Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме

Опционный анализ

Анализ валютных пар на рынке Форекс на омновании отчётов чикагской товарной биржи(СМЕ).
  
Медаль
Сообщений: 182
Теперь по торгам за последние два дня на опционном рынке опционами на фунт. В сводной таблице по всем торгам выделяется резкий рост открытого интереса по путам к страйку 1.3050 на недельных (1.2978) и промежуточных в предстоящую среду контрактах. По коллам этих же контрактов вырос интерес к страйку 1.3100 (на недельных уровень 1.3098). Зажали цену в узкий диапазон. Для торговли интрадей лучше дождаться нижней границы для покупок, продажи, на мой взгляд, рискованы от верхней зоны.
Прикрепленные файлы:
Opera20200118192922wwwcmegroupcom_6jfpa.png | 64.51 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим открытым интересом австралийского доллара находится на отметке 0.6850, немного выше есть уровень 0.6862. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6943, выше есть уровень 0.6967, а ниже есть уровень 0.6922. Баланс недели- это уровень 0.6896. У меня на этой валютной паре покупки с первой целью на месячный баланс 0.6979, хотя надо будет наблюдать как цена будет себя вести в верхней недельной зоне.
Прикрепленные файлы:
AUDUSDH4_6jfpa.png | 77.37 Кб | Скачали: 4
Медаль
Сообщений: 182
По гистограмме открытого интереса заметно, что верхние уровни формировались в пятницу, точки на столбцах показывают значение открытого интереса в предыдущий день. Соотношение пут/кол по открытому интересу составляет 0.71, большинство участников рынка страхуется от роста цены выше 0.6922 (страйк 0.6925). Движение цены вниз затруднено тем, что сейчас уже 40.7% путов в деньгах.
Прикрепленные файлы:
Opera20200118204648wwwcmegroupcom_6jfpa.png | 98.95 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Соотношение позиций по капитализации я бы разделил на два периода- недельный и месяца на два. Соотношения на неделю (кол 10.35%, пут 89.65%) и среду (кол 0.43% и пут 99.57%) говорит о том, что ниже пока идти некуда. А среднесрочные месячные показывают лишь небольшой приоритет движения вверх. Где большие деньги там всё более менее, текущая цена в балансе. Да ситуация меняется, ещё пару недель назад настроение участников рынка было однозначно на север, сейчас интерес к верхам падает.
Прикрепленные файлы:
Opera20200118204929forexoptionru_6jfpa.png | 85.79 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3166, ниже есть уровень 1.3130. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.2943, выше есть уровень 1.2981 . Недельный баланс находится на уровне 1.3055. Держу покупки от месячной байзоны с первой целью к месячному балансу 1.3200. Вполне возможно, что сделают перелоу к уровню 1.2943, там выставлю ещё отложенный ордер на покупку.
Прикрепленные файлы:
USDCADH4_6jfpa.png | 65.36 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Для наглядности представлю гистограмму распределения открытого интереса на недельных опционах по канадскому доллару. Видно, что недельные уровни были укреплены именно в пятницу, точки на столбцах показывает открытый интерес предыдущего дня. Предполагается, что цена будет находиться в диапазоне по фьючерсу от 0.7600 до 0.7725, или на наших графиках будет находиться в пределах 1.2943-1.3166. Соотношение пут/кол по открытому интересу составляет 0.81.
Прикрепленные файлы:
Opera20200119104004wwwcmegroupcom_6jfpa.png | 101.47 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Теперь посмотрим на общую ситуацию на опционном рынке по канадскому доллару в разрезе капитализации, то есть открытый интерес перемножается на стоимость контрактов. Ближе к критическому положению только промежуточные недельные с экспирацией в среду, но их доля очень мала. а вот на текущий и следующий месячный контракты стоит обратить внимание. Тут на две трети, как и по итогам всех опционов, больше денег в коллах ( снизу на наших графиках так как пара обратная), а это означает, что двигаться на юг цене сложнее чем на север.
Прикрепленные файлы:
Opera20200119104210forexoptionru_6jfpa.png | 89.76 Кб | Скачали: 3
Opera20200119104848forexoptionru_6jfpa.png | 30.96 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9749, ниже расположен уровень 0.9715. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9570, ниже есть уровень 0.9515. Баланс недели находится на уровне 0.9660. У меня на этой паре покупки, но могут пойти и ниже, если пойдут, то буду покупать ещё от 0.9570. Швейцарский франк, пожалуй, самый "непослушный" в реализации планов по опционному анализу. Я это связываю с низкой ликвидностью на этой паре.
Прикрепленные файлы:
USDCHFH4_6jfpa.png | 65.23 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Гистограмма по недельным опционам не представляет особого интереса. В отличии от месячных там открытый интерес на два порядка ниже, поэтому посмотрим, что у нас на данный момент на текущем месячном контракте. Бросается в глаза явное преобладание опционов пут (на наших графиках сверху), участники рынка страхуются от падения котировок на фьючерс, и больше всего этой страховки на страйке 1.0050 ( район чуть ниже 1.0000). Это лучшее место для продаж. Соотношение пут/кол составляет 13.53. На данный момент 75.2% коллов в деньгах, но количество их так мало, что рынок может этим показателем пренебречь.
Прикрепленные файлы:
Opera20200119121130wwwcmegroupcom_6jfpa.png | 89.5 Кб | Скачали: 4
Медаль
Сообщений: 182
А вот по соотношению позиций по всем контрактам опционов на фьючерс швейцарского франка соблюдается мир и покой. Видно, что много денег вложено в дальние по сроку опционы-это апрель, июнь, октябрь, но и ближние месячные сбрасывать со счетов не стоит, в первую очередь будем ориентироваться на них. На текущем в коллах (снизу) 57.4% денег, а в следующем 51.67% уже в путах. Общее соотношение по всем контрактам 56.27% в колах и 43.73% в путах. Немного проще цене идти вверх на наших графиках.
Прикрепленные файлы:
Opera20200119123341forexoptionru_6jfpa.png | 70.4 Кб | Скачали: 3
Opera20200119132935forexoptionru_6jfpa.png | 26.31 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.84, ниже есть уровень 110.57, а выше есть уровень 111.15. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 109.01, выше есть уровни 109.30 и 109.56 . Баланс недели находится на уровне 109.93. Версия того, что цена выйдет за месячную зону неделю назад была, и она осуществилась. У меня на этой валютной паре продажи, если пойдут выше, то буду продавать ещё от 110.84.
Прикрепленные файлы:
USDJPYH4_6jfpa.png | 71.06 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Гистограмма открытого интереса недельных опционов на фьючерс японской ены показывает, что именно в пятницу окончательно сформировался диапазон движения цены на неделю. Об этом свидетельствует прирост интереса на последних торгах. Вероятный диапазон на фьючерсе 0.009025-0.009200, с учётом форвардпойнд и премий на нашем графике это будет диапазон 109.01-111.15. Путов больше (сверху), ну это и понятно, залезли вверх уже прилично, соотношение пут/кол составляет 1.53.
Прикрепленные файлы:
Opera20200119141122wwwcmegroupcom_6jfpa.png | 145.41 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Посмотрим, что у нас на опционном рынке японской ены в плане соотношения позиций по деньгам. На недельных уже создалось критическое соотношение, там 96.2% денег в путах. Немного легче ситуация на текущем месячном и на мартовском, запас хода в сторону путов (вверх) ещё небольшой есть. Акцент на слово небольшой. По всем контрактам на данный момент 82.56% денег в путах.
Прикрепленные файлы:
Opera20200119141526forexoptionru_6jfpa.png | 86.33 Кб | Скачали: 3
Opera20200119142903forexoptionru_6jfpa.png | 31.35 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Картинки с онлайн торгов опционами на фьючерс евро. На текущем месячном контракте внимание участников рынка привлёк страйк 1.1100. По коллам объём очень приличный сегодня, 1082 по стоимости 32 пункта, форвардпойнд с утра был 36 пунктов. Итак, получаем на завтра сопротивление на уровне: 1.1100+0.0032-0.0036=1.1096. А нижний уровень будет предположительно 1.1100-0.0045-0.0036=1.1019. Есть одно "но"-на недельном контракте страйк по коллам 1.1100 торговался по цене 5 пунктов, а это уровень 1.1069, так что возможно на нём и остановимся завтра. Точно будет видно завтра когда выйдут отчёты по открытому интересу.
Прикрепленные файлы:
Opera20200123215757wwwcmegroupcom_u5735.png | 100.79 Кб | Скачали: 3
Opera20200123215851wwwcmegroupcom_u5735.png | 99.4 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1163, ниже находятся уровни 1.1142 и 1.1119. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.0959, ниже расположены уровни 1.0940 и 1.0914 . Баланс недели-это 1.1061. Нижняя недельная зона вышла за месячный диапазон, а это один из предвестников, что и цена может выйти из месячного диапазона. Сдерживающим фактором является то, что по открытому интересу на месячном контракте уже более 60% путов выпустили в деньги, это уже много. По капитализации ещё больше, там уже более 90% денег в путах на месячном контракте. У меня покупки с первой целью на месячный баланс, если пойдут ниже, то буду покупать и от 1.0959.
Прикрепленные файлы:
EURUSDH4_u5735.png | 77.25 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Рассмотрим британский фунт с позиции опционного анализа. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2874. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.3241. Баланс недели расположен на уровне 1.3058. Цена находится в районе недельного баланса, так что точно прогнозировать направление цены сложно, но есть приоритет движения вверх, открытый интерес по коллам намного больше, соотношение пут/колл составляет 0.29, да и опционы колл стоят почти в 2.5 раз дороже. Цене более интересна верхняя зона. У меня покупка от месячной зоны с первой целью на уровень 1.3241.
Прикрепленные файлы:
GBPUSDH4_u5735.png | 89.21 Кб | Скачали: 4
Медаль
Сообщений: 182
Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.6968, ниже расположен уровень 0.6943. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6807. Баланс недели находится на уровне 0.6888. У меня на этой валютной паре покупки с первой целью на 0.6968. На недельном контракте по открытому интересу 44.2% опционов пут в деньгах, что будет затруднять дальнейшее падение цены.
Прикрепленные файлы:
AUDUSDH4_u5735.png | 82.9 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3253, выше есть уровень 1.3295. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3069, ниже есть уровни менее значимые-1.3032 и 1.2989. Недельный баланс находится на уровне 1.3111. Канал относительно узкий, поэтому вполне возможно что цена выйдет за его пределы. Стоимость опционов небольшая, а значит выход возможен в любую сторону, но учитывая, что большинство участников рынка страхуются от от роста котировок на фьючерс (падение пары на наших графиках), соотношение пут/кол составляет 0.53, предполагаю, что пробой канала будет вверх. У меня есть покупка, её и буду держать. У кого покупки нет, можно будет пробовать войти в рынок от 1.3069.
Прикрепленные файлы:
USDCADH4_u5735.png | 75.49 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 182
Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9728. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на уровне 0.9638, ниже есть уровень 0.9598. Баланс недели находится на уровне 0.9683. Недельный опционный канал узкий, а значит велика вероятность того, что цена выйдет за его пределы. У меня покупки ещё начались в том месяце, но могут, пока, потолкаться на низах. Дело в том, что на верхнем уровне опционы значительно дороже чем на нижних, да и соотношение позиций пут/кол по открытому интересу составляет 1.57, что будет являться сдерживающим фактором для роста на этой валютной паре.
Прикрепленные файлы:
USDCHFH4_u5735.png | 66.22 Кб | Скачали: 2
Медаль
Сообщений: 182
Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.17, выше есть уровни 110.48 и 110.79. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 108.75, ниже есть уровни 108.53, 108.28 и 108.02. Баланс недели находится на уровне 109.46. На этой паре у меня продажи с первой целью на месячный баланс 108.13.
Прикрепленные файлы:
USDJPYH4_u5735.png | 82.99 Кб | Скачали: 2
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

← Назад

бездепозитный бонус