Количественный фонд Quantology Absolute Return вырос на 2%, в то время как индекс Nasdaq-100 TR потерял 8,9%, а индекс S&P 500 снизился на 8,3%, по состоянию на конец июня 2022

13 июля 2022 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Цель фонда - получение положительной доходности, не коррелирующей с акциями, независимо от состояния рынка, с целевой волатильностью ниже 5%. Для этого фонд использует систематические длинные и короткие позиции, основываясь на сигналах, обнаруженных собственной моделью Quantology. Инвестиционный портфель фонда включает наиболее ликвидные акции, котирующиеся на бирже в США.

Согласно последнему ежемесячному отчету фонда, короткие позиции PEAD значительно превзошли ожидания: Align Technology Inc упала на 14,8%, а Akamai Technology Inc потеряла 9,6%. Эти две позиции были закрыты с прибылью 30 июня. Фонд также выиграл от успешной сделки по относительной стоимости "розничной торговли", с короткой позицией по магазинам Ross (падение на 17,1%) и длинной по Dollar Tree Inc (падение всего на 2,8%).

Среди акций "прорывных" компаний, SuperMicro Computer Inc упала на 19,4%, и позиция была закрыта. Короткая позиция Quantology по GoodRx Holdings Inc-Class A показала хорошие результаты: цена упала на 25,7% до нового исторического минимума. Ближе к концу месяца были добавлены новые позиции в данной нише: длинная по General Mills Inc и короткая по Duck Creek Technologies Inc.

Если раньше скептики алгоритмических стратегий могли сказать, что изменение цикла рынка могло привести к серьезным потерям для квантовых фондов, то сегодня Quantology этот контраргумент сводит на нет своими результатами на нестабильном рынке.

Источник @finance_forkid #quant_forkid

Рейтинг: 0 Голосов: 0 415 просмотров

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий

RSS-лента комментариев

← Назад