Краткосрочная торговая идея FX USD/JPY – игра на повышение: возможен отбой от нижней границы канала «C-С»

Торговые возможности по валютной паре USD/JPY: несмотря на рост геополитической напряжённости между США и КНДР, по доллару сформировались бычьи технические сигналы. Нижняя граница канала «С-С» и 50% уровень образовали сильную зону поддержки 108,13-108,73. Между ценой и индикатором АС сформировалась двойная бычья дивергенция. Дневная свеча в пятницу закрылась доджем. Если рост начнётся с текущего уровня, то при прорыве 109,90 рост продолжится до 111,05. По прогнозу жду отскок от 108,13 с целью 110,57.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 8 мая 2017 года. На момент публикации обзора за доллар США давали 112,55 йен. При приближении цены к трендовой линии крупные спекулянты закрывали длинные позиции по йене. В связи с этим я в ней рассматривал классический отбой от трендовой линии и снижение курса доллара до 111 йен, при падении ниже 110 – до 109,25 йен. Разметку графика к предыдущему обзору смотрите здесь. Обе цели были достигнуты, однако считаю, что торговая идея на отскок не сработала.  Падение курса доллара началось с уровня 114,37 спустя 4 дня после публикации обзора.

Текущая ситуация

За пять недель доллар США подешевел против йены на 4,15% или 473 пункта. Падение курса ускорилось на фоне ухода инвесторов от риска из-за роста геополитической напряжённости между США и КНДР. Риторика в Вашингтоне и Пхеньяне зашкаливает. Дональд Трамп в телефонном разговоре (12.08.17) с президентом Франции Э. Макроном заявил, что США готовы атаковать КНДР, если Пхеньян не прекратит развития ядерной программы и испытания баллистических ракет.

Лондон, Китай и ЕС призывают США разрешить ситуацию с КНДР дипломатическим путем. КНДР продолжает ракетные испытания под предлогом защиты от США, несмотря на санкции Совбеза ООН, которые были ужесточены 7 августа. Около 3,5 млн человек подали заявки на вступление в вооруженные силы Северной Кореи для защиты своей страны. Как говорит сенатор Алексей Пушков, по логике России, первым должен отступить, кто умнее, по логике США - кто слабее. Теперь посмотрим, какие перспективы у йены и доллара по техническому анализу.

Рис.1 Недельный ТФ. Источник данных: TradingView

Перед техническим анализом нужно натянуть сетку Фибоначчи на восходящее движение с 98,79 до 118,66. Уровень 50% - 108,73 для доллара выступает сильной поддержкой. Теперь стоит построить два канала «B-B» и «С-С». Надеюсь не нужно объяснять, как их строить. К ним я вернусь позже, а теперь рассмотрим отчет трейдеров COT.

В пятницу, 11 августа, Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) представила новый еженедельный отчёт. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 02.08.17 по 08.08.17 включительно.

Крупные спекулянты (Non-Commercial): за минувшую неделю Long-позиции увеличились на 5,334 тыс., до 36,483 контрактов. Short-позиции уменьшились на 12,838 тыс., до 136,105 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция сократилась на 18,171 тыс., до 99,622 тыс. контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): длинные позиции увеличились на 624, до 22,249 тыс. контрактов, короткие позиции –  на 2,223 тыс., до 36,858 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась на 1,598 тыс., до 14,609 тыс. контрактов.

Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На минувшей неделе они уменьшили Long-позиции на 17,812 тыс., до 184,541 тыс. контрактов, Short-позиции – на 1,239 тыс., до 70,310 тыс. контрактов. Открытый интерес уменьшился на 18,190 тыс., до 266,611 тыс. контрактов.

В последний отчет COT не вошли три торговых дня. За это время японская йена укрепилась к доллару США на 1,69%. Можно предположить, что в следующем отчете повышательная тенденция к росту курса йены сохранится. Последние данные показали, что крупные спекулянты наращивают длинные позиции и сокращают короткие. Хеджеры наоборот активно продают йену. Мелкие спекулянты торговали против тренда, но по итогам недели видим, что их торговая тактика не сработала.

Нижняя граница канала «С-С» и 50% уровень образовали сильную зону поддержки 108,13-108,73. Учитывая данные из отчета COT, рискну в этой идее рассмотреть отскок цены от этой зоны вверх до 110,57. Нужно только понимать, что отскок реализуется при разрешении конфликта между США и КНДР  дипломатическим путем.

Рис.2 Дневной ТФ. Источник данных: TradingView

После пробоя поддержки 109,50 (проекция от оснований 108,13 и 108,80) продавцы направятся к  нижней  границе канала  «С-С» 108,13. Кроме негативных факторов для доллара, есть и положительные.

1. Расстояние между от 17 апреля до 16 июня составляет 42 бара или 58 дней (минимумы 108,13 и 108,80). От 16 июня до 11 августа расстояние тоже составляет 42 бара или 58 дней.

2. Между ценой и индикатором АС сформировалась двойная бычья дивергенция.

3. Дневная свеча в пятницу закрылась доджем – приостановка нисходящего тренда.

Если рост начнётся с текущего уровня, то при прорыве 109,90 рост продолжится до 111,05. По прогнозу жду отскок от 108,13 с целью 110,57.

Владислав Антонов Альпари

Похожие статьи:

Инвестиции → Торговая идея FX XAU/USD – игра на повышение: рост от $1197

ФОРЕКС ПРОГНОЗ → Торговые идеи трейдеров Форекс 30.05.2017