Объемы

Для пользователей Claster Delta и графика Ask/Bid секрет:
Если на рынке есть крупные игроки они сразу же выставляют ордер о закрытии, после исполнения ордера об открытии. Как это можно увидеть… Цена колеблется на каком то уровне – мы видим пошли крупные Аски, (естественно спустя какое то время не сразу, и после ложных движений), цена пошла на верх. И как только цена дошла до нового уровня – надо смотреть появились ли новые крупные Аски и где они появились. На пробое или не дойдя до уровня. Если на пробое то это вошли в рынок те кто торгует на пробой, значит закрытие Лонгов крупных игроков возможно будет по Стоп ордерам, которые пройдут по Бидам (для привлечения медведей, что бы в дальнейшем пробить уровень на верх) и для того, что те кто стоял на пробой, поверили что будет разворот и перевернулись. И вот новая порция крупных Асков покажет что крупные ребята вновь вошли в рынок и будет пробой уровня.
Если крупные Аски появились не дойдя до уровня пробоя – это значит закрыли Лонги и будет ложный пробой на верх, они показывают обманку, все видят Аски и тоже идут в лонг, потом ложный пробой, стопы по Аскам тех кто стоял в Шорт, купные Биды и цена пошла вниз…

Объемы должны подтверждать тренд. При возрастающем или убывающем тренде движение цен в направлении основного тренда происходит на увеличивающихся объемах, а движение против тренда – на уменьшающихся объемах. Всегда стройте гистограмму объемов на ценовом графике при анализе и прогнозировании валютного рынка Форекс.

Гистограммы объема не содержат в себе информации активности «быков» и «медведей», т.е. по ним нельзя определить каких операций за торговый период произошло больше – покупки или продажи. Но такая информация является избыточной, ведь предпочтения рынка можно определить по ценовому графику. Следует отметить, что объемы торгов, как правило, опережают движение цен, так как цены более инерционны чем объемы. Если рост цены происходит при нарастающих объемах, а затем объем падает, то цена обычно еще некоторое время продолжает расти по инерции, и лишь затем снижается. Таким образом, изменение объемов может являться хорошим сигналом ослабления или разворота тренда, и им нельзя пренебрегать анализируя валютный рынок. Всегда стройте гистограммы объема торгов под ценовыми графиками в своем анализе на Форекс. Наиболее значимы при анализе объемы для дневных и недельных графиков.

Основные правила:

Понижение объема - уменьшение интереса к данной динамике курса, либо изменение тренда, либо временная стабилизация цен
Повышение объема - повышение интереса к данной динамике курса, либо усиление действующей динамики, либо появление нового направления изменения цены
Иногда постепенное снижение объемов сопровождается резким изменением цены
Пики объемов сигнализируют о возможном развороте тренда

На рынке могут присутствовать одновременно сколько угодно участников с разным количеством денег. И чем больше участников, и чем меньше у них денег, у каждого в отдельности, тем мельче и нестабильнее будет движение на рынке. При этом, используя форекс объемы для анализа и видя большое количество участников, вполне вероятно ошибиться. В чем собственно заинтересованы, хотя и косвенно левые брокеры. Ведь могут быть и другие варианты событий. Могут выйти куча мелких, и один с миллионами, и спокойно двинуть в свою сторону рынок. :scratch:

Сама я пользуюсь форекс объемами. В спарке так сказать с техническим анализом. Дело в том, что рынок, можно сказать, ходит от объема к объему. Что это значит. Грубо говоря, от флета к флету. На рынке это означает, по сути, накопление объемов.
Это приводит к тому, что рынок, подходя к критической точке накопления объемов, прорывается мощным движением. Вот это собственно мне и интересно. Итак, подводя итоги, объемы форекс можно использовать в нескольких вариантах. Их можно использовать для анализа как внутри дневной торговли так и в априори как один из инструментов для определения трендового движения рынка.

Вижу, что сдесь Танюшка пишет много об обьёмах торговли.
Раньше я наблюдал вплотную за закономерностью обьёмов торговли и движением временньіх технических индикаторов, ну и конечно в соответсвии с движением ценьі. Так вот, вьівод следующий, что обьёмьі приходят тогда, когда те или иньіе времннньіе технические индикаторьі указьівают на возможное движение ценьі. То есть сами по себе обьёмьі никогда не придут, никто из крупньіх трейдеров не будет открьівать позиции, если временньіе технические индикаторьі не указьівают на возможное движение ценьі. Они будут ждать момента открьітия позиции, они будут ждать момента входа в тренд.
И мой вьівод следующий, что обьёмьі график не рисуют, обьёмьі не влияют на направление движения ценьі. Ну а когда цена уже начала двигаться, и временньіе технические индикаторьі начали поворачивать, то вот тогда и приходят обьёмьі торговли. Вот такой мой вьівод из практических наблюдений.

Плохо вы наблюдали мистер Andrei!
Объем - это по сути количество купленных или проданных контрактов(лотов).Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения. Проще говоря цена ходит между уровнями сопротивления и поддержки созданными богатенькими дядьками...они то и двигают рынок в свою сторону.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

1.Любой рынок двигают "большие деньги".
2. Большие деньги или "умные деньги" появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
3.Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Читать стакан и ленту или нет?
Конечно читать надо, но смотря на каких инструментах, на сильно волотильных ниче хорошего в стакане и ленте не найдете, только запутаетесь, потому что там огромное количество заявок, всё очень быстро идет, не будете успевать делать выводов, стакан и ленту полезно читать на акциях, где среднедневной объем не слишком большой и стоимость не более 50 баксов, это общее направление как бы, из них еще надо отбирать, это еще отдельная тема, это что касаемо на американской фонде....а на валютах достаточно читать график цены, профиль и гистограмму объемов, где именно искать вход и выход, всё остальное вода, шум, на сегодня почти вся информация есть в интернете, вопрос в другом, каким путем её осваивать, переваривать, это либо пройти обучение, сократив тем самым время на проведение экспериментов по выявлению того, что работает, а что нет, либо всё самому искать, отсекать, выделять и это примерно где-то полгода в лучшем случае...вот такие вот дела господа.

Таня, я тоже раньше думал так же как и Вьі думаете сейчас. Но заметьте, что никогда Вьі не сможете увидеть по обьёму продаж того: или продают "большие дяди" или покупают. Или они покупают по цене продажи?, или они вьіставили ордера на покупку по цене покупки и наоборот. Никогда етого не видно. Видно только обьём, а что и кто делает -- етого обьём не показьівает. Обьём показьівает только обьём проведённой сделки. И если обьёмьі растут, а цена останавливается, то ето ещё не означает, что цена не продолжит дальнейшее движение.

Мне кажется вывод не совсем верный.То что объемы не совсем рулят на рынке я согласен,вернее рулят они,но только
очень кривым путем,через хедж нам не дано понимать истинное намерение крупного игрока.Другой вопрос чем они руководствуются
при открытии сделки,надеюсь исключительно фундаментальными моментами,если говорить о действительно крупных игроках.
Таких которые покупают/продают все на рынке(весь объем)им главное набрать приличную позу чтоб потом ее распределить.
Но на счет временных индикаторов Вы меня заинтересовали,скажите или покажите о чем идет речь,если не жалко.
Если о Ганновских примочках,типа ганзила,то с этим знаком и тут не интересуюсь.Но если есть чтото более необычное,
покажите хоть скрин.

Речь идёт об обьічньіх SMA (Simple Moving Average) и MACD-Histogram (Histogram of Moving Average Convergence and Divergence). Я обьічно ети только смотрю, для меня достаточно етих, можно ещё смотреть и Stocastic. Но те довольно хорошо указьівают на движение ценьі.

Не не не,Уважаемый,это не много не то!Если говорить о времени,и скажем объемах,то есть разного рода индикаторы,
и у меня один имеется(на ниньзю)которые показывают скорость в ленте ордеров,всплески активности так сказать.
По ним можно с большой точностью вычислять откаты,но проблема в том ,что эти откаты маленькие,иногда и не дают даже
в бу выйти.Короче я к тому,что временем очень интересовался постоянно,и искал индикаторы которые рассчитывают именно
входы по времени.Даже моментум меня не сильно устраивает,хотя для меня это однозначно лучше чем стохастик!
Жаль что вы не владеете индикаторами, которые действительно каким то образом отражают временные закономерности.

Не спешите. Потерпите немного. Я планирую открьіть отдельную тему о работе на валютной паре eur/usd и думаю, что там я смогу показать как я работаю с етими индикаторами, и как именно видно поведение ценьі. Просто сейчас я занят другим.

фишка объёмов фьючерсов в том, что они поступают с небольшой задержкой. Я уже пробовал торговать, и получил при этом стоп лосс, так как продажи опубикованы были после того, я имею ввиду объёмы продаж, как уже цена упала. А не до этого. Поэтому лучше всего оперировать график, он может рассказать об объёмах, пример пятница, евро, когда образовался шип, стало ясным, что объёмы упали. Этот пример на графике, и другой момент, а не лучше ли знать, куда пойдёт цена, не зависимо от объёмов, ведь это главное, не так ли???

Я судовольствием зайду и посмотрю ,что Вы там такого нестандартного замутили на самых обычных индикаторах.
Если не будет трудно,стукните в личку,когда тема уже будет готова,вдруг не сразу замечу. :smile:

На счет задержик,есть конечно и в маркет дельте,и в ниньзе не большая задержка,но она такая не большая что аж фиг заметишь
ее. :laugh: В кластердельте,и индикаторах кластердельты для мт4,действительно задержка преличная,и при скальпе на м1
поймать стоп лося легко и просто.
На счет шипов,как раз наоборот,когда мы видим что идет борьба,там обычно самый крупный объем.В данном конкретном случаи не
знаю,поэтому не спорю.Однозначно скажу,чтобы понимать где есть объем,его в любом случаи нужно смотреть.

Задержка есть, но она не мешает отслеживать играков
Думаю, что наиболее действенным фактором, резко разгоняющим рынок, служат зоны стопов, заявок на покупку и продажу в КластерДельте. Когда происходит их массовое срабатывание, начинается всплеск на рынке.
Но это, скорее, технический фактор, после чего уже и включаются психологические факторы, связанные с поведением участников торгов на рынке.

Вот ето важно, Таня. Етот технический фактор очень важньій и очень опасньій для обьічньіх трейдеров. На язьіке трейдера етот технический момент назьівается "охота на stop loss". Я, чесно говоря никогда не видел book orders в тот момент массовости их срабатьівания, но могу себе представить ету картину. В тот момент происходит поворот движения ценьі в противоположную сторону. То есть етот фактор не разгоняет рьінок, -- в тот момент рьінок поворачивает. А потом уже идет обьічное однонаправленное движение рьінка.

Это конечно правильно,когда цена летит куда-то,и в хвосте кластера видно приличный объем в другую сторону,это говорит как минимум
об откате,очень хорошая закономерность.Но рынок благодаря этому скорее притормозит,или развернется.А именно разгон начинается,
когда просто льют объем по дельте реально большой,и постоянно его доливают,тогда движуха действительно серьезная.
В обще по объемам тоже бывают весьма предсказуемые периоды,где кажется что прям все понятно,и легко.Но к сожалению это только
такой период,потом перестает работать,и я уже писал почему. :music: