Получить 100$ на счет бесплатно!!

 

 

 

 

Что такое коэффициент Шарпа?

article43596.jpg

Качество стратегии определяется главным образом соотношением доходности к риску, то есть коэффициентом Шарпа. 

 

 

Коэффициент Шарпа - это отношение средней годовой доходности к стандартному отклонению годовой доходности. Чем он выше, тем большую прибыль извлекает инвестор на единицу риска и тем эффективнее стратегия. Коэффициент Шарпа непосредственно связан с вероятностью получить положительный доход на заданном горизонте времени. 


Коэффициент Шарпа рассчитывается по формуле: (Доходность портфеля − Безрисковая процентная ставка) / Стандартное отклонение. Ставка доходности по купонным облигациям США зачастую применяется в качестве безрисковой ставки.

Источник "Финансы на пальцах" 

Рейтинг: 0 Голосов: 0 346 просмотров

Нет комментариев. Ваш будет первым!

← Назад