Главные факторы роста Bitcoin. Корреляционный анализ с золотом. Прогноз BTCUSD на август, 2020 год и долгосрочную перспективу

11 августа 2020 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Сегодняшний аналитический блок будет посвящен Биткоину. Последнее время участились сравнения криптовалютного золота с реальным желтым металлом. Буквально вчера на глаза попалась статья от Bloomberg, в которой уже в заголовке два данных актива ставятся на одну полку и представляются как нечто равноценное - “Older Investors Go for Gold, Younger Ones Bitcoin, JPMorgan Says”. Важно избежать подобных упрощений и провести для себя четкие границы. Золото является не только признанным активом в резервах любой страны мира, но и сырьем, без которого не могут обойтись отрасли микроэлектроники, химии, ювелирного производства и смежные отрасли, связанных с медициной, биотехом, космонавтикой. В этом плане биткоин никогда не станет золотом, так как в основном используется для спекуляции и лишь отчасти в качестве расчетной единицы (при этом любой стейблкоин выступит лучше в качестве расчетной единицы).

Чтобы окончательно развеять какую либо взаимосвязь между желтым металлом и криптовалютным “золотом”, проведем корреляционный анализ между двумя данными инструментами.

На графике выше представлена динамика развития цены по парам BTCUSD (синяя линия) и XAUUSD (красная линия). Как видно на осцилляторе индекса корреляции, данный показатель движется абсолютно хаотично и часто меняет знак с плюс на минус, что говорит об их полной независимости друг от друга.

Интересный факт! Если бы вы инвестировали в конце ноября вместо биткоина в золото, то на данный момент заработали бы больше на 10%.

Нужно сказать, что начиная со второй половины июля, корреляция между Битком и желтым металлом довольно сильна. Отчасти подобное поведение объяснимо нагнетаемой паникой вокруг краха доллара. Как по команде, такие авторитетные издания как Bloomberg, The Financial Times и The Wall Street Journal летом начали муссировать тему краха доллара и его роли в экономическом кризисе.

Сформировалась благодатная почва для эффекта Робин Гуда.

Данное понятие получило такое название в честь одноименного американского брокера Robinhood. Суть данного эффекта сводится к иррациональному поведению рынков и отдельных ценных бумаг, которые находятся под вниманием широких масс инвесторов. Как правило, ценные бумаги, подверженные данному эффекту двигаются вразрез правилам технического анализа, показаний рыночных мультипликаторов и фактического состояния бизнеса. Примерами жертв эффекта Робин Гуда считаются акции Tesla, Amazon, Netflix, Microsoft и весь индекс Nasdaq в целом.

Учитывая, что bitcoin, как и весь рынок криптовалют, является открытым и общедоступным для массового пользователя, его цена также подвержена данному эффекту. Толпа юных инвесторов, ассоциируя биткоин с настоящим золотом, вполне способна рефлекторно захеджировать риски и частично перейти из фондового рынка в биток, следуя общим настроениям на рынке в стиле “Бегство от рисков”. По иронии судьбы, криптовалюта и биткоин в частности считается одним из самых высокорискованных видов активов, однако об этом часто забывают.

Читайте: детальный прогноз по рынку золота.

Если вкратце, то игрокам не стоит ждать роста цены на желтый металл в скором времени (см. график выше). Интересно, будет ли биткоин следовать за желтым металлом? Совпадет ли сценарий по криптовалютному “золоту” с настоящим?

Для ответа на эти вопросы можно вспомнить статью, которая публиковалась в мае. Там представлен развернутый анализ манипуляций с курсом биткоина и связи скачков цен по нему с дополнительной эмиссией Tether. Для сегодняшней статьи проведено похожее исследование, но только для анализа взял период с июля по август

Результат собранной информации находится в таблице выше. В общей сумме, за чуть больше чем две недели было эмитировано почти 2,5 млрд долларов США в эквиваленте USDT.

Если отметить данные на графике, то будет очевидно, что практически вся последняя волна роста сопровождалась эмиссией Tether, что лишний раз подтверждает уже ставшую народной примету от Whale_alert:

“Если видишь в ленте новостей информацию о свеженапечатанных USDT после долгого затишья - жди роста цены по Битку!”

Учитывая представленную выше информацию, особое внимание на себя обращает 10 августа, когда мы были свидетелями самой крупной эмиссии Tether в размере 0,5 млрд USDT. В белом круге видно, что рынок отреагировал очень скромно в этот момент и даже были попытки распродаж. Судя по длинным теням снизу синих свечей, можно предположить, что выпущенные USDT предназначены не для пампа биткоина, а скорее для сдерживания распродаж. Все это напоминает искусственно создаваемую консолидацию в виде восходящего треугольника, которая с точки зрения технического анализа может быть пробита импульсом как вниз, так и вверх.

Для того, чтобы подсчитать вероятность пробоя в ту или иную сторону, полезно было бы собрать статистику по реализации данной фигуры в каждую из сторон именно для пары BTCUSD. Если у кого-то есть такая статистика, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Для репрезентативной выборки желательно собрать данные не меньше чем по 100 случаям на таймфреймах от часа и больше. Тем не менее, даже без данной информации есть возможность с высокой долей вероятности определить, куда же все-таки будет проходить импульс.

Для того чтобы это сделать, достаточно взглянуть на полномасштабную картину боевых действий. На недельном графике выше видно, как 27 июля произошло знаменательное событие - состоялся импульсный пробой гигантского треугольника и одновременно линии двухгодового медвежьего тренда. Цель реализации данного пробоя равна основанию треугольника. Проекция подобного размера указывает на уровень в 26 000 USD как пик для бычьего роста. Эта цель на столько явно находится на виду, что невольно становишься жертвой конспирологических сценариев. Если бы я обладал лишними миллиардами в USDT, то для приумножения своих капиталов стоило бы обязательно закупится биткоином на самых низах, раскачть бы рынок и поддерживть бычьи настроения, пока биткоин не пробьет исторический максимум. В тот момент, на фоне общего ликования криптовалютного сообщества и громких заголовков в СМИ, я бы смог продать весь биткоин и получить настоящие доллары США. К сожалению, у меня нет таких средств, зато ими обладает Bitfinex в виде печатного станка от Tether.

Торговый план на ближайший месяц

Если посмотреть на дневной график выше, то в рамках текущего месяца складывается интересная картина. С одной стороны, знаем о глобальном бычьем сценарии, с другой, видим угасающие объемы и совершенно искусственную поддержку на текущих уровнях. На графике два сильных уровня сопротивления, которые исходят от пиков 10 июля и 6 августа 2019 года. Цена Биткоина подобралась к ним слишком близко, однако торгового объема может не хватить для пробоя данных уровней. Скорее всего, после импульса вверх бычье наступление увязнет и начнется откат. Торговый план для биткоина на текущий месяц и начало сентября выглядит следующим образом:

Необходимо дождаться пробоя уровня 12330 USD - максимума от 6 августа 2019 года. После этого биткоин получит поддержку и может подрасти еще немного. Идеальная цена для продажи находится на подходе к следующему ключевому уровню в 13147 USDT. Для примера берем среднюю на уровне 12800 USD. Стоп выносим выше 13147, а цель будет находиться на подходе к ключевому уровню поддержки в 10500 USDT. Особенно данный сценарий актуален в свете коррекции по золоту. Вероятно, кто-то из держателей последует примеру и за компанию с XAUUSD начнет шортить BTCUSD.

Важно! При реализации данного торгового плана не забывайте смещать уровни автоматической фиксации убытков, для сохранения прибыли.

План торговли на текущий год и дальше

В более долгосрочной перспективе консолидация в области 10500 - 12300 USD позволит развернуть наступление на следующий максимум в 13970 USD от 26 июня. В случае пробоя данного уровня, растущая волна может развиваться вплоть до 14700. Там находится следующий уровень сопротивления по индикатору Pivot. При этом предел роста по текущему году отмечен проекцией свечи по Томасу ДеМарку на уровне 15768 USD. Ожидать движения выше данной отметки в рамках текущего года не следует.

Важно! Вероятность движение выше 13970 USD пока сложно оценить. Будущее биткоина за границей данного уровня будет зависеть от общих настроений на рынке и динамики наращивания органичных объемов торгов. При торговле по данному сценарию рекомендуется использовать трейлинг стоп или передвигать уровень фиксации убытков в ручном режиме, по мере будущего роста.

До конца года торговый план выглядит так:

Покупка BTCUSD в районе 11000 USD.
Стоп выносим ниже 10500 USD.
Цель в районе 15500 USD

Важно! Необходимо перемещать уровень фиксации прибыли по мере роста. Допустима частичная фиксация прибыли при взятии ключевых уровней: 12330, 13150 и 13970 USD.

Соотношение Прибыль/Риск как для месячного, так и годового плана больше трех, а значит, данную сделку можно считать относительно безопасной. Чтобы кратно умножить прибыль, допустимо использовать кредитное плечо, но будьте внимательны с предельным риском на сделку - не превышайте риск в 3% на депозит. Для реализации данного трейда подходит любой надежный форекс-брокер с маленьким спредом и размером swap. Попробовать свои силы можно здесь же, на демо-счете онлайн-платформы LiteForex, без регистрации.

Источник LiteForex Михаил @Hypov

Главные факторы роста Bitcoin. Корреляционный анализ с золотом. Прогноз BTCUSD на август, 2020 год и долгосрочную перспективу

Торговый план на ближайший месяц

План торговли на текущий год и дальше

Похожие статьи: