Точки разворота Камарилья (Camarilla Pivot Points): торговые стратегии и применение в трейдинге

Индикатор Camarilla разработан в 1989 году трейдером Ником Скоттом, а сама идея использования разворотных точек в торговле появилась еще в 1930-е годы. В ее основе лежит закономерность, согласно которой в большинстве случаев цена старается вернуться к цене закрытия предыдущего торгового дня. Точки разворота Камарилья — это опорные уровни, выступающие сопротивлением и поддержкой для ценового тренда разной силы. Пробой ближнего уровня означает, что у тренда достаточно силы, чтобы дойти до второго или третьего уровня. Но чем дальше отходит цена, тем выше вероятность разворота.

Узнайте, как использовать точки разворота Камарилья для повышения эффективности вашей торговой стратегии. В статье рассматриваются основные принципы работы индикатора Camarilla Pivot Points, его преимущества и недостатки, а также практические примеры применения в различных торговых ситуациях.

Этот обзор познакомит вас с тем, как работает индикатор точки разворота Camarilla, какие существуют основные принципы торговли по данному индикатору, какие он дает сигналы. Также в обзоре рассмотрены практические примеры торговых стратегий с разным алгоритмом по уровням Camarilla.

Ключевые факты

• Точки Пивот или Pivot Камарилья — индикатор Ника Скотта, строящий по математическому алгоритму ключевые уровни, на которых с большой вероятностью может произойти разворот цены. Используется наравне с классическими уровнями сопротивления и поддержки, разворотными паттернами.


• Точки разворота Камарилья — частный случай точек Пивот, в расчете которых принимают участие три типа цены предыдущей закрытой свечи — High, Low и Close.


• Индикатор в стандартном варианте представляет собой уровни — четыре линии поддержки (S) и четыре линии сопротивления (R), строящиеся относительно центральной точки разворота (PP). Чем дальше расположен уровень относительно центральной линии, тем выше вероятность разворота.


• Варианты использования: дальний уровень — возможная точка разворота; пробой дальних уровней — сильный тренд; пробой ближних уровней после флета — новый тренд. Индикатор может использоваться для постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит.


• В платформе LiteFinance индикатор Pivot Point Standard входит в число базовых. В МТ4 и МТ5 индикатор нужно добавлять вручную.


• Индикатор используется как дополнительный инструмент, подтверждающий сигналы других индикаторов.

Что такое стратегия Camarilla Pivot Point?

В графическом анализе есть две основные группы инструментов:

• Паттерны Price Action. Свечные формации, которые могут говорить о начале нового тренда, продолжении старого или ценовом развороте.


• Уровни. Уровни сопротивления, поддержки, трендовые линии, уровни Пивот.

Pivot Point — это уровни, на которых возможен разворот цены. Их также называют разворотными уровнями Пивот. Они могут выступать скрытыми уровнями сопротивления и поддержки. Это ориентиры, помогающие оценить прошедшее трендом расстояние, его силу и потенциальные уровни разворота. Алгоритм расчета этих уровней исключительно математический — на основе цен предыдущей закрытой свечи и использованием корректирующих коэффициентов. 

Сначала строится центральный уровень. Затем на равном от него расстоянии строятся уровни сопротивления и поддержки R1 и S1. На еще большем отдалении — уровни сопротивления и поддержки R2 и S2. Дальше уровня R2 строится уровень R3, уровня S2 — уровень S3 и так далее. В калькуляторах для расчета уровней Пивотов и индикаторах обычно рассчитываются по три или четыре соответствующих уровня. При ручном расчете ограничений по количеству уровней нет.

Виды точек Пивот: классические, Фибоначчи (Fibonacci), Вуди (Woodie), Демарк (DeMark), Камарилья (Camarilla). Их отличия заключаются в формуле расчета уровней.

Как использовать точки Пивот Камарилья:

• Для определения потенциальных точек разворота.


• Для поиска точек открытия или закрытия сделок. 


• Для установки отложенных ордеров.


• Для определения бычьих или медвежьих зон внутри дня.


• Для идентификации нового тренда.


• Для оценки глубины возможных коррекций.

Точки Пивот Камарилья чаще всего используются как вспомогательный индикатор, подтверждающий сигналы других инструментов. При этом исключаются субъективные ошибки в разметке, что повышает вероятность прибыльных сделок.

Основные правила торговли по стратегии Camarilla Pivot Point

Идея торговли валютой, акциями, криптовалютой и другими активами по точкам Пивот Камарилья построена на принципе возврата цены к своему среднему значению за период. Чем дальше цена на данный момент отходит от своего среднего значения, тем больше вероятность разворота. В точках Пивот под средним значением подразумевается цена закрытия предыдущей свечи, то есть уровень баланса между ценами High и Low.

Основные правила торговли по точкам Пивот Камарилья:

• Уровни R1/S1 считаются слабыми. Если цена движется между ними и не может их пробить, значит на рынке флет. 


• Уровни R2/S2 более сильные. Их используют для постановки тейк-профита, если R1/S1 пробиты.


• R3/S3 — сильные опорные уровни, на которых высока вероятность разворота. При отскоке от R3 рассматриваются продажи, при отскоке от S3 — покупки.


• R4/S4 — наиболее сильные опорные уровни. Зона между R3-R4/S3-S4 — зона наиболее вероятного разворота тренда, при пробое R4/S4 рассматривается открытие позиции на покупку или продажу.


• Торговля ведется внутри дня на таймфреймах М30-Н1. На таймфреймах М5-М15 есть ценовой шум и велико влияние маркетмейкеров, поэтому трендовые движения неустойчивые. На длинных таймфреймах тренды могут быть затяжными, с пробоем уровней Пивот.


• Важно совпадение с уровнями сопротивления и поддержки, построенными по экстремумам. Или подтверждение разворотных паттернов. Если уровни пивот Камарилья совпадают с сигналами других индикаторов, это повышает вероятность возможного разворота цены.


• Если торговая сессия открывается выше R1, имеет смысл рассмотреть открытие длинной позиции, ниже S1 — короткой. Если затем цена не пробивает R2 (S2), вероятно последующее ценовое движение в коридоре R2-S2.


• Если взять ценовой максимум и минимум за предыдущую торговую сессию и определить их как поддержку и сопротивление, то пробой одной их этих линий будет сигналом для открытия сделки в сторону тренда.

Индикатор настраивается отдельно под каждый актив и каждый таймфрейм. Имеют значение средняя внутридневная волатильность, волатильность в разные торговые сессии, степень реакции цены на новости и так далее.

Индикатор Camarilla Pivot MT4

В браузерной платформе LiteFinance инструмент уже интегрирован в качестве базового. На графике выбираете «Индикаторы/Встроенные» — Pivot Points Standard. 

Затем в настройках индикатора выбираете тип отображения — Камарилла. Написание может быть чуть разное — сложности перевода.

Также в настройках можно выбрать таймфрейм и количество обратных значений. Минимальный таймфрейм — 1 день, минимальное количество обратных значений — 2. Это означает, что на графике будут отображаться уровни Пивот Камарилья, рассчитанные за последние закрытые две дневные свечи. На таймфрейме Н4 каждый период будет составлять 6 свечей (6 × 4 = 24), на таймфрейме Н1 — 24 свечи.

Разработчики MetaTrader 4 в качестве базового этот индикатор не предусмотрели. Поэтому есть два варианта.

Вариант 1. Построение Camarilla Pivot Points с помощью калькулятора. 

Введите данные по четырем ценам последней закрытой свечи и получите расчетные уровни в нескольких системах. Нанесите их в виде горизонтальной линии на график в МТ4.

Главный минус — с каждой закрытой свечой нужно вручную пересчитывать и заново наносить уровни. Из плюсов — кто-то цифры воспринимает лучше, чем визуальный график. Также в калькуляторе можно увидеть расчеты по нескольким типам точек Пивот одновременно. На график тоже можно вывести несколько индикаторов и в настройках задать разные типы расчета. Но более двух десятков линий будут выглядеть не очень.

Вариант 2. Скачать и установить в МТ4 индикатор точки Пивот.

Бесплатный вариант для МТ4 можно легко найти в интернете. Для МТ5, QUIK или cTrader нужно искать версии индикатора, написанные трейдерами на языках именно этих платформ, то есть MQL5 для МТ5 и C# для cTrader.

Алгоритм добавления на график:

• В МТ4 в верхнем меню нажимаете «Файл/Открыть каталог данных».


• В появившемся окне перейдите в директорию «MQL4/Indicators». Скопируйте в нее файл индикатора, который вы скачали по указанной выше ссылке.


• Перезагрузите терминал. Индикатор появится в категориии «Пользовательские» (Вставка/Индикаторы).

Вот так он выглядит на графике. В настройках выставляется тип расчета (Камарилья в данном случае), глубина Pivot уровней от 1 до 4, диапазон расчета и период. На скрине установлен дневной диапазон с периодом 10. Это означает, что на экран выводятся уровни последних десяти дневных свечей. Но на скрине взят таймфрейм Н1, поэтому каждый диапазон уровней построен для 24 часовых свечей. Это удобно, так как индикатор показывает уровни для каждого временного диапазона. Видно какие уровни сработали, а какие нет. И какая из часовых свечей внутри дня пробивала уровень.

Как рассчитать Camarilla Pivot Point

Описание индикатора. В расчете точек разворота Camarilla принимают участие три типа цен — High, Low и Close. В отличие от других вариантов расчета, центральный уровень здесь рассчитывать не обязательно, рассчитываются только уровни сопротивления и поддержки по четыре в каждую сторону. 

R4 = (H - L) × 1.1 / 2 + С

R3 = (H - L) × 1.1 / 4 + С

R2 = (H - L) × 1.1 / 6 + С

R1 = (H - L) × 1.1 / 12 + С

S1 = С - (H - L) × 1.1 / 12

S2 = С - (H - L) × 1.1 / 6

S3 = С - (H - L) × 1.1 / 4

S4 = С - (H - L) × 1.1 / 2

Здесь Н — максимальная цена предыдущей свечи, L — минимальная цена предыдущей свечи, С — цена закрытия предыдущей свечи. R — уровни сопротивления, S — уровни поддержки.

В некоторых источниках могут встречаться другие варианты расчета, отличающихся по коэффициенту.

Как торговать по Camarilla Pivot Point

Варианты торговли с Camarilla Pivot Point:

1. Стратегия торговли по зонам наиболее вероятного разворота цены. С большой вероятностью цена пробьет первые более близкие уровни R1-R2/S1-S2. Но чем дальше цена отходит от центрального уровня, тем выше вероятность разворота. 

Зона между уровнями сопротивления R3 и R4 рассматривается как зона наиболее вероятного разворота цены, где нужно искать моменты открытия короткой позиции. Зона между уровнями поддержки S3-S4 рассматривается как зона открытия длинной позиции.

График построен на интервале М30 с настройками таймфрейма точек Пивот D1. В первом случае цена уперлась в сопротивление R3 и не смогла его пробить. Во втором случае цена развернулась от уровня поддержки S4.

2. Стратегия торговли на пробой границы флета. Выход за пределы диапазона флета может означать начало нового тренда. Чтобы не открыть сделку по ложному пробою, для входа в рынок используется отложенный ордер, который ставится чуть дальше первого сопротивления или поддержки.

Пример установки отложенных ордеров. 

Цена находится во флете, в какой-то момент появляется пробой вниз. На отметке чуть ниже уровня S1 ставим отложенный ордер Sell Stop (покупка по более низкой цене, чем текущая). Логика следующая: если пробой границы флета ложный, цена не сможет пробить даже первый уровень поддержки S1. Если цена его пробивает, это может говорить о начале нисходящего тренда, открываем короткую позицию с тейк профитом перед уровнем S3 и стопом за уровнем R1.

3. Торговля по сильному тренду. Если цена пробивает самые дальние уровни, можно говорить о сильном тренде. Сделка открывается после пробоя в его направлении.

Уровни построены по двум последним дневным свечам — последняя закрытая свеча и свеча предыдущего периода. Первая же свеча из шести последнего периода (таймфрейм — Н4) пробивает текущий и предыдущий уровни S4. Дальше продолжается нисходящий тренд.

4. Торговля внутри коридора. Если цена несколько раз не может пробить сопротивление R1-R2 и поддержку S1-S2, то речь может идти о флете. Его можно использовать для торговли внутри коридора. Или ждать, пока цена не пробьет границы канала с началом трендового движения.

5. Постановка стопов, тейк-профита. Уровни могут психологически восприниматься как точки потенциального изменения направления тренда. Трейдер видит уровень и решает: «Здесь в предыдущий раз цена развернулась, значит поставлю тейк-профит». Чтобы избежать зоны скопления отложенных ордеров, тейк профит ставится чуть ближе ключевого уровня, стоп-лосс — немного за ним.

Еще один вариант установки ордеров стоп-лосс и тейк-профита:

1. Стоп-лосс: 

• для длинных позиций от S3 размещается немного ниже S4;


• для коротких позиций от R3 размещается немного выше R4.

2.Тейк-профит:

• для длинных позиций — на R3 или R4;


• для коротких позиций — на S3 или S4.

Вместо стопа можно использовать трейлинг-стоп. По достижении одного из уровней сделку можно перевести в безубыток и застраховать трейлингом.

Также по точкам Пивот можно определять уровень волатильности и находить моменты ее аномального роста. Например, цена стабильно движется между R3 и S3 — волатильность средняя. Пробой R4 или S4 говорит о резком росте волатильности. Ее можно использовать для открытия краткосрочной сделки по тренду или выйти из рынка — аномальный всплеск волатильности несет повышенные риски.

Стратегии торговли Camarilla Pivot Point

Общая идея стратегий на основе поведения цены следующая:

• Движение цены между R1-S1 — флет. Торговли нет, так как будут потери на спреде.


• Движение цены между R3-S3 — торговля внутри диапазона.


• Пробой R4/S4 — торговля по тренду.


• Зона между R3-R4/S3-S4 — разворотная зона. Здесь сделки можно открывать только в случае разворота цены к центральной линии. 

Стратегия торговли по тренду с использованием точек Камарильи

Если покупатели или продавцы настолько сильны, что цена легко пробивает все уровни, значит на рынке Форекс сильный тренд.

Пример. Вводные данные: валютная пара — кросс-курс EUR/NZD. Кросс-курсы отличаются большей волатильностью, поэтому на них проще искать тренды. В настройках индикатора Camarilla дневной таймфрейм и четыре диапазона — расчет Пивот за последние четыре закрытых дневных свечи, таймфрейм графика — Н1.

Можно открывать сделку на свече, которая пробивает S4, а можно дождаться ее закрытия и открывать на следующей. Открытая на свече 1 сделка принесла бы прибыль, хоть и небольшую — около 15-18 пунктов (по четырехзначным котировкам).

Дальше возможен трейдинг по разворотному восходящему тренду, от S4 до R4. В качестве промежуточных целей можно брать S2 и R2, и закрыть часть позиции. Второй прорыв в точке 2 слабый — сделка бы в лучшем случае закрылась в безубыток. 

Открытая после пробоя S4 в точке 3 короткая позиция оказалась бы очень удачной — пойман сильный нисходящий тренд. Но она едва не зацепила стоп-лосс, который обычно ставится за следующим в противоположную сторону уровнем (за S3).

Стратегия торговли в диапазоне по точкам Камарильи

Дальние опорные уровни формируют сильное сопротивление и поддержку. Пробой R1 и S1 говорит об отсутствии флета. И о силе тренда, который движется между уровнями R3/S3.

Пример. Вводные данные: валютная пара — EUR/USD. В настройках индикатора взят дневной таймфрейм, таймфрейм графика — М30, чтобы внутри торгового периода было относительно большое количество свечей.

На график выведены два расчета последних двух закрытых дневных свечей.

Первый участок. Цена почти сразу идет вверх. После пробоя R1 открываем позицию на покупку актива с тейк-профитом на R3. Дальше ждем один из вариантов — продолжение движения к R4 или разворот. В данном случае наступил разворот. Открываем короткую позицию с тейк-профитом на S3. Обе сделки закрылись в плюс.

На S3 возможны два варианта: разворот вверх — открываем внутри диапазона длинную позицию; пробой вниз — в данном случае цена снижается дальше. На S4 происходит разворот, тогда открываем длинную позицию в точке 1, так как есть мнение, что нисходящий тренд себя исчерпал. Сделка оказывается убыточной, цена от S3 снова ушла вниз.

Пробой S4 означает сильный тренд. В точке 2 открываем короткую позицию, закрываем ее в точке 3 при появлении первой же разворотной вверх свечи.

Второй участок. Стратегия аналогичная: длинная позиция от R1 до R3, короткая — от R3 к S3.

Этот пример показывает, как важна гибкость. Трейдеру нужно сочетать несколько вариантов стратегий. Если видно, что диапазонное движение переходит в тренд, торгуем по тренду. 

Внутридневная торговля с использованием расширенных уровней Камарильи

Можно не ограничиваться существующими дальними уровнями R4/S4, а расширить их сетку, например, до R6/S6. В стандартном индикаторе этих уровней нет. Поэтому нужно искать версию индикатора с расширенными уровнями или наносить их вручную, рассчитав на калькуляторе. Он предназначен только для расчета точек разворота Camarilla.

Варианты торговых стратегий:

• Цена поднимается выше R4 — длинная позиция с целью R6 открывается выше уровня. Цена снижается ниже S4 — открывается короткая позиция с целью S6.


• Разворот в любой зоне выше R4 — открытие короткой позиции, ниже S4 — длинной.

Нужно подобрать под волатильность каждого актива те уровни, на которых разворот происходит чаще всего. При низкой волатильности развороты чаще будут на R3-R4/S3-S4, у более волатильных активов — на R6/S6 и выше.

Сочетание уровней Пивот Камарилья с другими индикаторами

Уровни Pivot Camarilla могут быть как разворотным индикатором, так и индикатором продолжения тренда. Поэтому их можно использовать как с трендовыми индикаторами, так и с осцилляторами.

Пример совместного использования Camarilla Pivot Points с другими индикаторами:

• Подтверждение тренда со стороны средних скользящих. Сигнал трендового индикатора: пересечение ценой МА снизу вверх — восходящий тренд, сверху вниз — нисходящий. Если со стороны Пивот Камарилья есть пробой R4/S4, это подтверждение тренда.


• Сочетание уровней разворота Camarilla с индикаторами объемов. Например, рост торговых объемов при приближении цены к R3/S3 сигнализирует о том, что она продолжит движение минимум к R4/S4.


• Подтверждение разворота со стороны осцилляторов: стохастик, CCI, RSI, индикатор MACD. Если индикаторы находятся в зоне перекупленности и есть отскок вниз от R3, это сигнал к открытию короткой позиции. Если индикаторы в зоне перепроданности и есть отскок вверх от S3, это сигнал к открытию длинной позиции.


• Торговля внутри диапазона с канальными индикаторами. Канальные индикаторы показывают ширину диапазона торговли относительного среднего значения цены. Расширение диапазона может подтверждаться со стороны Пивот Камарилья, например, пробоем R3/S3, которые считаются разворотными уровнями.


• Сочетание с индикаторами волатильности. Например, можно использовать Camarilla с ATR. Чем выше волатильность, тем выше вероятность пробоя Пивот уровней.

Варианты комбинаций с другими инструментами технического анализа и их настроек в сочетании с настройками Camarilla подбираются индивидуально для каждого актива в зависимости от его волатильности.

Еще можно использовать торговые роботы и индикаторы для автоматической торговли по уровням для трейдеров, которые умеют работать с сеточными алгоритмами. Можно использовать уровни для автоматической установки сетки отложенных ордеров.

Преимущества, недостатки и эффективность стратегии Camarilla Pivot Point

Преимущества точек разворота Pivots Camarilla:

• Легкость расчета. Если индикатора нет в платформе, можно найти любой калькулятор, указать в нем ценовые вводные данные и получить расчетные уровни разворота.


• Универсальность для разных активов. Точки Камарилья одинаково подходят как для валютных пар, движущихся преимущественно в коридоре, так и для акций или криптовалют. При условии применения во внутридневной торговле.


• Инструмент подходит для предварительного анализа рынка. Он помогает визуально оценить потенциальную длину хода цены между этими уровнями и найти потенциальные точки разворота.

Задача трейдера Форекс — получить максимум совпадающих сигналов от инструментов с разным типом действия. Разворотные точки Камарилья — один из таких подтверждающих инструментов, служащий для поиска точек входа, выхода или постановки стопов/тейк-профита.

Недостатки точек разворота Pivots Camarilla:

• Неэффективность на трендовых финансовых рынках. При сильных рыночных трендах уровни R4/S4 не будут разворотным инструментом, так как цена может быстро пробить их и продолжить движение. Хотя пробой дальных уровней может, напротив, расцениваться как подтверждение силы тренда.


• Субъективность. Индикатор строится только по трем ценам последней закрытой свечи. Не учитывает новости, вероятный рост волатильности, рост торговых объемов. Не учитывает тенденцию предшествующих свечей.


• Отсутствие универсальности на временных интервалах. На таймфреймах ниже М30 и выше Н4 результативность сигналов снижается.

Кроме того, индикатор начинающим может показаться сложным, так как перегружает график. К нему нужно привыкнуть.

Заключение

Точки разворота Пивот Камарилья — вспомогательный инструмент технического анализа, дополняющий классические уровни. Он позволяет:

• находить потенциальные сигналы для открытия сделок;


• оценивать силу тренда по пробою ближних и последующих уровней;


• определять зоны потенциального разворота тренда;


• определять границы текущего флета тогда, когда нельзя провести четкие горизонтали из-за расположения локальных экстремумов на разных уровнях.

Варианты торговли по Camarilla:

• Выход из флета. Цена обычно движется в узком коридоре между сопротивлением R1 и поддержкой S1. Пробой любого из этих уровней можно расценивать как начало нового тренда, в направлении которого открывается сделка.


• Торговля по развороту. Если цена приближается к S3, открывайте длинную позицию с целью на центральном уровне или R3. Установите стоп-лосс чуть ниже S4. Если цена приближается к R3, открывайте короткую позицию с целью на центральном уровне или S3. Установите стоп-лосс чуть выше R4.


• Торговля по сильному тренду. Если цена пробивает сопротивление R4 вверх, открывайте длинную позицию. Если цена пробивает поддержку S4 вниз, открывайте короткую позицию.

Торговля по уровням Pivot почти ничем не отличается от работы с классическими уровнями поддержки и сопротивления. Любой вариант торговой стратегии подбирается индивидуально под каждый актив и предварительно тестируется в тестере или на демо-счете.