Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме

Опционный анализ

Анализ валютных пар на рынке Форекс на омновании отчётов чикагской товарной биржи(СМЕ).
  
Медаль
Сообщений: 197
Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1322, ниже находятся уровни 1.1235, 1.1178 и 1.1109. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1073, ниже расположены уровни 1.1051, 1.1015 и 1.0969. Баланс недели-это 1.1198. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. По предыдущим месячным контрактам заметно, что не очень сильно уровни последней недели преобразовываются к концу месяца по отношению к началу месячного контракта. Подперли евро снизу, да и вверх идти особо некуда. Для меня ситуация неопределённая, хотя думаю, что скорее верх, чем низ.
Прикрепленные файлы:
EURUSDH4_6m1ed.png | 77.8 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 197
Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2983, выше есть значимый уровень 1.3075. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3585. Ниже есть уровни 1.3389, 1.3344 и 1.3303. Баланс недели расположен на уровне 1.3284. Такой широкий диапазон объясняется тем, что недельная отчётность совпадает с месячной. Держу покупку от месячной зоны и причин крыть её пока не вижу. По низу уровень с наибольшим открытым интересом дешёвый, два пункта, опционы на уровне 1.3075 стоят по 10 пунктов, думаю, что в том районе и остановят цену. Во всяком случае я выставлю там ордер на покупку. Первой целью будет служить район 33-й фигуры. Верхний уровень считаю спекулятивным и выше 1.3400 на неделе цену навляд ли выпустят.
Прикрепленные файлы:
GBPUSDH4_6m1ed.png | 83.7 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 197
Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6944, ниже есть уровни 0.6895 и 0.6798. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6694, рядом есть уровень 0.6691. Баланс недели находится на уровне 0.6819. Ну австралиец, конечно, зажигает. На данный момент цена находится на нижнем уровне, буду покупать. Правда, это уже будет третья похожая неделя на открытии, а так как это предэкспирационная неделя, то жду отскок. Два нижних уровня очень дорогие, по 102 и 149 пунктов соответственно, это вполне может остановить падение.
Прикрепленные файлы:
AUDUSDH4_6m1ed.png | 89.6 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 197
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3244, выше есть уровни 1.3279 и 1.3344. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3150, ниже есть уровень менее значимые-1.3112, 3072 и 1.2989. Недельный баланс находится на уровне 1.3197. Опять недельный канал узкий, и опять большая вероятность выхода цены из него, и , думаю, что опять вверх. На данный момент уже 39,1% опционов пут (сверху) в деньгах, что будет затруднять движение вверх, но тем не менее покупку от нижнего месячного уровня пока крыть не буду. Продажи не планирую следующую неделю, если, конечно , не вылетят к 34-й фигуре.
Прикрепленные файлы:
USDCADH4_6m1ed.png | 87.21 Кб | Скачали: 5
Медаль
Сообщений: 197
Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0028, ниже расположены уровни 0.9978, 0.9833 и 0.9786. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9623. Баланс недели находится на уровне 0.9826. Франк просади меня, конечно, но ничего, разрулим. На данный момент цена находится недалеко от недельной байзоны, у меня покупок хватает, я ничего делать не буду. У кого покупок нет, то можно войти в сделку до конца недели. По открытому интересу в деньги выпустили Уже 69.9% коллов (снизу) и это будет сдерживать пару от дальнейшего сползания, но тем не менее по открытому интересу в общем коллов очень мало по отношению к путам, соотношение пут/колл составляет 11.72.
Прикрепленные файлы:
USDCHFH4_6m1ed.png | 81.35 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 197
Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 109.11, выше есть уровни 109.59 и 110.15. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.01, выше есть уровни 107.08, 107.55 и 107.77 . Баланс недели находится на уровне 107.55. Цена находится в районе месячного баланса, и если что-то делать на этом инструменте, то можно продать от 109.11.
Прикрепленные файлы:
USDJPYH4_6m1ed.png | 81.65 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 197
Вышли предварительные отчёты СМЕ за пятницу. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 6-го марта. По евро видно, что месячный канал значительно опустился по отношению к предыдущим нескольким месяцам. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 6219 контрактов находится на уровне 1.1179, выше есть уровни 1.1227, 1.1277, 1.1326 и 1.1376. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 4399 контрактов расположен на отметке 1.0909, ниже есть уровни 1.0885 и 1.0853. Баланс месяца-это отметка 1.1046. Путы намного дороже чем коллы, причём 53.5% путов уже в деньгах.
Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.0870, выше есть значимый уровень 1.0891, а ниже есть уровень 1.0847. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1076, ниже есть уровни 1.1052, 1.1028 и 1.1007. Баланс недели расположен на уровне 1.0974. На недельных 41.1% путов в деньгах, тоже многовато. Обращаю внимание, что недельная зона пут опционов вышла за пределы месячного диапазона, что является одним из признаков возможного выхода цены ниже месячной зоны. У меня покупок хватает, худшие из них буду крыть на месячном балансе, а отложенный ордер на покупку выставлю в районе 1.0850. У кого покупок нет, можно пробовать входить от 1.0909.
Прикрепленные файлы:
EURUSDH4_6m1ed.png | 90.62 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 197
Месячный опционный канал по британскому фунту значительно опустился по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 2382 контракта расположен на отметке 1.2744, ниже есть уровни 1.2708 и 1.2578. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 3009 контрактов находится на отметке 1.3067, выше есть уровни 1.3107, 1.3150, 1.3195 и 1.3387. Баланс месяца находится на уровне 1.2907. Канал относительно узкий, чуть больше 300 пунктов, обычно месячный диапазон раза в два пошире, так что вполне вероятно, что цена выйдет за пределы месячного диапазона.
Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2997, выше есть уровни 1.3041 и 1.3088. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2636. Недельный баланс находится на уровне 1.2816. Хотя нижний уровень находится за пределами месячного диапазона, но значимость его, пока, никакая, он ничего не стоит, а значит не интересен цене. У меня покупки цель которых будет верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом. Там можно будет переворачиваться в продажи. А покупать буду не раньше 1.2750.
Прикрепленные файлы:
GBPUSDH4_6m1ed.png | 71.32 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 197
На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 2004 контракта расположен на отметке 0.6769, выше есть уровни 0.6807, 0.6898, 0.6947 и 0.6997. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6438 с открытым интересом 1466 контрактов, выше есть уровни 0.6485, 0.6529 и 0.6569. Баланс месяца-это уровень 0.6602. Месячный опционный канал снизился по отношению к прошлому месяцу, даже и не помню, когда так намного понижался.Посмотрим, какую информацию можно получить из отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара по недельным опционам. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6630, выше есть уровни 0.6666. Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6772, выше есть уровень 0.6821. Баланс недели расположен на уровне 0.6702. У меня есть четыре покупки, поэтому я, пока, ничего делать не буду. Цена упёрлась в недельную байзону, путы здесь дорогие, а учитывая то, что недельных опционов по открытому интересу уже и так 54.2% в деньгах, можно предполагать, что с текущих, или чуть ниже, нужен откат в район 0.6770.
Прикрепленные файлы:
AUDUSDH4_6m1ed.png | 67.12 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 197
Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 2091 контракт находится на отметке 1.3382, ниже есть уровень 1.3341, а выше расположены уровни 1.3445 и 1.3525. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 1558 контрактов расположен на отметке 1.2986, выше есть уровни 1.3067 и 1.3146. Баланс месяца-это уровень 1.3177. На данный момент цена уверенно идёт к верхним уровням.
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3385, и почти совпадает с месячным уровнем, выше есть уровень 1.3427. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3200, ниже есть уровень менее значимый-1.3158, а выше-1.3238. Недельный баланс находится на уровне 1.3292. Держу покупку с прошлого месяца от 1.2980. Продавать буду от 1.3380, но хочется предупредить, что покупать сейчас сырьевые валюты, к коим относится канадец, мягко говоря не безопасно.
Прикрепленные файлы:
USDCADH4_6m1ed.png | 81.65 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 197
На валютной паре USDCHF верхний уровень пут опциона с наибольшим месячным открытым интересом в 502 контракта находится на уровне 0.9799, выше есть интерес на уровнях 0.9813 и 0.9978. Нижний уровень месячного контракта с наибольшим открытым интересом в 323 контракта расположен на отметке 0.9691, ниже есть уровни 0.9658 и 0.9581. Баланс месяца находится на уровне 0.9745. Месячный опционный канал относительно узкий, поэтому не исключено, что цена за него выйдет, и мне хотелось бы, чтобы выход был вверх, но на данный момент уже 63.5% путов (вверху) в деньгах, а на уровне 0.9799 контракты стоят по 121 пункту, так что буду продавать от верхних месячных уровней.
Нижняя граница недельного опционного канала на валютной паре USDCHF находится на уровне 0.9679. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9835, ниже есть уровень 0.9803. Баланс недели расположен на уровне 0.9758.
Прикрепленные файлы:
USDCHFH4_6m1ed.png | 79.39 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 197
На валютной паре USDJPY месячный опционный канал относительно предыдущего месяца стал значительно выше. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом 3401 контрактов расположен на отметке 108.12, ниже есть уровни 107.60 и 107.06. Верхний уровень с наибольшим месячным открытым интересом в 5107 контрактов находится на отметке 110.50, а выше расположены уровни 110.89 и 111.40. Месячный баланс- это уровень 109.31.
Верхний недельный уровень на валютной паре с японской еной с наибольшим открытым интересом находится на отметке 111.62, ниже есть уровень 110.71. Нижний уровень с наибольшим недельным интересом находится на отметке 108.82. Недельный баланс находится на уровне 110.22. Верхняя зона недельного канала за пределами месячного диапазона, надо будет это иметь ввиду при продаже от месячки 110.50. Я выставлю два отложенных ордера на продажу, от 110.50 и от 111.62.
Прикрепленные файлы:
USDJPYH4_6m1ed.png | 74.06 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 197
Решил проанализировать целесообразность использования в работе данные отчётов СМЕ по расчёту ожидаемой волатильности на евро. Синий-диапазон ожидаемой волатильности по анализу месячного контракта. Зелёный-недельный диапазон с экспирацией в пятницу. Аква-недельный диапазон с экспирацией в среду. Вертикальные линии: розовые-месячный контракт, красные толстые- недельные пятничные, красные пунктир-недельные по средам. Чикагская биржа утверждает, что такие диапазоны работают на 68%. Можно сделать обобщения: во-первых-диапазоны ходят за ценой, поэтому не могут быть опережающим сигналом, но внутри дня хорошо работают на ограничение движения цены, во-вторых видно, что чем ближе к экспирации, тем диапазоны уже, в-третьих заметно, что в начале месячного контракта цене трудно "дотянуться" до месячных уровней, но если "дотягивается", то служит хорошим сигналом для входа в сделку, исключение составляет последняя предэкспирационная неделя. Ещё заметил, что скопление нижних месячных уровней в начале контракта цена отработала к концу контракта. Выводы делать рано, но, думаю, что через пару месяцев можно будет эти данные систематизировать.
Прикрепленные файлы:
EURUSDH1_6m1ed.png | 69.5 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 197
Похоже, что евро достигло дна, во всяком случае, пока путы не разгрузят, вниз идти крайне сложно. По распределению средств в деньгах (количество контрактов*на стоимость контракта без учёта стоимости пункта) Получается, что 1.0825 отработали и тянуть в деньги столько путов может дорого обойтись продавцам опционов. Ну а если, всё же, решатся опустить цену, то до уровней 1.0810 и 1.0786, край рынка просматривается на отметке 1.0754.
Прикрепленные файлы:
Opera20200214114708forexoptionru_6m1ed.png | 43.58 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 197
По соотношению позиций на всех опционных контрактах по евро в деньгах видно, что больше всего денег в текущем месячном контракте 41.82%. В путы вложено 95.15% от денег в мартовском контракте-это уже критическое соотношение денег, при котором рынок, чаще всего, разворачивают. Общее соотношение по всем контрактам составляет 90.55% на 9.45% в пользу путов. Ближайшие недельные тоже зашкаливают по путам. Пора присматриваться к покупкам.
Прикрепленные файлы:
Opera20200214114841forexoptionru_6m1ed.png | 85.66 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 197
Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.0933, выше находятся уровни 1.0957 и 1.0981. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0728, выше есть уровни 1.0752 и 1.0774 . Баланс недели-это отметка 1.0830. У меня на этом инструменте покупки, начиная от 1.1035, худшие буду крыть в ноль. Очередную покупку выставлю от нижнего недельного уровня.
Прикрепленные файлы:
EURUSDH4_6m1ed.png | 62.25 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 197
Посмотрим на результаты вчерашних торгов на опционах евро. Именно пятничные торги я выделяю потому, что в этот день происходит закрытие недельных контрактов, и участники рынка планируют работу на предстоящую неделю. Торговля недельными опционами была очень активная. По коллам наливали страйки в диапазоне 1.0875-1.1000, особенно значимым стал страйк 1.0950 (учитывая стоимость контрактов и форвардпойнд, на споте это будет уровень 1.0933). По путам сформирован нижний диапазон 1.0750-1.0800 (на наших графиках 1.0728-1.0774). Преимущество незначительное по набору новых позиций на стороне коллов, немного больше страхуются от роста котировок.
Прикрепленные файлы:
Медаль
Сообщений: 197
Посмотрим, так же, что у нас на данный момент на месячном опционном контракте по открытому интересу. Наиболее вероятный рабочий диапазон на фьючерсе по отметкам наибольшего открытого интереса находится между отметками 1.1000 и 1.1200. Учитывая премию и разницу котировок между срочным и спотовым рынками получим диапазон 1.0831-1.1182. Цена сейчас в районе нижнего уровня, идти ниже сложно, на уровне безубытка 1.0831 контракты стоят по 149 пунктов. Тащить их в деньги продавцам опционов накладно, тем более, что уже и так по открытому интересу 61.4% контрактов путов в деньгах. Границы месячного диапазона просматриваются от 1.0725 (уровень 1.0689) до 1.1400 (уровень 1.1381).
Прикрепленные файлы:
Медаль
Сообщений: 197
Рассмотрим британский фунт в разрезе опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2787. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3081, выше есть уровни 1.3111 и 1.3241. Баланс недели расположен на уровне 1.2936. Сейчас цена находится на верхних недельных и месячных уровнях. Начал набирать продажи с первой целью к месячному балансу, и второй целью к- нижней недельной зоне.
Прикрепленные файлы:
GBPUSDH4_6m1ed.png | 72.35 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 197
Посмотрим на результат торгов в пятницу по опционам на британский фунт по недельному контракту. Видно, что участники рынка страхуются по коллам на страйке 1.3050 ( с учётом разницы котировок на срочном рынке и споте и, учитывая стоимость контрактов, у нас это будет уровень 1.3081. Так же заметно что больше прирастали коллы, а зто значит, что больше страхуются от роста цены. На мой взгляд, от этого уровня можно пробовать набирать продажи.
Прикрепленные файлы:
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

← Назад

бездепозитный бонус