Технический взгляд. Советники пробойных стратегий

ПОДРОБНЕЕ, АРХИВ С КОДАМИ НА МОЕМ САЙТЕ>>>
В одном из эфиров мы рассматривали индикацию стратегии трейдера Тушар Чанд. Суть ее была предельно проста, если закрытие свечи выше максимума 20й свечи, то это основание для покупки. Если закрытие ниже минимума 20й свечи, то это основание для продажи. По этой стратегии и написан советник LightProfit (№1 в архиве).

По сути он имеет всего один входной параметр - это номер предыдущей свечи, по которой ориентируемся (по умолчанию - 20). Пробитие этой свечи - это сигнал на сделку. Сигнал на выход из сделки - это сигнал на обратную сделку. Оптимизация этого единственного параметра для EURUSD была на счете FBS в период с 01.01.2016 по 15.03.2016 на Н1 показывает следующие результаты:
То есть, если торговать по этой стратегии, ориентируясь на свечу с 30 по 35, то можно получить относительно неплохие результаты. Для 34й свечи депозите в 1000 долларов и торговле 0,1 лота они бы выглядели так:

res1

Доходность более 50% при просадке в 29%. Таким образом, стратегия весьма интересная и при определенной доработке имеет место быть.

В коде мы создавали меджик намба из номера символа, входящего в пару с добавлением своего числа (которое можно не делать при торговле на разных парах):

int s1=StringGetChar(Symbol(),0);
int s2=StringGetChar(Symbol(),1);
int s3=StringGetChar(Symbol(),2);
int s4=StringGetChar(Symbol(),3);
int s5=StringGetChar(Symbol(),4);
int s6=StringGetChar(Symbol(),5);

int MagicNubmer=s1+s2+s3+s4+s5+s6+MagicNum;

Комментарий к ордеру создали используя период графика и название советника:

if(Period()==1) TimeFrame="М1";
if(Period()==5) TimeFrame="М5";
if(Period()==15) TimeFrame="М15";
if(Period()==30) TimeFrame="М30";
if(Period()==60) TimeFrame="H1";
if(Period()==240) TimeFrame="H4";
if(Period()==1440) TimeFrame="D1";
if(Period()==10080) TimeFrame="W1";
if(Period()==43200) TimeFrame="MN";
string Comentik="LP_"+TimeFrame;

Другой советник MA Trading торгует на пробитии некоторой скользящей средней: iMA(NULL,0,PeriodMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1). Как только цена закрытия первой свечи становится выше этой MA,а цена закрытия второй - ниже - то открывается покупка:

double MA1=iMA(NULL,0,PeriodMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
double MA2=iMA(NULL,0,PeriodMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);
double Close1=iClose("0",0,1);
double Close2=iClose("0",0,2);

if(Close1>MA1 && Close2<MA2)
{ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,0,Comentik,MagicNubmer,0,Green);}

Аналогично и сделка на продажу. Сигнал на закрытие:

Для сделки на бай - закрытие цены ниже MA;
Для сделки на селл - выше МА.
У советника также один параметр. Теперь это период нашей скользящей средней.

Расчет параметров советника:

double MA1=iMA(NULL,0,PeriodMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);
double MA2=iMA(NULL,0,PeriodMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2);
double Close1=iClose("0",0,1);
double Close2=iClose("0",0,2);

Сигнал на сделку:

if(Close1>MA1 && Close2<MA2)
{ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,3,0,0,Comentik,MagicNubmer,0,Green);}

if(Close1<MA1 && Close2>MA2)
{ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,3,0,0,Comentik,MagicNubmer,0,Red);}

Сигнал на выход:

if(OrderType()==OP_BUY)
{if(Close1<MA1)
{if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,10,Violet))
Print("OrderClose error ",GetLastError());
return;}}
else
{if(Close1>MA1)
{if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,10,Violet))
Print("OrderClose error ",GetLastError());
return;}}

Этот советник также оптимизировали на счете FBS, но уже на М15 с теми же параметрами. Результаты следующие:
Как видим, при разумной просадке до 30% доходность при торговле только по скользящей средней может составлять до 50% за неполных 3 месяца. При чем, с возрастанием периода скользящей средней прибыль увеличивается и сокращается количество сделок. Для периода экспоненциальной скользящей средней с периодом 400 график доходности приобретает вид:
Подобные стратегии ориентированы на торговлю в тренде. Есть движение - есть прибыль. Количество прибыльных сделок по таким стратегиям, как правило, не достигает 30%. Но высокая прибыль по ним компенсирует малые убытки по многочисленным убыточным сделкам.
ПОДРОБНЕЕ, АРХИВ С КОДАМИ >>