Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме

Опционный анализ

Анализ валютных пар на рынке Форекс на омновании отчётов чикагской товарной биржи(СМЕ).
  
Медаль
Сообщений: 275
Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0941, выше находится уровень 1.0964, а ниже расположен уровень 1.0920. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0779, ниже есть уровни 1.0733, 1.0709 и 1.0684. Баланс недели-это отметка 1.0861. У меня покупок хватает, поэтому я делать ничего не буду, но отложенный ордер на покупку от самого нижнего недельного уровня поставлю.
Прикрепленные файлы:
EURUSDH4_6m1ed.png | 75.65 Кб | Скачали: 4
Медаль
Сообщений: 275
В последние два дня на рынке опционов по евро шла бойкая торговля. Отмечу рост открытого интереса больше тысячи контрактов. По коллам такими страйками будут 1.0950 на предстоящем недельном контракте ( уровень 1.0941), и 1.0850 на текущем месячном контракте, на нему почти все контракты прошли в четверг по стоимости 27 пунктов (в пятницу уровень безубытка был на 1.0867, где цену и остановили), а по пятничным отчётам стоимость этих контрактов стала уже 54 пункта, соответственно и уровень буезубытка стал выше на 27 пунктов. По путам на недельном значительно вырос открытый интерес к страйку 1.0800 (уровень 1.0779).
Прикрепленные файлы:
Медаль
Сообщений: 275
Интересно посмотреть как изменилась ситуация по открытому интересу на месячном контракте. Видно, что много оранжевых столбцов уже в деньгах, их на данный момент 54.8%, это много и они очень дорогие. Коллы значительно дешевле, но из больше и прирастают они быстрее. Соотношение пут/колл составляет 0.69.
Гистограмма распределения средств (ои*премию) на евро, составленная на основании отчётов Чикагской товарной биржи от 21-го февраля месячного опционного контракта с экспирацией шестого марта. Больше всего денег по низу в районе отметки 1.0855. Нижний уровень диапазона видится на 1.0842, а край рынка на сегодня-уровень 1.0769. Движение вниз очень усложнено. По верху надо будет следить, как поведёт себя цена на уровне 1.0889. Там открытый интерес высокий, а вот стоимость контрактов значительно ниже, поэтому поход на север более безболезнен для продавцов опционов.
Прикрепленные файлы:
Opera20200222182444forexoptionru_6m1ed.png | 49.76 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 275
Стоит посмотреть и на отчёты по фьючерсу на евро. На квартальном мартовском 18-го было -2816 контактов, 19-го было на мартовском +2368, но на апрельском было -2396, похоже, что просто перекладывали контракты с апреля на март, 20-го числа на мартовском было -3895. Моё мнение, что в эти дни участники рынка фиксили продажи. А вот в последний день открытый интерес вырос аж на 5504 контракта. Думаю, что выносили продавцов.
Посмотрим на график кумулятивной дельты, видно, что в пятницу при росте цены по рынку преобладали продажи. По классике как такое происходит. Во флете народ продавал, продажу страховали отложенными встречными ордерами на покупку (типа стоп лосс на споте). Чтобы исполнить эти отложки дилеру, если не хватает других участников рынка, нужно совершить продажу по рынку. Дельта будет идти вниз.
Прикрепленные файлы:
Opera20200222182930wwwcmegroupcom_6m1ed.png | 56.48 Кб | Скачали: 5
Opera20200222183303clusterdeltacom_6m1ed.png | 142.98 Кб | Скачали: 4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2020 в 22:11)
Медаль
Сообщений: 275
Рассмотрим британский фунт. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2639, выше есть значимые уровни 1.2878 и 1.2940. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3391, значительно ниже есть уровни 1.3098 и 1.3056, которые находятся почти на месячных уровнях. Баланс недели расположен на уровне 1.3017. Валютная пара крутится в районе месячного баланса, немного больше подпёрта снизу, а вверх запас хода пунктов 50-60 ещё есть.
Прикрепленные файлы:
GBPUSDH4_6m1ed.png | 72.29 Кб | Скачали: 5
Медаль
Сообщений: 275
Недельная и месячная волатильность на опционном рынке, которая отображает настроение участников рынка, смещена в сторону роста котировок.
Ну и по СОТ вернее всего текущий рынок отражают позиции леведжеров ( фондов, управляющих портфелями спекулянтов и т.п.). На данный момент их чистые позиции идут в плюс две недели, ну а наращивают лонги уже четыре недели.
Прикрепленные файлы:
Медаль
Сообщений: 275
Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6647, выше есть уровни 0.6704 и 0.6750 . Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6583, выше есть уровни 0.6599 и 0.6626. Баланс недели находится на уровне 0.6615. Недельный канал узкий, и , как уже не единажды замечалось, вероятность его пробоя велика. Предполагаю, что на этой валютной паре созрел глубокий откат, мне бы хотелось увидеть котировки на верхних месячных уровнях, оттуда можно будет вставать в хедж от покупок прошлого месяца.
Прикрепленные файлы:
AUDUSDH4_6m1ed.png | 69.76 Кб | Скачали: 5
Медаль
Сообщений: 275
Теперь посмотрим на гистограмму распределения средств (количество контрактов*на стоимость контракта). Явно выделяется капитализация уровней безубытка по путам в диапазоне 0.6618-0.6632. Могут зашпилить к 0 6600 и 0.6571, ну и , пока, всё. Нижняя граница месячного опционного контракта на сегодня определена на уровне 0.6490.
Улыбка волатильности опционов на австралийский доллар недельного и месячного контрактов смещена в сторону падения цены. Этот показатель отражает настроение большинства участников рынка, которое выражается в покупке или продаже опционов.
Прикрепленные файлы:
Opera20200223102259forexoptionru_6m1ed.png | 20.27 Кб | Скачали: 5
Медаль
Сообщений: 275
Соотношение позиций по процентам в деньгах показывает, что по путам вложено значительно больше денег, почти 95%. Такое соотношение является критическим, и при похожей ситуации в сентябре, если мне память не изменяет, ушли на север больше чем на 200 пип по четырёхзнаку. Правда эту резинку могут тянуть долго, но она выстрелит.
По отчётам СОТ фонды ( основные спекулянты на рынке) по чистым позициям набирали больше шортов, хотя покупки держат на приблизительно одном уровне. Нужно учитывать, что последний день, по которым составлен отчёт-это прошедший вторник, и не исключено, что эти продажи уже отработали в четверг.
Прикрепленные файлы:
Opera20200223102817forexoptionru_6m1ed.png | 35.35 Кб | Скачали: 4
Медаль
Сообщений: 275
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3342, ниже есть уровень 1.3301, а выше есть уровень 1.3379. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3111, выше есть уровни менее значимые-1.3149 и 1.3178, а ниже расположен уровень 1.3075. Недельный баланс находится на уровне 1.3226. Держу покупку с прошлого месяца, ещё один ордер на покупку перетащу на 1.3137. С текущих цен не вижу смысла что-то делать.
Прикрепленные файлы:
USDCADH4_6m1ed.png | 75.66 Кб | Скачали: 5
Медаль
Сообщений: 275
Посмотрим что показывают чистые позиции фондов, которые быстрее всего реагируют на текущий рынок, определяя его краткосрочные и среднесрочные перспективы. По отчётам за последнюю неделю не только продолжили падать чистые позиции, но и стали сокращаться покупки фьючерса. Похоже на то, что и цена потянется в сторону падения котировок на фьючерс (рост на наших графиках).
Прикрепленные файлы:
Медаль
Сообщений: 275
Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9829, выше есть уровень 0.9869. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 0.9674. Баланс недели находится на уровне 0.9752. Недельный диапазон широкий, её верхняя зона опять за месячным диапазоном, поэтому возможен ещё один заход к хаям. Продажу от месячной зоны закрыл, а от недельной оставил, цель продажи на нижней месячке 0.9691.
Прикрепленные файлы:
USDCHFH4_6m1ed.png | 83.77 Кб | Скачали: 5
Медаль
Сообщений: 275
По распределению денег на опционах видно, что больше всего капитализирован уровень по путам (сверху) 0.9761, который на данный момент находится в деньгах, да и по открытому интересу на месячном контракте более 60% путов в деньгах. Исходя из этого можно предположить, что цену надо опускать на наших графиках. Хочется заметить, что ввиду относительно малой ликвидности на этом инструменте купленные опционы иногда оказываются не в тех руках, в которых мы предполагаем, именно поэтому франк самый "непослушный" в опционном анализе.
Прикрепленные файлы:
Opera20200223190957forexoptionru_6m1ed.png | 24.89 Кб | Скачали: 5
Медаль
Сообщений: 275
А вот в отчётах СОТ ситуация не такая однозначная. Левереджи с нового года наращивают покупки фьючерса франка, а последние три недели стали наращивать и продажи, чистые позиции росли,так же с нового года, а вот по последним отчётам график чистых позиций пошёл вниз. Пока это только намёк на падение котировок на фьючерс (рост на наших графиках), через неделю посмотрим.
Прикрепленные файлы:
Медаль
Сообщений: 275
Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 112.59, выше есть уровни 112.86, 113.15 и 113.78. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 110.75, ниже есть уровни 110.25, 109.97 и 109.68.. Баланс недели находится на уровне 111.67. Я в продажах по этому инструменту, если пойдут выше, то буду продавать от недельного уровня 112.59.
Прикрепленные файлы:
USDJPYH4_6m1ed.png | 68.49 Кб | Скачали: 5
Медаль
Сообщений: 275
Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1107, выше находятся уровни 1.1157, 1.1200 и 1.1246, а ниже есть уровень 1.1084. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0688, выше расположены уровни 1.0738, 1.0787 и 1.0811. Баланс недели-это 1.0898. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Если верхняя зона опустилась не значительно, то нижняя, конечно ушла прилично. На данный момент цена остановилась на месячном балансе. Опционы пут дешёвые, от одного до трех пунктов, поэтому цене не интересны. Предполагаю отскок цены в район 1.0900 и продолжение движения к верхним уровням.
Прикрепленные файлы:
EURUSDH4_6m1ed.png | 66.02 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 275
Для наглядности посмотрим на гистограмму открытого интереса текущего месячного контракта с экспирацией через неделю. По коллам выделяются столбцы на страйках 1.1100 и 1.1200 ( уровни 1.1107 и 1.1200). Путы размазаны, и идти цене к страйку с наибольшим открытым интересом 1.0700 (уровень 1.0688) сложно через такой частокол оранжевых столбцов. Открытый интерес к коллам больше, соотношение пут/колл составляет 0.77. Интересно и то, что цена на данный момент действительно находится в балансе. По коллам сейчас 25.3% опционов в деньгах, а по путам таких опционов 26.4%. Вполне устраивающая ситуация для продавцов опционов.
Прикрепленные файлы:
Медаль
Сообщений: 275
А теперь посмотрим не только на открытый интерес (количество контрактов), но и учитывая премию (их стоимость). По верху цена уперлась в очень денежный уровень 1.1032, и если цена пойдёт выше, то к концу недели надо будет опускаться к текущей цене. По верху могут сходить до отметки 1.1117, а верхний край рынка видится на 1.1200. По низу хорошо укреплён диапазон 1.1001- 1.1021, а ниже уровня 1.0922, по сегодняшней ситуации, цене делать нечего. Зашпилить могут, конечно, ниже, но оставлять там цену надолго не выгодно.
Прикрепленные файлы:
Opera20200229094811forexoptionru_6m1ed.png | 47.24 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 275
А теперь посмотрим не только на открытый интерес (количество контрактов), но и учитывая премию (их стоимость). По верху цена уперлась в очень денежный уровень 1.1032, и если цена пойдёт выше, то к концу недели надо будет опускаться к текущей цене. По верху могут сходить до отметки 1.1117, а верхний край рынка видится на 1.1200. По низу хорошо укреплён диапазон 1.1001- 1.1021, а ниже уровня 1.0922, по сегодняшней ситуации, цене делать нечего. Зашпилить могут, конечно, ниже, но оставлять там цену надолго не выгодно.
Прикрепленные файлы:
Медаль
Сообщений: 275
Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2735, выше есть значимые уровни 1.2756 и 1.2771, а ниже расположен уровень 1.2706. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3049. Выше есть уровни 1.3097, 1.3146 и 1.3195. Баланс недели расположен на уровне 1.2894. Недельный канал почти не изменился с начала месяца. Месячные зоны отработали чётко. У кого нет покупок можно их искать с откатов вниз, возможно и будет ещё заход к 1.2735. Цель покупок, пока, не определена, через неделю будут новые месячные зоны, тогда и посмотрим.
Прикрепленные файлы:
GBPUSDH4_6m1ed.png | 64.44 Кб | Скачали: 3
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

← Назад

бездепозитный бонус