Учимся торговать на бирже! Торговые стратегии! Разбираем знаменитую стратегию черепах

Разбираем знаменитую стратегию черепах

Разберём историю возникновения стратегии и будем вникать глубже.



В 1980-х годах два трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхард поспорили: можно ли обучить простого человека трейдингу если научить его торговой системе и призвать дисциплинированно следовать её правилам.
Ричард Деннис говорил, что можно, а Вильям Экхард считал, что нельзя. Он думал, что нужно обладать неким шестым чувством или интуицией для работы на бирже. Проще говоря иметь талант.

Результатом их спора стал эксперимент. Ричард Деннис подал объявление и набрал людей с улицы для того что бы обучить своей торговой системе. В завершение обучения он выделил лучшим ученикам определенные суммы для торговли. И что бы вы думали получилось? Без его пристального контроля некоторые из учеников заработали миллионы, но при этом кто-то из его группы наоборот их потерял. Рынок был один и тот же. Торговали они в одно и тоже время. Правила для каждого из них были одни и те же.

Данный эксперимент показывает, что успех торговли зависит не столько от системы, сколько и от самого человека.
Не важно, сколько всего вы будете знать. Если вы не умеете применять это на практике, значит вы не так уж умны, как могли бы подумать.

Сегодня разберём, что это была за система, которой Ричард Деннис научил своих учеников и попытаемся понять, почему часть трейдеров деньги потеряла, а часть заработала.


Итак, теперь давайте настроим рабочий экран для этой стратегии.

Это индикаторная стратегия, основанная на тренде и пробоях 20-дневного экстремума.




Для начала выводим канал Дончиана и выставляем в настройках 20-дневный период.
Как вы уже помните их урока по каналу Дончиана, он хорошо показывает трендовое зарождение и завершение.

Прикладываю инструкцию по выведению и настройке канала в Trading View.

Следующим этапом будет выведение на экран индикатора ATR, то есть среднего истинного диапазона, который тоже разбирали.




Найти его не составит труда, нужно лишь ввести в поисковой строке ATR, и он появится самой первой строкой.

А вот настройки придется изменить - поменять период с 14 дней на 20-дневный период - инструкцию прикладываю.

И вот, когда мы вывели оба индикатора - наш рабочий экран готов, он выглядит как у черепах 40 лет назад.



стратегия имеет конкретно трендовое действие, а канал Дончиана отлично отображает тренд

Теперь давайте поговорим о мани- менеджменте.

1. Риск на сделку не более 1%

2. При использовании доливочных ордеров риск на каждую сделку 0,25%

Хочется сразу сказать, что черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. Если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит использовать в каждой сделке примерно риск 0,25% от депозита.

Торговля по стратегии "Черепахи" - практика!

разбор стратегии черепах



Итак, наш рабочий экран уже готов, теперь первый этап - это поиск точки входа и непосредственно сам вход в сделку.

Найти точку входа здесь несложно - нужно лишь дождаться пробой ярко выраженного максимума/минимума канала (уровня) и войти в сторону пробоя.

С точки зрения механики рынка это означает начало тренда и черепахи стремились заскочить в него.



Далее, следующим этапом является выставление стопа.

Интересный факт, но тогда черепахи не размещали стоп ордера на рынке, так как торговали довольно большими позициями. Таким образом, они не хотели демонстрировать это брокеру. Вместо размещения приказа они следили за ценой в течение дня и организовывали выход, как только она доходила до уровня прорыва.

При этом было важно, чтобы убыток не превысил определённых значений, связанных с текущей волатильностью на рынке. Стоп-лоссы были виртуальными.

Но мы с вами не торгуем миллиардами, поэтому нам нужно обязательно размещать настоящие стоп-лоссы.

Многие уже догадались, что ATR здесь нужен для расчёта стопов, а именно стоп выставляли черепахи в размере 2ATR. То есть ATR смотрится на индикаторе в момент входа и умножают на два, на полученное число пунктов отодвигают стоп-лимит.





И заключительный этап - ДА! это одна из немногих стратегий, которая чётко указывает где выходить из позиции!

Выход осуществляется при пробое в обратную сторону средней линии канала Дончиана, то есть 10-дневной средней.

Потому как это означало ослабление и затухание тренда, а стратегия работает только в выраженном тренде.






Конечно, сейчас есть множество автоматизированных стратегий черепах, где даже искать самому ничего не нужно.

НО. Данная стратегия имела успех уже СОРОК лет назад! Рынки сильно изменились, стали более волатильны и манипулятивны.

Да, тогда она произвела фуррор и сделала из ребят с улицы миллионеров и прославила имя ее создателя, но сейчас она даёт много ложных входов и нецелесообразна к использованию.

Что же полезного мы можем перенять от знаменитой стратегии черепах?

1.Покупайте дорого и продавайте дороже.

2.Рискуйте долей своего капитала в каждой сделке.

3.Следите за своим стоп-лоссом, чтобы двигаться по тренду.

Эти постулаты до сих пор актуальны несмотря на прошедшея время, ведь главное в черепахаха - железная дисциплина!


Источник ТК Обучалка Подписывайтесь