Волатильность на Форекс

Волатильность на Форекс характеризует степень изменчивости цены. При низкой волатильности — рынок вялый, проходит малое количество пунктов. Соответственно, ожидать быстрой отработки сигналов тут не приходится. Время сделок будет значительным. А вот при высокой — наоборот. Крайне быстро цена может доходить до тейков или стопов. Именно периоды высокой волатильности наиболее популярны у любителей быстрых сделок и роботов, которые не прогнозируют движений рынка.
Для определения волатильности служит стандартный индикатор ATR (средний истинный диапазон). Он не совсем удобен для использования, т.к. значения сложны для интерпретации. В это связи я его перевел в пункты (файл ATR Point Бесплатно скачать с моего сайта):
ExtPriseReversalBuffer=iATR(«0»,0, ExtPRPeriod,i)/Point;
Тут уже более ясно, что в течении 1-2 периодов вполне можно ожидать прохода цены на значение ATR в пунктах.
Высокую волатильность в моменте можно использовать 2мя способами:
• Открыться на продолжение импульса;
• Открыться на откат.
В первом случае, как правило, речь идет о новостной торговле. Но тут есть большой минус. Не каждый брокер для этого подойдет, плюс даже небольшая задержка в исполнении приводит к исполнению ордера фактически по самой невыгодной цене, после чего вероятен уже откат.
Для последнего я написал индикатор ATR Arrows (в архиве Бесплатно скачать с моего сайта). Он показывает точки при превышении некоторой волатильности на свече. По умолчанию (ориентировал на М1 при 5 знаках) сигнал на бай, если ATR больше 20 пунктов и от открытия до минимума цена прошла текущий ATR плюс 20 пунктов (примерный размер спреда)
((((Open-Low)>(iATR(«0»,0, 14,i)+20*Point))) && iATR(«0»,0, 14,i)>20*Point).
На селл — аналогично.

Как только свеча проходит такой предел волатильности, то можно ждать отката. Для больших тамфреймов в коде нужно увеличить число 20 до нужного числа пунктов, либо вынести это входной переменной.
Эта идея хорошо может показать себя при дополнительном определении зон перекупленности/перепроданности, и такая ситуация вполне там может классифицироваться как срыв стопов. Итоги тестов в конце видео.