Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме

Опционный анализ

Анализ валютных пар на рынке Форекс на омновании отчётов чикагской товарной биржи(СМЕ).
  
Медаль
Сообщений: 496
Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 108.85, ниже есть уровень 108.27 и уровень 108.00. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 106.12, ниже есть уровни 105.88 и 105.63 . Баланс недели находится на уровне 107 51. Валютная пара находится под месячной зоной, я в покупках. Если дадут купить от 106.12, то буду доливаться в покупки.
Прикрепленные файлы:
USDJPYDaily_q9rdl.png | 52.05 Кб | Скачали: 9
Медаль
Сообщений: 496
Вышли предварительные отчёты за пятницу и можно посмотреть, что нам ожидать от валютной пары EURUSD на предстоящей неделе. Верхний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 1.1680, ниже находятся уровни 1.1630, 1.1337 и 1.1297. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.1077, выше расположен уровень 1.1123, а ниже есть уровень 1.0980. Баланс недели-это 1.1379. Опционные уровни последней недели месячного контракта-это не что иное как демонстрация динамики месячного контракта от начала его жизни и до конца. Я евро продаю. Верхние уровни ничего не стоят, поэтому, пока, не очень интересны цене, Но на случай, если зашпилят к верхней зоне, выставлю там ордер на продажу. С целями продаж буду определяться через неделю, когда будут данные на новый контракт. Если посмотреть на все месячные контракты на полгода вперёд, то просматривается рабочий диапазон 1.0900-1.1400, и возможный диапазон 1.0500-1.1700.
Прикрепленные файлы:
EURUSDH1_q9rdl.png | 46.3 Кб | Скачали: 4
_q9rdl.png | 59.17 Кб | Скачали: 4
Медаль
Сообщений: 496
Рассмотрим британский фунт, основываясь на опционный анализ. Нижний уровень недельных пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.2339, ниже есть значимые уровни 1.2326 и 1.2225. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.2794. ниже есть уровни 1.2744 и 1.2694. Баланс недели расположен на уровне 1.2565. У кого нет покупок можно их искать с текущих. Цена сейчас на дорогих нижних уровнях, к тому же, 49.9% уже в деньгах, до экспирации осталась неделя, надо будет закрывать неделю выше текущих.
Прикрепленные файлы:
GBPUSDH1_q9rdl.png | 53.48 Кб | Скачали: 5
Медаль
Сообщений: 496
Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом на австралийце по опционному анализу находится на отметке 0.7003, ниже есть уровни 0.6864 и 0.6866, которые очень дорогие, со стоимостью 268 и 366 пунктов.. Нижний недельный уровень с наибольшим открытым интересом расположен на отметке 0.6596, ниже есть уровни 0.6497, 0.6398 и 0.6198, интерес там есть, но опционы стоят почти нечего. Баланс недели находится на уровне 0.6800. Я австралийский доллар продаю. Если достанут до 0.7000 то продам ещё. На данный момент 43.4% коллов по открытому интересу в деньгах, это много, надо цену опускать ниже. Наиболее вероятный диапазон участники рынка ожидают в течении полугода 0.6500- 0.7000, ну а возможный диапазон ожидается 0.6000- 0.7200
Прикрепленные файлы:
AUDUSDH1_q9rdl.png | 50.32 Кб | Скачали: 3
Opera20200627125758wwwcmegroupcom_q9rdl.png | 178.55 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 496
На валютной паре с канадским долларом верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3806, выше есть уровни 1.3991 и 1.4088. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3340, выше есть уровни менее значимые-1.3424 и 1.3509. Недельный баланс находится на уровне 1.3573. Покупки, пока, держу, часть можно будет закрыть на 1.3806, остальные- надо будет смотреть отчёты через неделю. У кого позиций нет я не советую что то предпринимать предстоящую неделю.
Прикрепленные файлы:
USDCADH1_q9rdl.png | 64.78 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 496
Можно посмотреть и на настроения большинства участников рынка, основываясь на опционный рынок фьючерса канадского доллара. Данные взяты на полгода вперёд. Рабочий диапазон на фьючерсе просматривается в пределах 0.7250 и 0.7500 (приблизительно 1.3800-1.3340). Возможное движение у нас в более широком диапазоне 0.6900-0.7650 (приблизительно 1.4500-1.3070)
Прикрепленные файлы:
Opera20200628105412wwwcmegroupcom_q9rdl.png | 169.19 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 496
Рассмотрим валютную пару USDCHF. Верхний уровень недельных опционов с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.9730, выше расположены уровни 0.9777 и 0.9825. Нижний уровень с наибольшим недельным открытым интересом расположен на отметке 0.9475. Баланс недели находится на уровне 0.9602. На данный момент цена находится нижних недельных (они же и преобразованные месячные). Начал набирать покупки. По открытому интересу в деньги выпустили уже 59.6% коллов (снизу) и это будет сдерживать пару от дальнейшего сползания. Нижний уровень безубыточности дорогой, там контракты стоят по 228 пунктов. Можно входить в покупку с текущих. А вот и гистограмма по открытому интересу. Видно, что путов намного больше, но они почти ничего не стоят, в то время, как колл на страйке 1.0350 очень дорогой. Это случай, когда опционы пут не будут препятствовать продвижению цены в их сторону (вверх).
Прикрепленные файлы:
USDCHFH1_q9rdl.png | 60.21 Кб | Скачали: 4
Opera20200628113753wwwcmegroupcom_q9rdl.png | 214.7 Кб | Скачали: 4
Медаль
Сообщений: 496
Верхний уровень с наибольшим открытым интересом недельных опционов на валютной паре USDJPY находится на отметке 110.62, ниже есть отметка 110.01. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 107.07, ниже расположены уровни 106.82, 106.41, 105.90 и 105.36 . Баланс недели находится на уровне 108.85. На этом инструменте у меня покупки, с целями,пока не определился, возможно на балансе что-то и прикрою. Неделю назад писал о возможной шпильке к нижней недельной зоне, где можно выгодно купить. Так оно и случилось.
Прикрепленные файлы:
USDJPYH1_0gm76.png | 58.29 Кб | Скачали: 3
Медаль
Сообщений: 2670
Азиатские фондовые рынки начали неделю с осторожного тона в понедельник, так как неослабное распространение коронавируса, наконец, заставило инвесторов усомниться в их оптимизме в отношении мировой экономики, принося пользу облигациям безопасной гавани и снижая цены на нефть.
Медаль
Сообщений: 496
Вышли предварительные отчёты СМЕ за прошедшую неделю ещё в пятницу, так как рабочая неделя на СМЕ закончилась в четверг в связи с праздником. С понедельника по опционам начинается новый контрактный месяц с экспирацией 7-го августа. Наибольший открытый интерес опционов CALL с открытым интересом в 5389 контрактов находится на уровне 1.1422, ниже есть уровни 1.1385 и 1.1353, а выше есть уровень 1.1689. Нижний уровень месячных опционов PUT с открытым интересом 2036 контрактов расположен на отметке 1.1044, ниже есть уровни 1.1006, 1.0964 и 1.0874, а выше есть уровень 1.1079. Месячный баланс расположен на отметке 1.1233. Теперь посмотрим на недельные уровни по евро. Нижний уровень пут опционов с наибольшим недельным открытым интересом находится на отметке 1.1103, выше есть уровни 1.1124, 1.1144 и 1.1162. Верхний уровень недельных колл опционов с максимальным открытым интересом находится на отметке 1.1388. Выше есть уровни 1.1411, 1.1445 и 1.1484. Баланс недели расположен на уровне 1.1245. На данный момент цена находится на балансах. Наконец-то, стал появляться приличный открытый интерес. У меня по евро продажи с первой целью на нижней месячной зоне. Если увижу возможность купить, то только со стопом.
Прикрепленные файлы:
EURUSDH1_0gm76.png | 51.05 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
Посмотрим, что интересного было на опционном рынке на евро за прошедшую неделю. На предстоящем месячном контракте значительно усилии по коллам страйк 1.1400 (уровень 1.1422). На сентябрьский контракт начали активно набирать на 1.1900, а на декабрьский по коллам больше всего интересовали страйки 1.1500 и 1.2000. Район уровня 1.1500 ещё допускаю, а вот в 1.1900-1.2000 верить, пока, предпосылок нет.
Прикрепленные файлы:
_0gm76.png | 48.65 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
Основываясь на опционную волатильнось, ситуация по месячном контракте такова на данный момент. С вероятностью 68% цена должна оставаться в диапазоне 1.1013-1.1478 на фьючерсе, или 1.0995-1.1460 на наших графиках. Потенциал движения цены от текущей составляет 232 пункта в обе стороны, приблизительно таким, с небольшим уменьшением, потенциал будет оставаться ближайшее время, с точкой отсчёта от закрытия дня. Улыбка волатильности, отражающая настроение большинства участников рынка, направлена в сторону коллов.
Прикрепленные файлы:
Opera20200704114923wwwcmegroupcom_0gm76.png | 263.5 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
Месячный опционный канал по британскому фунту немного расширился по отношению к предыдущему месяцу. Нижний уровень пут опционов с наибольшим открытым интересом 1120 контрактов расположен на отметке 1.2458, ниже есть значимые уровни 1.2262, 1.2226, 1.2149 и 1.2108. Верхний уровень колл опционов с открытым интересом в 2989 контрактов находится на отметке 1.3003, ниже есть уровни 1.2863, 1.2819,1.2737 и 1.2665. Баланс месяца находится на уровне 1.2730. Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.2607, выше есть уровень 1.2651. Нижняя граница недельного канала с наибольшим открытым интересом находится на уровне 1.2363, ниже есть уровень менее значимый-1.2284. Недельный баланс находится на уровне 1.2485. По фунту у меня покупки, Нижний месячный уровень 1.2458 дорогой, поэтому долго находиться под ним накладно для продавцов опционов, но зашпилить к 1.2364 могут. Верхняя цель, она же и отметка для поиска продаж,-это долг от пробитой зоны в марте 1.2839, до которой немного не дотянулись в прошлом месяце.
Прикрепленные файлы:
GBPUSDDaily_0gm76.png | 78.91 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
Стоит посмотреть на гистограмму открытого интереса месячного контракта по фунту, чтобы понять, почему на графике так много уровней. Диапазоны по путам и коллам совершенно размыты, и какой из них способен остановить цену-это гадание на кофейной гуще, заметно выделяется колл 1.3000. А вот нижний уровень по низу с наибольшим открытым интересом не что иное как уровень безубыточности зависшего пута 1.3450 со стоимостью на сегодня 986 пунктов. тащить такую ношу вниз трудно. По открытому интересу 41.5% путов в деньгах, что, так же, затруднит движение в южном направлении.
Прикрепленные файлы:
Opera20200704131152wwwcmegroupcom_0gm76.png | 268.17 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
По анализу от Чикагской товарной биржи по ожидаемой волатильности британский фунт по месячному контракту на данный момент с вероятностью 68% должен оставаться между уровнями на рынке фьючерсов 1.2147 и 1.2785. С учётом разницы цен между фьючерсным и спотовым рынками такой диапазон будет у нас в пределах 1.2141-1.2779. Потенциал хода цены-это 319 пунктов от закрытия дня в обе стороны. Улыбка волатильности смещена в сторону путов. Я то, вроде, тоже так настроен, но через 1.2850, как минимум.
Прикрепленные файлы:
Opera20200704131549wwwcmegroupcom_0gm76.png | 260.93 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
На австралийском долларе верхний уровень месячных опционов колл с наибольшим открытым интересом в 1228 контрактов расположен на отметке 0.7046, выше есть уровни 0.7080 и 0.7118. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.6489 с открытым интересом 664, ниже есть уровень 0.6194, а выше расположен уровень 0.6753. Баланс месяца-это уровень 0.6769. Месячный опционный канал немного расширился по отношению к прошлому месяцу, и сейчас цена находится ближе к селзоне. Посмотрим, какую информацию можно получить из отчётов СМЕ в отношении австралийского доллара по недельным опциона. Нижний уровень с наибольшим открытым интересом пут опционов расположен на отметке 0.6742, ниже есть уровни 0.6718 и 6694 . Верхний недельный уровень с наибольшим открытым интересом находится на отметке 0.7347. Баланс недели расположен на уровне 0.7045. У меня продажи с прошлого месяца. Верхняя недельная зона вышла за пределы месячного диапазона, а это один из признаков того, что и цена может выйти за месячную зону. Если пойдут выше, то буду продавать ещё от 0.7046. Первой целью продаж может служить месячный баланс.
Прикрепленные файлы:
AUDUSDDaily_0gm76.png | 59.38 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
По отчёту ожидаемой волатильности СМЕ предполагает, что с вероятностью 68% цена фьючерса на австралийский доллар следующий месяц будет оставаться в диапазоне 0.6708-0.7132, или с учетом форвардпойндс у нас получается диапазон 0.6705- 0.7129. Такой прогноз справедлив при сегодняшней цене. А, вообще, среднее отклонение от цены закрытия дня приблизительно 200 пунктов. Улыбка волатильности смещена в сторону путов, Настроение большинства участников рынка на падение цены.
Прикрепленные файлы:
Opera20200704190821wwwcmegroupcom_0gm76.png | 262.53 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
Ну и результаты торгов на опционном рынке по австралийскому доллару за последнюю неделю на новом месячном контракте. Моё внимание больше привлекают коллы в том плане, что я ориентирован на продажи, а опционы показывают места входа в рынок. Видно, что большинство участников страхуются от роста, покупая коллы в диапазоне 0.7000-0.7100. Начали немного сбрасывать контракты с 0.7300, перестают верить в такую цену. Рынок всех рассудит.
Прикрепленные файлы:
Opera20200704194204wwwcmegroupcom_0gm76.png | 159.26 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
Согласно опционному анализу на валютной паре USDCAD верхний месячный уровень с наибольшим открытым интересом 881 контракт находится на отметке 1.5387, ниже есть уровни 1.4802, 1.4294, 1.3916 и 1.3763. Нижний месячный уровень с наибольшим открытым интересом в 1173 контракта расположен на отметке 1.3450, ниже есть уровни 1.3389 и 1.316, а выше есть уровень 1.3497. Баланс месяца-это уровень 1.4415. Верхняя отметка с наибольшим недельным открытым интересом находится на уровне 1.3755, выше есть уровень 1.3801, а ниже есть уровень 1.3714. Нижняя отметка с наибольшим недельным интересом находится на уровне 1.3501, ниже есть уровни менее значимые-1.3463 и 1.3378. Недельный баланс находится на уровне 1.3629. Эх, куда замахнулись по верхам, возможно, что это и спекулятивный уровень, но стал появляться интерес в районе 48-й фигуры. Это можно считать первым звоночком. А вообще у меня на этой паре покупки, у кого их нет, то можно пробовать войти от 1.3450.
Прикрепленные файлы:
USDCADDaily_0gm76.png | 56.8 Кб | Скачали: 1
Медаль
Сообщений: 496
Для большей наглядности можно посмотреть на гистограмму открытого интереса месячного контракта опционов на фьючерс канадского доллара. Столбец по путам на страйке 0.6500 и есть наш уровень в 53-й фигуре. Точки на столбцах показывают, где был открытый интерес в предыдущий день. Заметно, что наибольший интерес был проявлен по путам к диапазону 0.7100-0.7300 ( приблизительно 1.3700-1.4000). Думаю, что, пока, выше не пустят. Лично я если и буду продавать, то не раньше 1.3916.
Прикрепленные файлы:
Opera20200705114845wwwcmegroupcom_0gm76.png | 233.75 Кб | Скачали: 1
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

← Назад