Главная → АНАЛИТИКА → Технический анализ

Нефть WTI: прогноз на декабрь 2016-январь 2017

14 декабря 2016 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

На прошлой неделе 30 ноября 2016 года на переговорах в Вене члены ОПЕК приняли решение сократить добычу нефти до 32,5 млн барр/сутки. Само сокращение добычи, согласно договоренностей, начнется только с января 2017 г. Предполагаю, что само сокращение добычи, если такое и будет, не может произойти в январе моментально в силу разных причин, а будет нарастать постепенно. При этом предполагаемое сокращение составит только около 3% от сегодняшнего объема, а котировки 30 ноября 2016 (только лишь в течение одного дня) в моменте взлетали более чем на 8%. Рост цены на нефть - это тренд или коррекция? Предлагаю разобраться при помощи волнового анализа.

Бычий сценарий. Сегодня многие новостные источники и аналитические центры рассматривают ситуацию на рынке нефти как благоприятную для роста цены.

Согласно рис.1, волна периода (I) окончательно скорректирована плоскостью АВС, которая окончилась волной С на уровне 38,2% от силы импульсной волны. Далее начался новый импульс, цели которого - уровни 56.94, 65.70 и 79.86. Уровнем поддержки восходящего движения является 49.40, а после его пробития - 42.88. Пробитие уровня 42.88 означает невозможность продолжения роста с текущих позиций.

Медвежий сценарий. На рис.1 периоды показаны схематично. Если на более мелких таймфреймах сделать анализ длительности волн А и В, то будет видно, что В по продолжительности примерно равна 1,618 от А, при этом видно даже на глаз, что С завершилась слишком быстро, и ее длительность пропорционально не соотносится ни с А, ни с В. Возможно, всё восходящее движение периода (V) - это лишь коррекция к падению периода (IV): такое случается в волнах А и В в плоскостях AВC (не наш случай) или во всех волнах АВСDE в треугольниках. Так это или нет, поможет понять волновой анализ периода (IV) и (V) на более мелком таймфрейме.

Для начала отмечу формацию периода (0). Дело в том, что в традиционном понимании волновой теории одна волна, оканчиваясь, дает начало новой волне. Предполагается, что разрывов между волнами нет. Однако я заметил уже немало межволновых структур, которые никак не могут быть классифицированы по Эллиотту. На эту тему я напишу отдельную статью. Здесь я эту формацию прошу принять как есть, просто отмечаю, что пятиволновка периода (IV) закончилась на уровне 43.94, а новое восходящее движение началось на уровне 42.88.

В периоде (i) отмечены два равных восходящих импульса а и с, вместе обозначенные как (w). Здесь важно отметить окончание боковика b - расширяющегося треугольника - и начало импульса с - уровень 45.23, который на 5 пунктов был пробит нисходящей коррекцией периода (ii) до уровня 45.18, отмеченный как (х). В периоде (iii) так же видим два импульса а и с, при этом волна с равна 0,618 волны а. Здесь окончание с от (у) совпадает с уровнем 261,8% а от (w).

У меня есть основания полагать, что импульсы периодов (i), (ii), (iii) не являются частью большого восходящего тренда, а есть ни что иное как двойной зигзаг (w)(х)(у). И здесь дело не в их подозрительной пропорциональности, что в начале тренда встречается редко, а больше именно в пробитии того самого уровня 45.23. Если бы не это пробитие, то волну а периода (i) можно было бы считать первой волной; волну b того же периода - второй; волну с - первой от третьей; волну (х) - второй от третьей. Но вторая от третьей не может быть больше первой от третьей. Так нарушается первое правило волн и нарушается вся картина бычьего сценария. Не исключаю маловероятную возможность еще одного зигзага вверх, но, скорее всего, сила восходящего движения исчерпана. Боковик, длящийся с июня продолжится подциклом падения с целями 49.40, 47.00, 41.80, а наиболее вероятной целью считаю 39.20. Отменой медвежьего сценария будет пробитие сильным импульсом отметки 57.00 и закрепление цены выше отметки 55.00 в течение недели. Если же отмены не будет, то общая картина будет выглядеть примерно так:

При реализации медвежьего сценария волна С треугольника будет пропорциональна по длительности волнам А и В в случае ее завершения в середине-конце января 2017. Волна D может быть вызвана сезонным повышением спроса на нефтепродукты, который начинает расти, как правило, в феврале. Для волны Е обоснование может быть простым – разногласия как между участниками соглашения, так и между нон-ОПЕК странами. Треугольник может получиться расширяющимся: по верхней границе обновляются вершины, по нижней - минимумы. Однако Е все равно должна будет закрыться выше отметки 50% от силы импульса периода (I), иначе коррекция не сможет считаться плоской боковой. Для этого подходят уровени 42.14, 45.40 и 48.11, но это будет не раньше чем через полгода. После этого бычий сценарий вновь станет актуальным.

По материалам Альпари

Нефть WTI: прогноз на декабрь 2016-январь 2017

Похожие статьи: