Как определить точки входа в рынок?

Грамотно построенная торговая система содержит в себе однозначные правила, которые сигнализируют трейдеру о необходимости входа в рынок. На эти правила не должны влиять никакие отвлекающие психологические факторы, например: советы друзей, непреодолимое желание поторговать или всплеск интуитивного предчувствия.
Каждая сделка, проведенная вразрез с четко установленными правилами входа в рынок, нарушает репрезентативность выборки и увеличивает вероятность получения некорректных результатов тестирования торговой стратегии.

Основные правила определения точек входа в рынок.
1. Однозначность и прозрачность выявления сигнала для входа в рынок, отсутствие двояких интерпретаций текущей ситуации на графике курса.
Данное правило подразумевает отсутствие неоднозначности в трактовке наличия, либо отсутствия сигнала. Должна действовать четкая схема – сигнал появляется при определенных обстоятельствах, а при малейшем отклонении от заданных параметров наблюдаемая ситуация уже не должна расцениваться как возникший сигнал для входа. События, знаменующие появление сигнала, должны предельно явно и очевидно просматриваться на графиках цены и индикаторов. Например, сигналами для входа в рынок при трендовых стратегиях могут быть: пересечения скользящих средних разных порядков, в разворотных – глубокое повторное попадание графика осциллятора в критическую зону, либо четкая дивергенция, и т.д.

2. Минимальный набор инструментов анализа, который участвует в генерации сигнала.
Не стоит нагромождать большое количество индикаторов для определения сигнала. Инструментов должно быть всего два, максимум – три. Например, вариант применения комбинаций значимых уровней поддержки/сопротивления с линиями Фибоначчи; либо комбинация пересекающихся скользящих средних разных порядков и значимых уровней, либо средние плюс любой осциллятор, и т.д. Подтверждение сигнала должно явно наблюдаться только единожды, а завершенность выявленного сигнала лучше проверить на большем временном интервале, чем использовать еще несколько подтверждающих инструментов. Почему? Дело в том, что чем больше трейдер использует подтверждающих инструментов, тем реже возникает их одновременное подтверждение, что совсем даже не гарантирует успеха и правдоподобности полученного сигнала. Более того, ситуация, когда все инструменты подтвердят сигналы друг друга, может попросту не наступить, что приведет к нулевой эффективности такой стратегии. Необходимо следовать простым правилам и использовать два-три инструмента, в большем их количестве просто нет смысла.
3. Применение инструментов анализа, которые соответствуют характеру выбранной торговой стратегии.
Иными словами, нельзя для трендовой торговой системы использовать инструменты анализа, рассчитанные на эффективную генерацию сигналов в канале, либо использовать разворотные инструменты (осцилляторы) для получения сигналов продолжающегося тренда. Стремление к научным экспериментам не должно сбивать вас с верного пути. Определите, на какие тенденции ориентирована ваша стратегия торговли – на тренд, разворот или торговлю в канале. Применяйте к трендовым стратегиям – индикаторы тренда, к разворотным – соответственно, осцилляторы.