Зачем и когда останавливать торгового робота в трейдинге

Даже лучшие трейдинговые системы (на акциях, товарах, крипте или Forex) могут неожиданно перестать зарабатывать, и вы должны быть готовыми к этому. Есть несколько правил, которые помогут вам оценить момент времени, когда стоит задуматься о пересмотре и модернизации или (увы) полной замене вашей торговой системы.

1. Сопоставление реальной эффективности системы с ожидаемой
Вы можете оценить постоптимизационную эффективность торговой системы, так называемую форвардную эффективность (WFE). Она определяется как отношение среднегодовой форвардной прибыли к среднегодовой прибыли, полученной в процессе оптимизации.

Необходимо, чтобы значение WFE было как минимум выше 0,5. В рамках этого подхода вы можете определять цели, которые необходимо выполнить, торгуя по вашей системе. Например, вашей целью может быть прибыль в размере 100% начального депозита при максимальной просадке 25%. Торгуя по своей стратегии логично ожидать, что она будет соответствовать вашим целям.

Поэтому примерно каждые пол года следует сравнить ваши ожидания и итоги работы системы. Если между ними большая разница, то, возможно, следует прекратить пользоваться этой системой – даже, если она дает вам прибыль.

2. Сопоставление реальной просадки с допустимой
Вы можете оценить постоптимизационное проседание системы. Считается, что торговая система, форвардная максимальная просадка которой превышает 150% оптимизационной максимальной просадки, нуждается в переработке. Эту величину допустимого проседания торгового депозита по другому называют «системный Stop-Loss». Stop-Loss торговой системы аналогичен Stop-Loss ордера, устанавливаемому для открытой позиции.

Точно так же, как Stop-Loss ордера ограничивает величину капитала, которым мы рискуем в сделке, системный Stop-Loss ограничивает величину подвергаемого риску капитала при торговле по системе в целом. Это, пожалуй, наиболее распространённый подход определения момента прекращения использования системы.

Просадку можно оценивать в валюте депозита или в процентах. Главное, чтобы пороговое значение просадки определялось не из ваших личных предпочтений, а на основе данных тестирования вашей системы.

3. Сопоставление серии убыточных сделок со статистически обусловленной
Вы можете оценивать непрерывные серии убыточных сделок в реальной торговле. Если история системы демонстрировала шесть убыточных сделок подряд, то тогда при превышении этого количества убыточных сделок в реальности, мы прекращаем работать по системе. Этот подход также популярен, поскольку большое количество убыточных сделок в серии является серьёзным психологическим фактором, заставляющим отказаться от использования торговой системы.

В тестере MetaTrader имеется два параметра, которые могут быть использованы в данном подходе:

• Максимальное количество непрерывных проигрышей.
• Средний непрерывный проигрыш.

Ориентироваться следует на максимальную серию, но с важной оговоркой: необходимо убедиться, что максимальная серия убытков не является аномалией. Если максимальное количество непрерывных проигрышей в несколько раз превышает среднюю серию непрерывных проигрышей – найдите этот участок истории и просмотрите с чем это связано.

Если такая ситуация на протяжении, скажем, 8 лет встречается только один раз – исключите этот фрагмент истории и повторите тест. Вы получите более достоверное значение непрерывной убыточной серии для принятия решения в процессе реальной торговли.

Подробнее тут

Почему торговые роботы НЕИЗБЕЖНО сливают депозиты?

Робот - это алгоритм, который действует так, как его заранее настроили (спасибо, кэп). Это означает, что ОН НЕ ТОРГУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО, пока вы пьете Мохито на пляже Пхукета или Ягуар на набережной речки-вонючки. Правда в том, что робота надо запустить в ту или иную сторону, а, далее, он будет или постоянно фиксировать крошечную прибыль на росте/падении (если выберете короткую позицию), или усредняться (реже - выставлять стопы. Почему реже? В отличие от крупных хэдж-фондов, использующих роботов просто для набора/сброса позиции (не спекуляций) и не имеющих комиссии за открытие/закрытие ордеров, сидящий дома трейдер имеет такие комиссии и частые стопы просто медленно убивают его депозит)). Ок, но ведь усреднение - это неплохо, верно? Не совсем так.
При механической (ручной) торговле, трейдер, имеющий опыт и, в идеале, прошедший хорошую школу обучения торговле (ну или как минимум имеющий друга-наставника), при усреднении старается выбрать такие моменты, когда цена, после сильного снижения, имеет высокую вероятность коррекции или смены тренда. Это может быть как пару процентов, так и десятки. Решение принимается всегда по ситуации. А что робот? Робот просто усредняет по процентам или уровням, это также называется СЕТКОЙ, а роботов - сеточниками.

Узнать как это выглядит на практике

Биржевые роботы и их масштаб

Существует несколько видов систем электронной торговли на бирже, в частности, программы, направленные на зарабатывание денег, и вспомогательные (сервисные) алгоритмы. В первом случае трейдер задает определенные параметры, в соответствии с которыми робот совершает операции. Внутри этого алгоритма должна быть идея, на которой можно заработать. Также это могут быть арбитражные сделки: торговый робот отслеживает цены на локальные акции и депозитарные расписки на них или цены срочного контракта и его базового актива, и берет позицию в тот момент, когда возникает спред между ними, рассказывает руководитель группы электронного трейдинга и исполнительный директор инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" Стас Суриков.

Сервисные роботы помогают более эффективно исполнять волю человека, но никакого заработка при этом не приносят. Например, клиент хочет купить крупный пакет ценных бумаг, ему нужно сделать это несколькими лотами, чтобы влияние на цену актива на рынке было наименьшим. Это делает сервисный робот.

ММВБ сообщила, что сейчас на фондовом рынке работает 15 гиперактивных торговых автоматов, они дают 50% заявок. Такие роботы выставляют в 500 раз больше заявок, чем средний инвестор. За период наблюдения с августа 2008 по конец января 2010 года доля гиперактиных роботов в общей активности рынка по заявкам выросла с 14% до 50%, вклад в обороты вырос с 4% до 10%.

При этом активность среднего инвестора увеличилась за это время вдвое, число инвесторов, выставляющих хотя бы одну заявку, на рынке тоже удвоилось. В итоге - рост активности по полному числу заявок в 4 раза за полтора года.

И в конце небольшой стих для поднятия настроения.
Александр Пушкин
Няне
Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе…
1826 г.