часов. Также это плюс и с психологической точки зрения. Если трейдер уже через несколько минут видит ошибку, он быстро закрывает убыточную сделку и меняет направление позиции.
• Нет расходов на своп. Своп - плата за перенос открытых сделок на следующий день.

 

Недостатки свинг-трейдинга

 

Недостатки свинг-трейдинга:

• Относительно небольшая доходность в пунктах одной сделки. Свинг-трейдер входит в рынок на откатах по лучшей цене и закрывает сделку в момент очередного разворота. Одно движение в среднем составляет 5-15 пунктов в зависимости от таймфрейма, тогда как на внутридневных стратегиях можно брать доход в пределах средней волатильности - более 20 пунктов. Меньше доходность сделки только у скальпинга.
• Необходимость глубокого понимания поведения рынка, постоянный контроль за новостями. Причинами локальных коррекций могут быть фундаментальные факторы или влияние институциональных инвесторов, маркетмейкеров. Трейдер должен понимать природу текущего движения. Потому он обязан следить за новостями и обладать некоторой долей интуиции и гибкости, чтобы быстро оборачивать ситуацию в свою пользу.
• Психологическая нагрузка. Трейдер должен идентифицировать тренд, постоянно искать лучшие точки входа и вовремя закрывать сделки. Постоянное нахождение у компьютера вызывает усталость, рассеивание внимания и эмоциональное напряжение. 

 

Паттерны свинг трейдинга

 

1. «Молот» и «Перевернутый молот» с пин-баром. Эта модель означает окончание коррекции. Нисходящая коррекция оканчивается пин-баром - свечой с коротким телом и длинной тенью вниз. Пин-бар означает, что «медведи» на текущем временном периоде пытались «продавить» цену вниз, но к концу периода цена почти вернулась на прежний уровень - сил у «медведей» оказалось недостаточно. Усиливающий сигнал - на снижающейся коррекции пин-бар имеет зеленое тело свечи, на восходящей - красное.

Наличие длинной тени не всегда обязательно. Если каждая последующая свеча имеет меньшее тело, это говорит о том, что коррекция затухает. И на ближайшем развороте можно открывать сделку в сторону основного тренда.

Пример:

 

На скрине видно, что на снижающемся тренде все коррекции заканчивались свечой с относительно небольшим телом и относительно длинной тенью. По одним паттернам ориентироваться не стоит, добавляйте индикаторы, рисуйте на графике сильные уровни сопротивления и поддержки.

 

2. Swing Failure Pattern. Эту фигуру называют в свинг трейдинге наиболее значимой, так как она срабатывает почти всегда. Проблема только в том, чтобы ее увидеть - в чистом виде она встречается редко. Сформулировал идею паттерна Томас Данте, который назвал эту свечную модель «ложным пробоем уровня High или Low предыдущего свинга». 

Схематически паттерн выглядит так:

 

Есть основной нисходящий тренд, на котором формируется коррекция. Точка «1» называется свинг-хаем - это верхний экстремум коррекции, после которого открываются короткие позиции в расчете на продолжение нисходящего тренда. На этом же уровне устанавливаются:

• Ордера стоп-лосс по коротким позициям на случай, если цена все же развернется и уйдет вверх.
• Отложенные ордера Buy-Stop тех, кто делает ставку на движение графика вверх.

Крупным игрокам интересна совокупная ликвидность. Их задача - войти в рынок один раз большим объемом так, чтобы не повлиять на стоимость актива. Понимая, где находится скопление ордеров и видя стакан цен, они дожидаются очередного свинг-хая, который пробивает предыдущий уровень сопротивления и открывают зеркальную сделку. В точке «2» уже сработаны стоп-лосс по коротким позициям, удовлетворены заявки на покупку «быков» по отложенным ордерам Buy-Stop, маркетмейкерам ничего не мешает крупным объемом продавить цену дальше в направлении нисходящего тренда. В точке «3» открывается короткая позиция по паттерну.

 

Условия формирования паттерна Swing Failure Pattern:

• Таймфрейм Н1. Условие необязательное, но теория рекомендует использовать именно часовой интервал.
• Паттерну должен предшествовать тренд. 
• Ложному пробою должна соответствовать четкая коррекция. Должны быть четко выражены свинг-хай и свинг-лоу.

Если вторая коррекция не получила продолжения и закрылась чуть дальше первого свинг-лоу, при появлении противоположной свечи открываем сделку в сторону основного направления тренда.

Пример:

 

На Форексе наблюдается растущий тренд, после которого наступает коррекция. В точке «1» формируется свинг-лоу. Коррекция четкая, формирующая с восходящим трендом визуальный треугольник. В точке «2» формируется свеча SFP-паттерна, тень закрывается ниже предыдущего минимума. Следующая свеча растущая - открываем длинную позицию в точке «3».

Хотя такое встречается редко, но «медведи» снова сделали попытку пробить уровень поддержки - точка «4». В точке «5» открываем еще один лонг

 

Основные принципы свинг-трейдинга 

 

Правила работы по торговой стратегии свинг трейдинг:

1. Цель стратегии свинг трейдинга - открытие небольшого количества сделок и максимально возможное длительное их удержание в рынке. С точки зрения минимизации риска в предыдущем примере имеет смысл закрывать сделку при первом же локальном развороте (красные точки). Но используя стоп лосс, можно держать все сделки до момента смены направления тренда, открывая очередную сделку на локальной коррекции и страхуя ее в точке безубытка.

2. Торговля ведется на длинных таймфреймах. В теории предлагается выставлять дневной интервал с горизонтом удержания сделки открытой в течение 2-4 свечей. Правда, тогда следует учесть затраты на своп. Альтернатива - интервалы Н1 и Н4 с удержанием позиции несколько часов внутри дня. Мелкие интервалы не используются, так как ценовой шум вносит в модель непредсказуемость и дисбаланс. 

3. Нижняя точка дна очередного отката для растущего тренда должна находиться выше последнего минимума - это признак продолжающегося движения. Если дно ниже предыдущего минимума, есть большая вероятность разворота. Пример:

 

 

Красным цветом прорисованы уровни поддержки, от которых отталкивается цена, сохраняя восходящее движение. Зеленый уровень находится ниже предыдущего красного уровня. Это сигнал к развороту тренда.

4. После того, как цена вернулась на уровень последнего максимума (к точке начала коррекции), страхуем сделку трейлинг-стопом на уровне безубытка (ставим трейлинг в точке открытия сделки). Все правильно открытые сделки закрываются по стопу или тейк-профиту. 

 

Важное уточнение. На цену могут влиять маркетмейкеры, знающие, на каком уровне у большинства частных трейдеров установлены стопы. На локальной коррекции они могут «додавить» цену до уровня предыдущего экстремума так, что сделки закроются по стопам, а цена снова уйдет в основном направлении. Потому или закрываем сделку при появлении разворота (если есть время сидеть у графика), или страхуемся трейлингом (если есть стабильная связь с сервером брокера), или стопы ставим не на самом уровне экстремума, а чуть дальше.

5. Торговля не ведется в момент повышенной волатильности и во флете. Чтобы принять такое решение, нужно понять, повышенная она или нет. Откройте калькулятор волатильности на сайте Investing и сравните амплитуду движения за день со средним значением. 

6. Исключены усреднение и другие подобные методы вытягивания убыточных сделок.

7. Закрывайте убыточную сделку на ночь. Ваша цель - максимум прибыли при минимуме издержек. 

Одна из сложностей свинг-трейдинга - необходимость постоянного контроля графика (психологическая нагрузка). От трейдера требуется найти точку входа, перед этим точно убедившись, что речь именно о продолжении первоначального движения, а не о коррекции нового противоположного движения.

Пример:

 

Растущий тренд, имеющий локальные откаты, позволяет построить уровень сопротивления. На пике (трейдер еще не знает, что это пик), происходит очередной откат, дно которого обозначено красной точкой. В соответствии с теорией свинг трейдинга здесь можно было бы открывать сделку. Но напомню: если дно отката ниже предыдущего минимума, откат может оказаться новым противоположным трендом. Что и видно на графике. 

Мастерство в свинг трейдинге сводится к тому, чтобы определить силу тренда, момент разворота и научиться отличать локальную коррекцию от смены направления движения цены. В некоторых источниках есть рекомендации привязывать открытие сделок к волновой теории, в соответствии с которой на растущем тренде могут быть циклы из 3, 5, 9 импульсов и откатов. Есть желание поискать закономерности - можете попробовать, хотя я бы привязываться к волнам не советовал. Проще использовать подтверждающие и прогнозные инструменты.

 

Инструменты для определения тренда и анализа откатов

 

• Паттерны. Свечные модели показывают момент разворота и коррекции тренда.
• Осцилляторы и трендовые индикаторы. Показывают силу тренда, зоны перекупленности и перепроданности. Еще один из сигналов будущего разворота - дивергенция (расхождение данных между индикаторами и ценой).
• Уровни. Часто отскок цены происходит от какого-то значимого уровня, на котором образуется скопление стопов или тейк-профитов. 
• Настроение рынка и мультитаймфреймовый анализ. Индикатор, показывающий соотношение количества заявок и объемов сделок в стакане цен. Если на обратном движении на Н1 на интервале Н4 наблюдается значительное преобладание заявок в сторону основного движения, с большой долей вероятности обратное движение - только коррекция. Подробнее о нем в этом обзоре.
• Корреляция. Некоторые активы имеют прямую или обратную корреляцию. Например, золото и основные валютные пары. И развороты на них друг относительно друга могут появляться с задержкой. По развороту цены вспомогательного инструмента можно спрогнозировать разворот и по основному активу.

На этом список не ограничивается. Потому, если вы бы хотели посоветовать, чем еще можно расширить арсенал свинг-трейдера, пишите в комментариях.

Один из источников по теории трейдинга имеет предложение зарабатывать также и на откатах во флэте. Суть сводится к тому, чтобы дождаться пробоя канала флэта и на разворотном движении внутрь канала открывать сделки.

 

Лучшие акции для стратегии Swing Trading

 

Для свинг трейдинга подойдут любые акции из разряда тех, которые входят в число фондовых индексов. В большинстве случаев они с ними коррелируют, потому их можно использовать в качестве сигнального инструмента. Еще один плюс свинг-трейдинга по акциям - относительная легкость торговли по фундаментальному анализу. Цены акций хорошо реагируют на выход финансовой отчетности, производственные прогнозы, макроэкономическую статистику и т.д.

Пример стратегии с использованием метода пирамидинга:

 

Пирамидинг также называют методом масштабирования. Он предполагает открытие по тренду нескольких сделок - наращивание суммарной позиции при благоприятном прогнозе. 

 

Стратегия торговли свинг трейдинга работает следующим образом:

 

1. На часовом интервале находим начало нового тренда. На скрине видно: после серии восходящих свечей появляется пин бар. Это сигнал к развороту тренда, подтверждение которого можно получить с помощью осцилляторов, например, MACD. Через одну свечу после пин-бара появляется большая красная свеча вниз. Открываем первую короткую позицию.
2. Тренд уходит вниз, начинается первая коррекция. В момент ее начала страхуем сделку трейлинг-стопом на уровне безубытка - уровне открытия сделки + спред. Если коррекция окажется продолжением восходящего тренда сделка закроется без убытка.
3. В точке «1» цена разворачивается вниз, подтверждая, что рост цены был только лишь коррекцией. Открываем вторую короткую позицию. В начале второй коррекции снова страхуем сделку трейлингом на уровне открытия + спред.
4. В точках «2», «3», «4» повторяем те же действия. После разворота нисходящего тренда вверх все сделки закрываются по трейлингу. Прибыльными окажутся все сделки, кроме последней.

 

Стратегия имеет несколько преимуществ:

1. Ее можно применять на любых рынках.
2. Она оптимизирует риски. Если вы нашли начало тренда и начало первой коррекции, успели установить трейлинг-стоп на уровне безубытка, единственное, что вы потеряете - время. Если вторая открытая сделка окажется убыточной до установки трейлинга, она будет перекрыта прибылью от первой сделки.
3. Вам не нужно анализировать каждую свечу. Ваши сделки уже застрахованы трейлингом и прибылью от первой позиции. Потому вы можете положиться на интуицию или следовать действиям большинства.
4. Вы забираете максимум из тренда.

Важный момент. Сделки должны открываться тем объемом, который при просадке не обнулит депозит. Иначе последняя убыточная сделка по стоп-ауту закроет все прибыльные.

 

Лучшие индикаторы для свинг-трейдинга

 

Лучшие индикаторы и инструменты для свинг-трейдинга:

• Уровни Фибоначчи. Уровни коррекции на ярко выраженном тренде. С этим инструментом есть интересный парадокс: согласно теории, именно на этих отметках цена на коррекции с большой вероятностью изменит направление. Потому на этих уровнях большинство трейдеров выставляет отложенные и рыночные ордера или стопы. Но цена как раз и меняет свое направление из-за скопления ордеров. Что является причиной, а что следствием? О том, как строить уровни коррекции Фибоначчи и как с ними работать, читайте в обзоре «Что такое Уровни Фибоначчи? Как торговать с помощью индикатора Фибоначчи?»
• ADX. Индикатор отлично показывает силу и направление движения цены. Если в начале коррекции с каждой ее последующей свечой ADX показывает усиление тренда, даже намек на возврат к основному движению может оказаться ложным - сделку открывать не стоит, потому что коррекция может оказаться началом нового тренда. Подробнее о том, как работает ADX и как с его помощью разрабатывать торговые стратегии, читайте в обзоре «Индикатор ADX: индекс среднего направления движения».
• Осцилляторы: стохастик, RSI, CCI. Они показывают уровень перекупленности и перепроданности. Использовать их сигналы можно так: есть восходящий тренд. Начинается коррекция, на дне которой появляется восходящая свеча. По Price Action это сигнал к продолжению восходящего тренда и к открытию длинной позиции. Но если осцилляторы в этот момент находятся в зоне перекупленности, от открытия сделки лучше воздержаться. Подробнее об этих индикаторах вы можете прочитать в обзорах «RSI - индекс относительной силы», «Как пользоваться индикатором стохастик».
• Волновой анализ. Согласно теории Эллиотта, рынок развивается в соответствии с волнами, у которых есть пик, дно, стадии роста и спада. Инструменты волнового анализа Эллиотта используются для предварительного анализа на дневных таймфреймах - они помогают понять, на какой стадии находится рынок на текущий момент и в каком направлении он может двигаться дальше. В МТ4 этот инструмент не предусмотрен. В МТ5 вы найдете два инструмента: импульсная и корректирующая волны Эллиотта. В терминале LiteFinance есть 4 инструмента волнового анализа.
• Индикаторы объемов. С их помощью можно увидеть ориентировочные уровни, которые трейдерам интересны больше всего, находить свинг-максимумы и свинг-минимумы, оценивать силу тренда.

 

Нет лучших индикаторов Форекс - есть работающая торговая система с оптимально подобранными параметрами, инструментами и максимальной отдачей. Если вы можете посоветовать еще какие-либо инструменты для свинг трейдинга, делитесь ими в комментариях.

 

Скользящие средние для свинг-трейдинга

 

Средние скользящие могут использоваться в качестве основного инструмента торговой системы. Принцип следующий: на длинных таймфреймах ищем вероятное окончание коррекции, переходим на меньшие таймфреймы и открываем сделку в сторону основного направления.

 

Вводные условия swing trading: 

• На дневном таймфрейме устанавливаем на график валютной пары EURUSD две скользящие: быструю - SMA (10) и медленную - SMA (30). Можно использовать и EMA. Ждем появление тренда. Предварительно скользящие должны пересечься. Если быстрая МА находится над медленной, то рассматриваем вариант открытия длинной позиции, если под медленной - короткой. 
• Ищем возможность открытия сделки. Сделки открываются на окончанию коррекционных движений. Сигналом будет вхождение цены в зону между средними скользящими и закрытие свечи в этой зоне. Следующая свеча должна быть разворотной. Если следующая свеча внутри диапазона скользящих продолжает коррекционное движение, ждем появления первой разворотной свечи. Если коррекционное движение выходит за пределы диапазона, можно говорить о начале нового тренда.
• Как только на дневном таймфрейме выполнено предыдущее условие, переходим на таймфрейм Н1 или Н4 и ждем любой сигнал, подтверждающий разворот цены. 

Пример 1:

 

На дневном таймфрейме наблюдается восходящий тренд. Оранжевая SMA - быстрая, синяя - медленная. В точке «1» наблюдается первая коррекция - свеча вошла в диапазон между скользящими, но закрылась на его границе. Сигнал слабый, потому игнорируем его. 

Коррекционное движение вниз продолжается - четыре красных свечи закрываются внутри диапазона. Появляется зеленая свеча, в точке «2» переходим на таймфрейм Н1 и ищем точки входа на покупку. Аналогичная ситуация и в точке «3» - после нисходящего движения коррекции вниз появляется зеленая свеча в сторону основного тренда. 

Точка «2»:

Зеленая свеча соответствует дате 22.06.2020. Переходим на таймфрейм Н1. В 03.00 появляется свеча, похожая на паттерн «пин-бар» - разворотный сигнал. Она имеет небольшое относительно предыдущих тело и длинную тень вниз. Открывать длинную позицию можно после появления нескольких идущих подряд восходящих свечей. Для надежности можно нарисовать уровень сопротивления и дождаться его пробоя. 

Совет. Чтобы не сидеть перед монитором в ожидании нужной свечи, воспользуйтесь алертами. Настройте в МТ4 алерт в виде звукового оповещения в момент достижения ценой уровня сопротивления.

Точка «3»:

 

Зеленая свеча соответствует дате 11.08.2020. Переходим на таймфрейм Н1. В 05.00 на нисходящем тренде появляется паттерн «Поглощение» - тело зеленой свечи полностью перекрывает тело красной. Открывать сделку можно на следующей свече или дождаться пересечения ценой уровня сопротивления.

Условия выхода из рынка индивидуальны и зависят от вашей политики риск-менеджмента. Можно закрываться по разворотным паттернам или по достижению фиксированного размера прибыли. Можно следить за свечами на дневном таймфрейме и на интервале Н1 пересиживать локальные коррекции. 

Пример 2:

 

На дневном интервале просматривается сильный восходящий тренд. В выделенном красным прямоугольником диапазоне свеча закрывается между скользящими. Но следующая свеча продолжает нисходящее направление. Это говорит о том, что перед нами, скорее всего, не глубокая коррекция, а начало нового тренда. Открывать длинную позицию нельзя. Можно или воздержаться от входа в рынок, или на таймфрейме Н1 найти сигналы для открытия короткой позиции.

Стратегия на Форексе работает отлично, но есть один минус: ждать сигнал можно несколько недель. Потому ее можно применять на нескольких валютных парах одновременно.

 

Лучший таймфрейм для свинг-трейдинга

 

Лучшим таймфреймом для свинг-трейдинга считают часовой интервал и крупнее. Проблема младших таймфреймов М1-М5 в ценовом шуме. Трейдеру нужно поймать четкий момент разворота коррекции и открыть сделку в момент возобновления тренда. Но ценовой шум вносит в движение дисбаланс. На короткой дистанции цена может пойти по тренду и снова развернуться, делая невозможным точный анализ. 

Другая проблема коротких таймфреймов - точность истории котировок. Любая стратегия перед запуском на реальном счете должна быть протестирована на истории. Если при подгрузке архива котировок в отдельных местах будут пропущены данные, как это часто бывает на минутных интервалах, результаты тестирования не будут соответствовать действительности.

 

Почему интервалы от Н1 лучше:

• Исключено влияние ценового шума. Слабое влияние фундаментального анализа.
• Возможность взять из тренда максимум. Позиции могут удерживаться в рынке как несколько часов, так и несколько дней. И для долгосрочной торговли, где тренд более ярко выраженный и более устойчивый, нужны большие таймфреймы.
• Меньше эмоциональная нагрузка. Открытые на часовом интервале сделки достаточно проверять 1-2 раза в час. Чем меньше таймфрейм, тем чаще нужно следить за графиком
• Выше доходность при одной и той же стратегии. Пример: вы открываете на Форексе сделку в момент окончания коррекции и устанавливаете тейк-профит на уровне ее начала. При продолжении основного тренда цена может вернуться к нему через 3-6 свечей в зависимости от глубины коррекции. На интервале М15 средняя длина тела свечи - 30-40 пунктов в 5-ти значных котировках. На интервале Н1 - 70-100 пунктов. 

У часовых и дневных таймфреймов есть недостаток - сигналы на вход появляются гораздо реже в сравнении с таймфреймами М15-М30. Потому выбирайте тот таймфрейм, который будет вам максимально комфортен.

 

Дэй-трейдинг или свинг-трейдинг?

Основное отличие свинг-трейдинга и внутридневных стратегий в длительности открытых позиций. Внутридневные стратегии закрываются строго внутри торгового дня. Трейдер может использовать любой таймфрейм от М1 до Н4, но он всегда будет стремиться закрыть сделку до окончания торгового дня. Цель - экономия на свопе, который является комиссией за перенос открытой позиции на следующий день.

У свинг-трейдера нет ограничений по временным рамкам. Он ориентируется на глубину коррекции и длительность тренда. Потому сделки могут держаться открытыми как несколько часов, если коррекция короткая, то и несколько дней. 

 

Другие отличия swing trading от внутридневных стратегий:

• Принцип торговли. Свинг-трейдер зарабатывает на ценовых колебаниях - коррекциях. Он может работать как по тренду, так и против тренда. В отдельных случаях свинг-стратегии работают и в диапазоне консолидации. У дэй-трейдера арсенал стратегий шире. 
• Инструменты. Свинг-трейдер предпочитает прогнозируемый рынок, потому старается избегать открытия сделок в момент фундаментальной волатильности. Дэй-трейдер наоборот часто использует фундаментальный анализ.
• Количество сделок. Дэй-трейдер может держать в рынке одну сделку весь день, почти ее не контролируя и тем самым экономя время. Свинг-трейдер, зарабатывающий на локальных коррекциях, вынужден больше времени проводить за монитором. Стремясь окупить время, он может открывать сделки по нескольким активам одновременно. 
• Подход к оценке риска. Свинг-трейдер предпочтет заработать на прямом участке движения цены, закрыв сделку при первом же явном сигнале разворота. Дей-трейдеру свойственно пересиживание - удерживание сделки в рынке в случае глубоких просадок.

У обоих методов торговли есть свои преимущества и недостатки, а также много общего. Протестируйте стратегии разных стилей на демо-счете, чтобы понять, что вам ближе. Демо-счет и доступ к терминалу LiteFinance  доступны без регистрации.

 

Лучшие стратегии свинг-трейдинга

 

Стратегии swing trading можно классифицировать в соответствии с движением тренда:

1. Торговля по тренду. Здесь есть два варианта:

Вход в рынок по окончании коррекции (агрессивная стратегия). Трейдер выжидает окончание коррекции и открывает сделку в момент разворота цены в сторону основного движения. Сделка закрывается в момент начала следующей коррекции.

 

В данном примере трейдер зарабатывает на основном нисходящем движении, продавая актив по наиболее высокой цене в момент окончания восходящей коррекции. И закрывает сделки по более низкой цене, пропуская момент временного роста цены вне рынка. 

• Вход в рынок по отложенному ордеру (консервативная стратегия). Проблема открытия сделки в конце коррекции в том, что не произошло зеркального изменения тренда:

 

На восходящем тренде в точке «1» трейдер открывает длинную позицию и закрывает ее в точке «2». В точке «3» трейдер снова открывает длинную позицию в расчете на продолжение тренда, но цена не доходит до последнего свинг-хая и разворачивается в точке «4» вниз. Отрезок «3-4» из основного движения превращается в коррекцию нового нисходящего тренда.

Чтобы избежать такой ситуации, трейдер на участке коррекции выставляет отложенный ордер Buy Stop на уровне предыдущего свинг-хая. Если цена не дошла до него и ушла вниз, трейдер ничего не потерял, так как сделка не открылась. Если же цена нарисовала вторую вершину, с большой вероятностью тренд продолжит основное восходящее движение. И хотя при такой стратегии трейдер теряет часть прибыли, так как сделка открывается не на дне коррекции, а на уровне последнего свинг-хая, он снижает риск убытка.

 

 

2. Торговля против тренда. Противоположный метод. Суть сводится к заработку на коррекциях. Трейдер открывает сделки в момент начала коррекции и закрывает их в момент разворота в сторону основного направления. Если коррекция превращается в основной тренд - двойной профит.

 

Бычьи стратегии

 

Бычьи стратегии - это стратегии торговли следования за восходящим трендом. В теории свинг-трейдинг одинаково эффективно работает на рыночном движении в любую сторону. Но есть мнение, что растущий рынок более устойчивый за счет желающих купить дорожающий с каждой минутой актив. «Быки» предпочитают ловить рост цены и пережидать удешевление актива вне рынка. 

Бычьи стратегии бывают краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные предполагают заработок на каждом локальном откате и последующем росте. Глубина отката - 3-6 свечей. Преимущество этой стратегии - сравнительно больший заработок, так как трейдер успевает закрыть сделку в момент начала медвежьей коррекции. Минус - нужно чаще следить за графиком. Долгосрочные также подразумевают торговлю на тренде, но на глобальных коррекция, локальные коррекции игнорируются.

Пример swing trading:

Краткосрочный свинг-трейдер собирает по восходящему тренду максимум с каждой коррекции. На часовом интервале сделки держатся в рынке несколько часов.

 

 

Долгосрочный свинг-трейдер предпочитает экономить время, пропуская локальные коррекции и зарабатывая на глобальном тренде. Сделки держатся открытыми от 12 часов до нескольких дней.

 

 

Медвежьи стратегии

Медвежьи стратегии - стратегии торговли по идущему вниз тренду. Сделки на продажу открываются на свинг-максимумах, каждый из которых ниже предыдущего. Все аналогично бычьим стратегиям, только вместо растущего тренда падающий.

 

Еще раз акцентирую внимание на том, что примеры бычьих и медвежьих стратегий - это только лишь отдельные разновидности свинг трейдинга. Суть свинг-трейдинга - торговля на колебаниях цены в обе стороны. Будут ли эти колебания на тренде или во флете - не принципиально. Разница только в том, что на тренде движения цены более длинные, во флете - короткие, коррекции неглубокие. Потому свинг-трейдинг на тренде более результативный.

 

Как определить свинг максимум и свинг минимум

Свинг-максимум или свинг-хай, свинг-минимум или свинг-лоу - это локальные экстремумы коррекции и основного движения тренда:

 

Красные линии показывают свинг-максимумы, синие - свинг-минимумы. На реальном графике цены определять экстремумы сложнее, так как они не всегда имеют ярко-выраженный вид. Например, незначительное снижение цены на восходящем тренде может быть флетом. 

 

Признаки свинг-максимумов и свинг-минимумов:

• Находятся на выраженном тренде. Имеют небольшую длину относительно длины тренда.
• Имеют четкие края, формируемые максимум 2-3 свечами.
• Каждый последующий свинг-экстремум должен быть выше предыдущего.

Начало и окончание локальных коррекций легче определять на линейном графике. На свечном экстремумы определяют по крайним точкам теней.  

 

Swing trading для криптовалют

Криптовалютный рынок отличается от других рынков повышенной волатильностью. В течение дня диапазон колебания цены может составлять в среднем 3-5%, а в отдельные дни - до 10-15%. 

 

Особенности свинг-трейдинга на криптовалютах:

• Частые и глубокие коррекции.
• Торговля возможна как на тренде, так и во флете.
• Частое изменение направления тренда. Оценить волатильность поможет индикатор ATR.
• Большое влияние фундаментального фактора и крупного капитала. По этим причинам большинство индикаторов технического анализа не работает. Основные технические инструменты: графический анализ, Price Action, индикаторы объемов.
• Высокий спред. Потому целесообразнее ловить только глубокие коррекции, игнорировать локальные коррекции, удерживая сделки в рынке несколько дней.
• Жесткое придерживание правил риск-менеджмента в отношении соотношения депозита и объема сделок. Открытая позиция должна выдерживать локальные просадки.

С учетом этих нюансов на криптовалютном рынке можно применять те же самые стратегии, что и для других инструментов. 

 

Swing trading на Форекс рынке

Снова напомню, что свинг-трейдинг - это не столько отдельная торговая система, сколько  принцип получения прибыли. На эту методику вы можете наложить собственные стратегии и моделировать разные развития событий. Ниже один из примеров такой стратегии для валютных пар Форекс. 

Вводные условия:

• Пара - EUR/USD.
• Таймфрейм - Н1.
• Дополнительный инструмент - стохастик (14, 3, 3).

Можно наложить также и скользящие средние, но я не вижу смысла перегружать график. К тому же скользящие запаздывают с идентификацией тренда. 

На месячном масштабировании (масштабирование влияет на характер отображения свечей) и часовом интервале ищем последний тренд для того, чтобы дождаться его разворота и начать открывать сделки. Чтобы понятнее показать зоны свинг-трейдинга и точки открытия сделок, я воспользуюсь историей, потому предположим, что я на данный момент нахожусь в зеленой точке.

 

1. Три экстремума позволяют провести желтую линию тренда. Находясь в зеленой точке, предполагаем, что смена тренда произойдет тогда, когда эта линия будет пробита, и также ждем от стохастика подтверждающий сигнал.

2. Первый пробой происходит в точке, указанной голубой стрелкой. В этот момент стохастик показывает восходящий тренд, находясь в районе 50-го уровня. Но пока что нельзя точно сказать, инерционный ли это пробой или же все-таки начало восходящего тренда. 

3. Цена на нисходящем движении отскакивает от уровня, не пробивая его вниз, и уходит вверх. Стохастик также подтверждает восходящее движение. Жду ближайшей коррекции, дно которой оказывается выше предыдущего минимума (пересечения цены с уровнем). Это оптимальная точка для открытия сделки на откате в начале тренда - на графике она отмечена синим овалом. 

На этом графике желтыми прямоугольниками отмечены ориентировочные свинг-зоны в трейдинге, в которых стоит задача найти разворотные паттерны, сигнализирующие о точках входа и выхода. Ориентировочные - потому что нет правил их построения. Сами точки входа отмечены стрелками: самая первая с синей точкой - начало тренда (как на предыдущем графике), зеленые стрелки - длинная позиция, красные - короткая. 

 

Несколько комментариев к графику:

• Точки выхода на графике не отмечены. Каждый сам решает, какую строить стратегию: вытягивать из тренда максимум или закрывать сделку на первом же развороте. Если вы выбираете второй вариант, то закрывайте сделку или после первых двух идущих подряд разворотных свечей, или после первой разворотной свечи, если ее тело больше предыдущей.
• В первом квадрате (в первой свинг-зоне) есть коррекция, отмеченная желтой стрелкой. Здесь сделку не открываем, так как дно этой коррекции ниже предыдущего дня (зеленая стрелка без контура).
• Следим за паттернами. Например, наиболее яркий очевидный паттерн - пин-бар в третьей зоне (3-я зеленая стрелка без контура). В пятой зоне наблюдается явный флэт, пробой которого означает продолжение тренда после коррекции. Самая неявная с точки зрения технического анализа - 4-я зона. Здесь почти нет коррекции и поведение тренда хаотично.
• Следим за стохастиком. Основной сигнал - обе его линии совпадают с направлением цены. Его нахождение в зонах перекупленности и перепроданности - усиливающий сигнал, но не основной.
• По первым экстремумам можно строить уровни. Но не забывайте о необходимости изменения масштабирования, чтобы видеть общую картину.

 

Графики для свинг-трейдинга

Тот, который удобнее вам и который подходит для вашей торговой системы. У каждого графика есть свои преимущества:

• Линейный. Он удобен с визуальной точки зрения. На нем хорошо видны основной тренд и развороты и по нему удобно строить уровни сопротивления и поддержки. Индикатор «Уровни коррекции Фибоначчи» тоже лучше строить по линейному графику.
• Свечной. В сравнении с линейным он дает больше информации для анализа, по нему удобно оценивать поведение цены внутри таймфрейма.  
• Хейкен-Аши. Разновидность свечного графика, в котором используется другой подход к расчету цен свечи. Как его использовать и в чем его преимущества, читайте в обзоре «Свечи Heiken Ashi».

Попробуйте комбинировать анализ по нескольким графикам. 

 

Управление рисками

 

Советы по оптимизации рисков для свинг-трейдера:

• Используйте метод масштабирования. Он предусматривает наращивание объема открытых позиций, если цена идет в нужную сторону, и уменьшение объема, если цена идет в противоположном прогнозу направлении.
• Соблюдайте правило соотношения уровня риска и прибыли. В теории тейк-профит должен быть равен трем расстояниям до стоп-лосс. Это соотношение вы можете изменять в соответствии со своей стратегией и целями. Но старайтесь строго придерживаться плана действий.
• Придерживайтесь классических правил риск-менеджмента в отношении уровня риска на сделку и суммарного риска. Например, риск на сделку - до 5% от суммы депозита. Уровень риска зависит от соотношения объема сделки и длины стоп-лосс. Подробнее о том, что такое объем сделки на разных рынках вы узнаете из обзора «Что такое лот на Форекс и как его рассчитать». 
• Проявляйте гибкость. Если цена пошла не в ту сторону, в которую нужно, и есть основания полагать, что прогноз ошибочный, не бойтесь закрывать сделку в убыток - переворачивайте позицию, не дожидаясь срабатывания стопа.
• Проверяйте эффективность стратегии на тестере МТ4. Если на реальном счете стратегия показывает результаты, которые сильно отличаются в худшую сторону от бектеста, останавливайте торговлю и ищите причины.
• Контролируйте эмоции. Свинговые стратегии подходят тем, кто обладает терпением и не склонен к панике, кто готов без эмоций наблюдать за просадками, не закрывая сделки досрочно и кто не увлекается агрессивным трейдингом и не ставит целью в краткие сроки разогнать депозит.

 

FAQ по Свинг-Трейдингу

 

Что такое свинг трейдинг?

Свинг-трейдинг - это общее название модели торговли, предусматривающей использование моментов отката (коррекции) в момент формирования тренда. Свинг-трейдинг используется как краткосрочная и среднесрочная стратегия торговли любым финансовым инструментом, - от Форекс до Акций корпораций. Позиции удерживаются открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от волатильности выбранного инструмента. Свинг трейдинг базируется на методах технического анализа моделей ценовых графиков и входе в рынок в начале тренда. Открытой позиция держится до первого разворота тренда.

 

Свинг-трейдинг прибылен?

Да. Свинг-трейдинг однозначно прибыльная модель торговли, так как основной его смысл это - поймать сильный тренд. Свниг трейдинг является низкорискованной стратегией по сравнению с большинством других, но требует повышенного внимания и концентрации трейдера. Размер прибыли зависит, как и всегда, от грамотного входа в рынок, объема позиции и плеча. Но обратите внимание, что последние две величины прямо пропорциональны уровню риска. Не рискуйте всем депозитом.

 

Как читать график для свинг трейдинга?

На месячном масштабировании (масштабирование влияет на характер отображения свечей) и часовом интервале ищем последний тренд для того, чтобы дождаться его разворота и начать открывать сделки. Наша задача состоит в том, чтобы найти разворотные паттерны, сигнализирующие о точках входа и выхода. Соответственно, мы должны отслеживать формирование паттернов на графике. Например, наиболее яркие примеры: паттерны смены тренда - пин-бар, двойная вершина, голова и плечи. Подборка самых эффективных паттернов шикарно сделана тут.
 

 

Какой таймфрейм является лучшим для свинг трейдинга?

Самым лучшим таймфреймом для стратегии свинг трейдинга является дневной или недельный таймфрейм. Для анализа движения и поиска тенденции по биржевым акциям и индексам целесообразно использовать больший обзор, который дает нам недельный таймфрейм. Ежедневный таймфрейм подходит для более высоковолатильных инструментов, которые чаще меняют тренд. Например, это валютные пары и рынок Форекс. Но наибольшую пользу нашей сделке принесет сочетание этих таймфреймов, когда на недельном графике мы рассмотрим общую тенденцию рынка, а на дневном найдем микро-тренды.

 

Что такое свинг трейдинг стратегия?

Свинг-трейдинг - это не столько отдельная торговая стратегия, сколько метод получения прибыли. На эту методологию вы можете наложить собственные стратегии и моделировать разные развития событий. Цель стратегии свинг трейдинга - выявление общего тренда, открытие небольшого количества сделок в момент отката тренда и их удержание в рынке до момента разворота тренда. То есть трейдер, следуя данному методу, должен открывать и закрывать сделки таким образом, чтобы получить как можно больше прибыли от движения между точками разворота. Позиции обычно держатся открытыми от одного до шести дней, хотя некоторые и до нескольких недель, если сделка остается в зоне прибыльности. Трейдеры используют различные технические индикаторы для определения направления тренда и возможных краткосрочных изменений.

 

Сколько денег нужно, чтобы стать свинг трейдером?

Столько, сколько нужно для открытия минимальной позиции по активу. Минимальная сумма депозита зависит от:

• Минимального лота по активу. Например, для валютных пар минимальный лот - 0,01. Минимальный размер контракта можно посмотреть в спецификации актива.

• Кредитного плеча. По валютным парам вы можете сами устанавливать размер кредитного плеча по счету в Личном кабинете LiteFinance. По другим активам вместо кредитного плеча может использоваться понятие маржи, ее также можно найти в спецификации. Подробнее об этом читайте в обзоре «Что такое кредитное плечо: полный гайд для начинающих».

• Цены актива на Форексе.

• Соблюдения правил риск-менеджмента.

Пример. Котировка валютной пары EUR/USD - 1,2120. Минимальная сделка - 0,01 стандартного лота. 1 лот = 100 000 базовых единиц. Сумма минимальной сделки = 1,2120*100000*0,01 = 1212 долл. США. При использовании максимального кредитного плеча 1:500 трейдеру для открытия сделки понадобится 2,5 долл. США. Учитывая правило риск-менеджмента «риск на сделку - до 5% от депозита», 50 долл. США минимального депозита, предусмотренного торговыми условиями LiteFinance, достаточно для открытия свинг-сделки по паре EURUSD в пределах правил риск-менеджмента

 

Работает ли свинг трейдинг?

Работает. Любая стратегия может работать, если уметь ее применять в нужное время. Свинг-трейдинг имеет логическое обоснование. Любой тренд имеет локальные откаты, природа которых - фиксация позиций и соперничество между продавцами и покупателями. Открытие сделок на временных коррекциях - лучший момент при условии продолжения тренда.

 

Можно ли разбогатеть, торгуя свингом?

Можно разбогатеть, применяя любые стратегии и торговые инструменты, в том числе и свинг-трейдинг. Доходность торговой системы зависит от знаний трейдера, опыта, умения анализировать рынок, быстро принимать решения. Составляющие успеха:

• Объективный анализ рынка, в том числе и фундаментальных факторов.

• Рабочая торговая система. Проверить ее эффективность и зафиксировать статистические показатели можно с помощью тестирования. О том, как это сделать, читайте в обзоре «Тестер стратегий МТ4».

• Соблюдение правил риск-менеджмента.

• Психологическая устойчивость.

Найдите для себя наиболее комфортный стиль торговли, нарабатывайте опыт, учитесь каждую минуту, не сдавайтесь - и все у вас получится!
 

Безопаснее ли свинг-трейдинг чем дей-трейдинг?

Однозначного ответа нет. У каждой стратегии есть свои плюсы, минусы и риски. Риск потери депозита зависит от того, пойдет ли цена в сторону прогноза или развернется. Ошибка в прогнозе может быть допущена как в свинг-трейдинге, так и во внутридневных стратегиях. Кроме того, свинг-трейдинг может перейти во внутридневную стратегию при наличии устойчивого долгосрочного тренда.

С точки зрения психологической нагрузки свинг трейдинг опаснее. Задача трейдера - ловить краткосрочные локальные откаты и не пропустить разворот тренда. Потому он вынужден постоянно контролировать график. Внутридневные стратегии предполагают только периодический контроль за открытыми сделками.
 

 

Вывод. Свинг-трейдинг хорошо подходит под мышление новичка и под основное правило трейдинга - работать по тренду. Если поймать сильный тренд, то с одной сделки можно выжать максимум. И замечу, что при таком раскладе свинг-трейдинг переходит в классическую стратегию трендовой внутридневной торговли. Потому не стоит углубляться в названия. Стройте трендовую тактику заработка на откатах, добавляя в качестве вспомогательных инструментов паттерны, уровни и индикаторы. И конечно же задавайте в комментариях вопросы и делитесь опытом. Думаю, это будет интересно каждому!

 

По материалам Litefinance