Основы объемного анализа на примере EURUSD (6E). Часть 2.

Основы объемного анализа на примере EURUSD (6E). Часть 1.

Временные и ценовые ориентиры прошлого обзора отработаны рынком на отлично, хотя референдум в Италии внес коррективы в виде сбора стопов покупателей. Текущая ситуация на рынке все непонятнее, что связано со сменой контракта. Думаю, уже с 12/12 больше ликвидности будет на новом контракте, а это значит, что шансы спрогнозировать поведение цены на заседании ФРС сильно повысятся.

Вернемся к сквозной аналитике и сетке уровней.
 

1. После выхода из диапазона 1.0580-1.0650 и преодоления первого уровня сопротивления (1.0705-1.0735) цена достигла зоны неопределенности (1.0780-1.0810): в этой зоне нет следов продавцов. Поэтому ближайшей целью, в случае продолжения восходящей динамики является зона 1.0840-1.0950 (она и была указана в качестве ориентира на эту неделю в прошлом обзоре). Дополнительным аргументом в пользу этого предположения является тот факт, что на новом контракте маркет-мейкеры уже активно вливают ликвидность на 60 пипсов выше Форекса (т. е. там уже потрогали 1.0850 и пока откатили).
2. Мониторинг загрузки мани-мейкеров на декабрьском контракте (6Е03-17) показывает значительный рост объемов торгов и роста открытого интереса (ОИ) в зоне ниже 1.0550 на Форексе (т. е. ниже 1.06 на Глобексе). Так, 23/11 оборот составил 4589 контракта (в 2 раза больше обычных оборотов перед и после этой даты), рост ОИ – +1894 (в 3-4 р. выше обычных значений). 30/11 и 1/12 также отмечается резкий рост ОИ (в эти дни цена «прощалась» с зоной ниже 1.06). Кстати, 1/12 открыли в 2 раза больше сделок, чем 5/12 (4902 против 2909), что подсказывает нам ближайшие перспективы курса.
3. Таким образом, я предполагаю до заседания ЕЦБ заторговку (т. е. загрузку) уровня 1.0705-1.0735 (его, кстати, пробовали продать 5/12 на американской сессии, что было видно по отрицательной дельте; 6/12 на открытии американской сессии на этих уровнях также работают продавцы). Поддержки для внутридневной торговли до заседания ЕЦБ: 1,0705 и зона 1.0650-1.0690. Сопротивление видится в зоне 1.0750-70 и 1.0790-1.0815.
4. Если рынок настроен на краткосрочные покупки, то на заседании ЕЦБ вполне возможен ретест ядра (т. е. вплоть до 1.0580) с резким разворотом и уходом выше 1.08. Но это экстремальный вариант. Если же планируются продажи, то цена не должна будет уйти сильно выше 1.0815 и сильно ниже 1.0580, а скорее просто закрепится в ядре 1,0580-1,0640 до заседания ФРС.

Следующий обзор по объемной аналитике выйдет после заседания ЕЦБ. В нем я уделю больше внимания теории (детальнее рассмотрим, как формируется сетка уровней и рассмотрим типы дней с т. з. объемного анализа).

Автор: Иван Русин Альпари