Квантовые модели: новое слово в прогнозировании. Часть 3

Квантовые модели: новое слово в прогнозировании рынка. Часть первая.

Квантовые модели: новое слово в прогнозировании. Часть 2

Вашему вниманию – несколько примеров практического применения валютных индексов, рассчитанных с помощью созданной нами квантовой модели. Можно отнестись к ним с известной долей сомнения, поскольку модель, которую мы описали в первых двух частях, все же довольно грубая и построена на небольшом количестве компонентов.

Также нужно иметь в виду, что фундаментальный интерес крупных игроков довольно инерционен, позиции удерживаются месяцами, и поэтому расчетные валютные индексы непригодны для того, чтобы служить сигналами входа в рынок. Скорее, это своего рода фильтр, который позволяет трейдеру лучше ориентироваться в фундаментальном состоянии рынка и понимать, в какую сторону смотрит крупный капитал.

EURUSD

По основной валютной паре прогноз можно считать вполне адекватным. Рост завершился 16 августа, и несмотря на то, что трижды индексы пытались перекраситься в зеленый цвет, эти периоды были кратковременными, то есть ошибочные сигналы быстро завершались.

В настоящий момент тренд на снижение по-прежнему силен, признаков разворота совсем немного, а значит, мы вправе ожидать попыток обновить минимум. Обратим внимание, что первая реакция на результаты выборов в США, когда пара бурно восстанавливалась до 1.13, не привела к пересмотру направления.

NZDUSD

По новозеландскому доллару можно выделить три периода. Первый из них завершился 5 августа, в этот день появились первые признаки скорого разворота. Затем вплоть до 26 сентября сигнал был неустойчивым, то есть восходящий поток импульс потерял, а разворот еще не оформился.

Ну и наконец третий период, который начался 26 сентября. С этого дня киви находится под давлением, несмотря на довольно сильную коррекцию в октябре, расчеты показывают, что это была именно коррекция, и пара в настоящий момент находится под давлением.

EURGBP

Ну и наконец один из популярных кроссов.

После Brexit рынки некоторое время лихорадило, летом прогнозы по перспективам британской экономики были довольно мрачными, и одной из основных опасностей считалось неизбежное снижение притока прямых иностранных инвестиций. Резкое ослабление фунта снизило привлекательность британских активов, но и одновременно поддержало экспорт, что спустя некоторое время вылилось в быстрое восстановление делового доверия.

Соответственно, настроения инвесторов менялись довольно быстро, что и отражается на графике – в августе и сентябре прогнозы хаотично меняли направление. После 10 ноября кросс, казалось бы, развернулся вниз, отражая внезапную тягу рынка к риску после президентских выборов в США, однако с 28 ноября вновь выросла вероятность возобновления роста.

Вместо заключения.

Предшественниками квантовых моделей можно считать «модели случайного блуждания», основанные на разложении цены финансового инструмента на детерминированную и вариативную части, с зачастую громоздким математическим аппаратом. Известен также так называемый «рефлексивный подход» к моделированию (впервые, как считается, предложен Дж.Соросом), который исходит из постулата, что цена на финансовые инструменты изменяется потому, что участники рынка неверно оценивают изменение цен в будущем, потому что опираются на знание этих изменений в прошлом.

Существуют модели, построенные на поиске аналогий между экономическими и физическими процессами, к примеру, известны попытки построить аналог известной таблице физических величин Р.ди Бартини – Кузнецова.

Квантовая модель пытается учитывать все важнейшие факторы формирования цены. Если «внешнее окружение» проявляет себя слабо, то для адекватного прогноза вполне годятся методы технического анализа. Если же капитал активно перемещается или готовится к перемещению между различными рынками и финансовыми инструментами, то по его движению можно рассчитать намерения игроков, в том числе неосознаваемые, то есть применять дополнительно к теханализу и рефлексивный метод.

Конечно, предложенный нами подход к построению квантовой модели состояния рынка довольно грубый, если не сказать поверхностный, однако он показывает, в каком направлении нужно двигаться. По нашему мнению, за квантовыми моделями будущее. Времена, когда для принятия решения достаточно было дождаться пересечения двух скользящих средних, остались далеко в прошлом. Также в прошлое уходят и значительно более сложные системы, которые имеют один, но существенный недостаток – опору на цену и только цену, которая «включает в себя всё».

По материалам Альпари

Похожие статьи:

Новости → BofA снизил прогноз по S&P 500 на 5% на конец 2015-го

Новости → Квантовые модели: новое слово в прогнозировании рынка

Новости → Квантовые модели: новое слово в прогнозировании. Часть 2