Вилы Эндрюса: стратегия, правила построения, технический анализ

Вилы Эндрюса: стратегия, правила построения, технический анализ

Вилы Эндрюса – это инструмент графического анализа, который позволяет определить трендовый ценовой диапазон. Инструмент содержит среднюю линию, верхнюю и нижнюю границы, которые одновременно являются линиями поддержки и сопротивления. Внутри этого диапазона трейдер определяет сигналы для работы внутри канала. При пробитии границ возможна работа по новому тренду.

В этой статье мы рассмотрим правила построения Вил Эндрюса, способы определения сильного тренда, научимся рисовать трендовый канал и определять его границы. Во второй части статьи будут представлены способы работы с инструментом для новичков, а также более продвинутые методы для профессионалов. Использование Вил Эндрюса в торговле может существенно повысить эффективность вашей торговой системы.

Ключевые факты

• Вилы Эндрюса (Andrew’s Pitchfork) – графический инструмент, который обозначает ценовой диапазон на графике. Этот коридор совпадает с направлением тренда, а внутри ценового диапазона можно искать точки входа в рынок по соответствующим параметрам.


• Pitchfork отображает тренд и потенциальные границы торгового канала, которые являются уровнями поддержки и сопротивления. При нисходящем тренде нижняя линия предлагает сигнал на покупку, и наоборот. Вблизи границ трейдер ищет сделки. Угол наклона показывает приоритетное направление для работы.


• Существует две базовых тактики. Работа внутри диапазона предполагает поиск покупок при достижении нижней линии и поиск продажи при достижении верхней границы. Стратегия работы на прорыв предполагает ожидание пробития диапазона и работу по новому тренду.


• Для разметки Andrew’s Pitchfork необходимо три точки. Для восходящего тренда нужно найти самый низкий минимум, затем первый максимум и последующий лоу нового тренда. Для нисходящего тренда, наоборот: следует обнаружить самый высокий максимум, затем отметить первый минимум и последующий хай нового движения.


• Трейдерам необходимо время и практика для того, чтобы научиться правильно размечать движение. В некоторых случаях требуется корректировка разметки: перенос ключевых точек на другие экстремумы, если того требует ситуация.


• Сам по себе рассматриваемый инструмент обладает определенными недостатками: не ко всякому движению его можно применить, необходимо вносить корректировки, трудно делать разметку. Поэтому для улучшения результатов рекомендуется использовать дополнительные инструменты технического анализа.

Что такое Вилы Эндрюса

Вилы Эндрюса – это индикатор, а точнее, инструмент технического анализа, который рисует на ценовом графике равноудаленный канал. В этом коридоре, вероятнее всего, будет идти трендовая торговля.

Важный момент: цена будет торговаться около средней линии примерно 80% времени, а остальные 20% трейдинг будет идти у границ диапазона, если, конечно, он верно определен.

Создателем инструмента является доктор Алан Холл Эндрюс, который разработал его еще в 1930-40-е годы XX века, а продемонстрировал широкой публике лишь в 60-х. Ходят слухи, что с помощью своего изобретения он заработал миллионы долларов на рынке.

Давайте посмотрим, как Вилы Эндрюса выглядят на чарте.

Действительно, объект похож на фермерский инструмент. Визуально можно заметить линии зубцов и среднюю линию, которую еще называют медианной. Далее в статье мы рассмотрим, как их рисовать на графике и использовать в трейдинге.

В каких торговых стратегиях применяют Вилы Эндрюса

Базовый способ заключается в верном построении Вил Эндрюса. Затем работа трейдера сводится к аналогичной работе внутри ценового канала.

Если цена достигает нижней границы, то трейдер ищет точку входа в длинную позицию. При медвежьем тренде, наоборот, следует дождаться теста верхней границы канала, а затем искать точку для открытия сделки на продажу.

Прибыль фиксируется, как правило, двумя частями: первая часть вблизи средней линии, а оставшуюся часть держат до противоположной границы диапазона. Такой способ открытия ордеров хорошо работает на рынке Форекс.

Что такое индикатор Вилы Эндрюса?

Правильнее будет считать, что это не индикатор, а инструмент визуального анализа, поскольку он ничего не рассчитывает, а лишь выводит графические элементы на чарт.

При правильном построении Вил Эндрюса у нас появляется сразу несколько преимуществ:

1. Идентификация трендов.


2. Отображение потенциальных границ ценового движения.


3. Определение точек входа.

Индикатор Andrews Pitchfork – это технический инструмент для определения ценового диапазона на Форекс. В зависимости от торговых платформ, индикатор Andrews Pitchfork может состоять из трех или пяти параллельных прямых, при этом прямая по центру является медианой. Например, в TradingView он состоит из пяти прямых, а в MT4 – только из трех.

Средняя линия – это область, вокруг которой цена варьируется. Две параллельные прямые над средней служат уровнями сопротивления, а две параллельные линии под ней – уровнями поддержки. Они также являются линиями тренда.

Индикатор строится из трех последовательных максимумов или минимумов на чарте. Для восходящего тренда – это разметка из минимума и максимума, а затем минимума в указанном порядке. Вилы для идентификации медвежьего тренда строятся из максимума, минимума, а затем максимума в указанном порядке.

Цена может развернуться при пересечении внешних границ коридора. Таким образом, Вилы Эндрюса используется для трендовой торговли, а также в прогнозировании точек разворота. Уровни поддержки и сопротивления показывают среднесрочный коридор, в котором цена, вероятно, будет торговаться большую часть времени, пока не произойдет разворот тренда.

Как построить Вилы Эндрюса

Самое сложное для трейдера – это правильно нанести инструмент на график. Однако после нескольких попыток самостоятельной разметки вы быстро поймете, как это делается, и будете размечать Вилы “на автомате”.

Первым делом, для обозначения нового бычьего тренда нам нужно найти минимальную точку предыдущего тренда. Это будет первая точка для дальнейших действий.

Затем следует подождать, пока цена сформирует первый ключевой максимум нового тренда. Это будет вторая точка. Чтобы подтвердить, что это хай, после его формирования цена должна начать снижаться.

Чтобы найти третью точку, ждем возобновления роста после снижения от второй точки. Это будет второй минимум нового тренда. Важно, чтобы этот экстремум точки 3 был выше точки 1.

На примере выше предшествующий тренд обозначен синими стрелками. Затем направление поменялось. Последний лоу предыдущего тренда – это точка 1. Первый хай нового тренда – это точка 2. Последующий откат цены формирует точку 3.

При нисходящем тренде должно быть все наоборот: за точку 1 берем самый высокий максимум предыдущего движения. Первое снижение формирует точку 2. Последующий рост дает нам точку 3. Образец показан на рисунке ниже.

Ключевые точки для разметки часто появляются вблизи точек разворота или совпадают с ними. Это может служить подсказкой для трейдеров, работающих по трендовым стратегиям. Иногда точки 1, 2 и 3 обозначают латинскими буквами a, b и c.

Как торговать с помощью индикатора Вилы Эндрюса

Для торговли на валютном рынке нам нужен ценовой диапазон, который мы получим после нанесения Вил Эндрюса. Силу тренда будет подтверждать то, что цена большую часть времени будет двигаться в этом коридоре. Зная его верхнюю и нижнюю границы, а также середину, можно найти точки открытия и закрытия сделок.

Сначала нанесем инструмент на рабочую область.

Когда диапазон определен, ждем цену как можно ближе к нижнему зубцу вил. Иногда цена может не доходить до крайней прямой, а иногда немного “прокалывать” ее, выходить ниже или выше линии. Это не критично, главное, чтобы не было очевидного пробоя, линия должна быть удержана.

Как только цена подходит к нижнему зубчику, формируется повторяющийся ценовой паттерн на покупку. Открывается длинная позиция. Первая часть позиции закрывается по центру, а вторая – на верхнем зубчике.

Сигналы на продажу актива формируются, когда цена достигает верхнего зубца. При отскоке цены от верхней границы открывается короткая позиция. Закрывается также частями: первая часть по центру, вторая часть на нижнем зубце.

На скриншоте ниже показаны все точки входа и выхода на чарте, полученные с помощью Вил Эндрюса.

Для получения более надежных входов рекомендуется дождаться формирования паттерна Price Action вблизи рассматриваемой линии.

При боковом движении (флете) нанести Вилы Эндрюса будет сложно. В этом случае рекомендуется использовать классические границы диапазона и работать от них в противоположном направлении.

Линии-триггеры

Еще одним интересным свойством Вил Эндрюса считаются Триггерные линии. Их нет в торговом терминале, однако трейдер может нанести их самостоятельно.

Чтобы правильно построить триггерные линии, нужно соединить прямой точку 1 с точкой 3 медианных линий Эндрюса. Соответственно, для восходящей линии-триггера это будет два максимума, а для нижней линии-триггера – два минимума.

Данные линии выступают последней границей тренда и могут дать точку входа на продолжение движения или на разворот. Если после теста этих линий произойдет отскок, то он можно открыть сделку в направлении отскока.

Однако чаще всего их применяют для торговли за пределами Вил Эндрюса. Когда цена пробивает нижнюю триггер-линию, открывается продажа. Когда цена пробивает верхний триггер, открывается покупка. При этом считается, что ценовой диапазон, построенный ранее, становится неактуальным, нужно искать новый.

На примере выше эти линии обозначены зеленой пунктирной линией. Внешне можно заметить сходство с обычными трендовыми линиями, однако у триггерных линий есть конкретные правила нанесения.

Использование каналов Вил Эндрюса

Вилы Эндрюса дают трейдеру ценовой диапазон, в котором, при правильном построении, цена будет торговаться большую часть времени между верхней и нижней линиями. Это можно использовать для получения прибыли.

В первую очередь, создатель инструмента упоминал о торговле от границ диапазона, как в обычном канале. Верхняя граница дает нам сопротивление, от которого можно рассматривать продажу, а нижняя граница – это поддержка, от которой следует искать покупки. Часть прибыли закрываем по центру.

Однако это лишь один способ применения таких специфических каналов, поэтому ниже мы рассмотрим и другие, менее популярные, но тем не менее вполне эффективные.

Стратегия возврата к среднему

Согласно теории Эндрюса, цена всегда будет стремиться к своему среднему значению при торговле в канале. Кроме того, на трендовом рынке среднее значение, как и колебания цены, либо постепенно растет, либо падает.

Следовательно, мы можем использовать самую простую прибыльную стратегию возврата к средней. Она заключается в том, чтобы искать покупку, когда цена приближается к поддержке, и искать продажу, когда цена приближается к сопротивлению. Выход из позиции осуществляется на медиане и на противоположной границе.

На примере выше добавлены дополнительные значения для Вил Эндрюса: 0.75 сверху и 0.75 снизу. Это связано с тем, что цена довольно редко идеально тестирует границы канала, как бы точно вы ни старались нанести инструмент. Иногда цена будет не доходить до ваших уровней, а иногда будет заходить за их пределы. Поиск точки входа в последней четверти движения и фиксация в этой же области предоставят вам больше торговых возможностей.

Пробой сопротивления/поддержки Вил Эндрюса

Сопротивлением и поддержкой является верхняя и нижняя граница коридора. При их пробитии ценой рынок меняет направление. Этим можно пользоваться для получения дополнительной прибыли.

Основные правила:

• Ждем пробития поддержки для открытия продаж.


• Ждем пробития сопротивления для открытия покупок.

Для подтверждения пробоя рекомендуется использовать две свечи, закрытые явно выше/ниже ключевого уровня. Стоп-лосс устанавливается за последний максимум, либо за экстремум первой пробивной свечи. Тейк-профит рекомендуется установить в размере, большем Стоп-лосс в 2 или 3 раза. Можно использовать Trailing Stop.

На примере выше видно сигнал на пробитие поддержки, можно открывать сделку на продажу. 

Ниже представлен сигнал на покупку.

Перед реальным использованием данной стратегии обязательно попрактикуйтесь на демо-счете.

Сочетание MA, RSI и Andrews Pitchfork

Предлагаю ознакомиться с еще одной интересной стратегий в которой используются, помимо Вил Эндрюса, популярные индикаторы. Основа метода – это торговля по тренду в канале. Канал строится с использованием Вил. Соответственно, если канал направлен вниз, то рассматриваются сделки на продажу. Если направлен вверх – на покупку.

Обязательным условием для формирования сигнала является тест верхней или нижней границы коридора. 

В качестве подтверждения входа используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 10. Цена должна находиться ниже EMA после теста верхней границы коридора для продаж. Для покупок – наоборот.

Вторым подтверждением служит RSI с настройками по умолчанию (период 14). Для продаж линия RSI должна находиться ниже 50. Для покупок, соответственно, выше.

Чек-лист на продажу:

1. Произошел тест верхней линии Вил. Свеча после этого закрывается ниже.


2. Цена находится ниже EMA 10.


3. RSI ниже 50.

Чек-лист на покупку:

1. Произошел тест нижней линии Вил. Свеча после этого закрывается выше.


2. Цена находится выше EMA 10.


3. RSI выше 50.

Дополнительные условия:

1. Цена не должна пройти больше половины расстояния от границы коридора до средней линии.


2. Тейк-профит устанавливается на медианной линии.


3. Стоп-лосс устанавливается в размере, два раза меньшем тейк-профита.

Пример выше иллюстрирует применение Вилл Эндрюса в MetaTrader. Розовыми стрелками указаны сигналы, которые следовало использовать для открытия коротких позиций. Получение прибыли отмечено зеленым прямоугольником. Восклицательным знаком отмечен отрезок, когда цена уже прошла половину расстояния, следовательно, этот сигнал не действителен. Место получения стопа отмечено буквами “SL”. Итого: 3 прибыльных сделки, 1 убыточная, 1 “ложный” сигнал.

Andrews Pitchfork и Stochastic на акциях

Еще одна стратегия торговли с применением индикаторов. Применение Стохастика дает преимущество в конкретной точке входа и в некоторых ситуациях избавляет вас от лишних стопов. То есть Стохастик здесь выступает в качестве дополнительного инструмента анализа.

Базовые действия самые обычные: определяем ключевые точки и рисуем Вилы Эндрюса. Затем добавляем Стохастик со стандартными параметрами (14,3,3). Их можно попробовать поменять для адаптации к конкретному инструменту, но самое главное, чтобы индикатор показывал моменты перекупленности/перепроданности вблизи коридора Эндрюса.

Чек-лист для продаж:

1. Ждем достижения верхней границы Вил.


2. Стохастик должен быть в зоне перекупленности.


3. Продаем на первой медвежьей свече, появившейся после теста верхней границы.

Чек-лист для покупок:

1. Ждем достижения нижней границы Вил.


2. Стохастик должен быть в зоне перепроданности.


3. Покупаем на первой бычьей свече, появившейся после теста нижней границы.

Дополнительные условия:

1. Желательно (но необязательно), чтобы быстрая линия Стохастика пересекала медленную сверху-вниз для продаж или снизу-вверх для покупок.


2. Стоп-лосс располагается за последний максимум/минимум, который появился перед сигнальной свечой.


3. Работа ведется в обоих направлениях, как на покупку, так и на продажу.


4. Тейк-профит ставится на срединную точку.


5. Цена закрытия сигнальной свечи не должна быть за ценовым каналом.

На примере выше розовыми стрелками изображены сигналы на продажу, зелеными – на покупку. Показатели Стохастика, при этом, выделены пунктирными прямоугольниками. Из всех сигналов можно отметить только один убыточный.

На акциях данный способ работает лучше, чем на других типах активов. Также рекомендуется использовать крупные таймфреймы.

Заключение

Вилы Эндрюса – эффективный инструмент для разметки графика, проверенный временем и опытом множества трейдеров. Их простота и универсальность делают методику популярной, однако стоит учитывать, что сигналы по вилам могут быть ложными, а цена часто движется с задержкой. Поэтому использовать вилы как единственный инструмент анализа не рекомендуется.

В тех случаях, когда вы, вроде бы, построили Вилы верно, но цена их “не видит”, можно скорректировать разметку, передвинув ключевые точки на другие значимые точки. Не бойтесь экспериментировать (на демо счете). Главное - обозначить наглядный ценовой диапазон, в котором вы потом будете работать.

Для повышения точности прогнозов важно сочетать вилы Эндрюса с другими аналитическими методами, такими как линии поддержки и сопротивления, индикаторы, коэффициенты Фибоначчи, волновой анализ или углы Ганна. Комплексный подход позволит снизить риск ошибок и повысить надежность торговых решений. Важно помнить, что успех зависит от умения адаптироваться к рынку.