Сигналы по опционным уровням

В своей методике использую данные с Чикагской биржи. За основы берётся несовершенство рынка и его временный дисбаланс. Как известно любая система стремится к равновесию, поэтому при расчёте уровней выделяю точку равновесия рынка на сегодняшний день и возможные его крайние положения. И отталкиваясь, от текущего положения цены принимаю решения покупать, продавать, ждать. Торговля ведётся как внутри дня, так и с удержанием позиции на несколько дней.

По паре USDCAD
Верхний уровень1.3374
Баланс дня 1.3328
Нижний уровень 1.3277
Отбой произошёл от верхнего уровня. И уже каснулся баланса. Цель нижний уровень.

По японской йене сложилась следующая ситуация: цена находится между верхним уровнем 104.68 и балансом дня 103.98. При достижении верхней границы можно входить в лонг с первой целью баланс второй нижняя граница 103.39.

Сейчас на счёту 249 $ с копейками. Т.к. пропустил вход по канадцу, вхожу на откате прям по рынку двумя орденами по 0,05 лота. Первая цель баланс вторая нижний уровень.

Японская йена уровни на сегодня: верхний 105.19, баланс дня 104.54, нижний уровень 104.3. Продажи при достижении верхней границы в 105.19 . Сейчас входу в рынок 0.05 лота с целью верх. Ставлю отложки у верхней границы два ордера по 0.5 с целями баланс и низ. Стопы по 30 пунктов.

Верхний уровень 1.3471
Баланс дня 1.3417
Нижний уровень 1.3383
Цена отбившись от баланса достигла нижнего уровня. Вхожу по рынку 0.5 с целью верхний уровень. Стоп на 30 пунктов от нижнего уровня.

Возвращаясь к графику с золотом, хочу сразу отметить, что цена инструмента вытворяет просто не реальные вещи. По мимо зацепленных стопов, цена в этот же день пошла в профитную зону, но ордеров на тот момент уже не было. Хочется отметить , что движение было читаемым, но торговать было не возможно.

Расчет опционного уровня и прост и сложен одновременно... есть премия (страйк), указанная для каждого уровня цены, при опционах CALL ее надо прибавить, при опционах PUT отнять от уровня... в результате получаем опционный уровень на котором, теоретически, и покупатели и продавцы опционов данного уровня выходят в безубыток.
Почему теоретически? Опционный уровень существует в течении всего месяца. Ежедневно, особенно если это сильный уровень с большим объемом открытого интереса, по нему происходит открытие, закрытие, перезаключение и исполнение контрактов. Ежедневно по нему меняется размер премии (максимальный и минимальный размер премии указан в двух крайних столбцах ежедневного отчета). Поэтому, в любой момент времени, очень сложно сказать сколько контрактов, входящих в объем открытого интереса, куплены с тем или иным размером премии.