Прогноз 08.02.2016: Рубль - ожидается умеренное укрепление

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 50,10 коп. (+0,65%), до 77,47 руб., курс евро – на 22,80 коп. (+0,26%), до 86,40 руб.

Центральный банк России с 6 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 88,00 коп., до 77,3409 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 86,5754 руб., что выше предыдущего дня на 176,50 коп.

В пятницу российская валюта незначительно ослабилась к доллару США и европейской валюте. В целом динамику на валютном рынке можно охарактеризовать как движение в боковом тренде.

Ключевым событием пятницы для всех рынков стал отчёт по американскому рынку труда. Данные оказались хуже ожиданий, но не все. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за январь увеличилось на 151 тыс. при прогнозе 190 тыс. Общий пересмотр данных за ноябрь и декабрь составил -2 тыс.

В ответ на слабые данные американский доллар ослабился по всему рынку. Курс доллар/рубль снизился до 76,34 руб. Эффект длился недолго, поскольку доллар укрепился от других показателей рынка труда.

Безработица в США в январе снизилась на 0,1%, до 4,9%. Индекс среднего почасового заработка составил 0,5% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение 0,0%). Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,7%.

Курс доллара вырос до 77,66 руб. Так как курс евро снизился на рынке Форекс, то против рубля смог лишь подняться до 86,77 руб. Brent торговался в диапазоне $33,79 – 35,10. Поддержку нефтяной рынок получил от еженедельного отчёта компании Baker Hughes.

Согласно её данным, общее число буровых установок в США за последнюю неделю с 1 февраля по 5 февраля снизилось на 48 ед и составило 571 ед. В годовом выражении показатель снизился на 885 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 31 ед., до 467 ед. Число буровых для добычи газа сократилось на 17 ед., до 104 установок.

Теперь поговорим ещё об одном отчёте – Commitments of Traders (COT). Отчёт был представлен Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 5 февраля. Он показывает неопределённую ситуацию на нефтяном рынке. В него включены открытые позиции трейдеров до 2 февраля текущего года.

Крупные спекулянты (Non-Commercial) за неделю увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 5.1 тыс. до 257.4 тыс. контрактов за счёт увеличения длинных позиций. Длинные позиции увеличились на 36,1 тыс., до 579,2 тыс. контрактов.

Стоит отметить, что при росте цен на нефть крупные игроки открыли 30,9 тыс. коротких позиций. Их число теперь составляет 321,8 тыс. контрактов. Многие трейдеры поверили в окончание коррекции, хотя перевес покупателей пока незначительный.

По российскому рублю аналогичная картина. На Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинные позиции по фьючерсу на рубль на 1136 контрактов, до 5391. Короткие позиции увеличились на 1561 контрактов, до 3685. Чистая длинная позиция сократилась на 425 контрактов, до 1706.

Что ожидать от рублёвых пар в понедельник?

В понедельник основные пары часто движутся против пятницы. В пятницу рублёвые пары с нефтью торговались в боковом тренде. Значит высока вероятность того, что сегодня по ним будет высокая волатильность.

Из анализа отчёта COT можно сделать вывод, что единого мнения по нефти и рублю нет. Значит национальная валюта, как может укрепиться к доллару, так и ослабиться. Следим за нефтяными котировками. Баррель Brent дорожает на 1% и торгуется по 34,45. Возвращение цена выше 35 вернёт на рынок других игроков. Сейчас идёт борьба за то, кто кого заставит быстрее закрыть позиции и выйти с рынка. При росте нефтяных котировок до $36 к рублю вернутся бычьи настроения. Открыте рынка ожидается на уровнях 77 за доллар и 85,45 за евро.

Источник

Внимание!

Прогнозы, представленные в обзоре, являются частным мнением автора. Комментарии к ним не являются рекомендацией к торговле или руководством по работе на финансовых рынках. Альпари не несет никакой ответственности за возможные прямые или косвенные убытки (или иные виды ущерба), которые могут возникнуть в случае использования материалов обзора.
В обзоре сохранены авторская пунктуация, орфография и стилистика.