Работа на опционных уровнях и не только...

Приветствую Вас, уважаемые форумчане. Хочу предложить Вам метод анализа рынка, давно известный, но не актуальный до недавнего времени.
Нашла капельку из него на форуме и решилась объяснить популярно, как это работает.Но для начала немного поматюкаюсь:

Пост типичного технаря, утупанного на мат. расчётах.

Модели - это дело опыта, давайте изначально почитаем тут:
___//forum.fibo-forex.ru/index.php?showtopic=2900
Но, многоуважаемая Кашина, хоть и вывела правила, но зациклилась на вчерашних данных. Даже для среднесрока это уже не прокатывает. Гораздо информативней инфа тут:
___//datasuite.cmegroup.com/
На сайте нужна регистрация.


http://forex.osobye.ru/forum/thread842-2.html#37723

Adam, забивать индюками и совами график тоже как то не але.

Давайте сделаем так, я буду с даташит и не только выкладывать скрины и объяснять почему жду цену в ближайшее время там или там.
Просто когда много инфы, то получается сумбурно... фик всё сразу расскажешь

Отвечу на любые вопросы в пределах разумного.

Ну раз уж упомянули меня тут в самом начале, тогда давайте посмотрим уж что там ). Надеюсь не будет рассказов как корабли бороздят просторы большого театра ).

Кто Вам сказал что я забиваю совами и индюками график?Там один индикатор,который считает по осбеному опционы,и во флете работает очень хорошо,я бы даже сказал лучше всех!В том плане что есть четкое направление,и уровни.
Но дело ваше,послежу за темой,думаю пойму что Вы хотите сказать.Там где Вы смотрите опционы,я тоже их иногда поглядываю,одним глазком.
Сразу забегу наперед,и скажу что тема опционов имеет ряд недостатков,очень серьезных,если Вы с ними еще не столкнулись,то скоро это ждет Вас.
Желаю удачи. :smoke:

Так может поделитесь сразу и я напрасно народ баламучу ? :joke:

Возможно я ошиблась, я имела ввиду индюки отсюда:
//trading-evolution.com/forum/portal.php
Поставила индюки и потеряла свечки.

Все правильно,только я не ставил от туда все индюки,а только один который показывает уровни,а все остальные уровни я смотрю за весть контракт с сайта fxcoder.ru/services/cmeova
уже все посчитано,не так как на эвалюшин,но примерное настроение в средне срок видно.
Можно мне скрин,чтоб я видел как Вы потеряли свечки?

Ну нгапрасно или нет,мы посмотрим все вместе,если так разобраться,то все торговые системы имеют недостатки.Опционы тоже,и главный из них,это то,что мы не знаем зачем крупный игрок покупает Коллы/путы на данный момент.В том смысле что он может тупа хеджировать опционами(как стопы).Но я не знаю что Вы будите говорить/писать здесь в этой теме,поэтому не стану забегать вперед а с удовольствием послушаю.Так что не стесняйтесь,и выкладывайте ваши мысли. :smile:

И так, на сейчас по основной паре:
Первый день после экспирации, начало формирования настроений. Диапазон интересов 1.22 - 1.25. Выше текущих на путах резко увеличивается премия за риск, не горят желанием маркеты туда цену отправлять. Увеличение объёмов на страйках 1.21 и, особенно, на 1.19. По хорошему надо бы посидеть на заборчике и посмотреть но амеров, но к меня не все дома, пробными продаю.

Тема обещает быть интересной...Вот только пока поймешь что к чему. Теории не хватает мне, как новичку. С колами и путами понятно - открытый интерес это. А что такое мажоры? Еще не понял. А страйк?
Плиз, давайте пожалуйста попроще информацию. Чтобы новичкам можно было разобраться :)

На такие вопросы легче задавать запрос в поисковике ютюб,там целые лекции,где на пальцах объяснять что к чему.Если инет слабый,то можно и почитать,тоже нет секретов.Но что такое страйк,премия,как считать уровень бу для опциона колл,и как для пут,Вам просто нужно знать,тут никто проще обяснять не сможет,разве что не поленится девушка топик стартер,и распишет простые понятия. :scratch:

Спасибо, конечно, оно понято что ютуб и гугль мне в помощь.
Может выть есть какие-то сохраненки лекций "для чайников"? Ссылка на Аналитику Елены Кашиной, конечно, хорошая, только опять же, не для чайников. Много незнакомых понятий.
В настоящий момент я пытаюсь торговать на вертикальных и горизонтальных объемах. Использую уровни Эволюшина, но интуитивно, хотя и с профитом. Поэтому хотелось бы вникнуть в эту тему побольше.

На форуме лайта(пиплы)сейчас идет набор в группу на бесплатное обучение,к Стасу Лукашину,он проводит вебинары,и должен ответить на все вопросы,парень грамотный,и знает действительно не мало по этой теме.Хотя по моему мнению,достаточно выучить десяток слов,и понять общий принцип,что от сильных уровней отбиваемся,но и стремимся к ним,и большинство работает по принципу "продавай высоко,покупай низко"Систем опционой торговли конечно много,и им всем по разному выгодно...К примеру можно купить колл опцион,и пут,и в итоге остаться в прибыли,не важно причем в какую сторону пойдет цена.Убыток будет только если ход цены(волотильность)будет маленьким.(это как пример)
Так же на спекулянте есть пару вебинаров,да думаю и тут не поленятся и накопипастят по поводу простых понятий.Было бы желание,а в сети найти инфу можно.
На пиплы мне не очень хочется давать вам ссылку,так как лайт не хороший дц,и форум поэтому не хочу рекламить,но Стас много знает,и это может быть полезным,смотрите в общем сами.

Спасибо, Adam, я понял. Я со Стасом общаюсь, очень грамотный и корректный трейдер. Очень интересная система торговли. В принципе, он и открыл мне глаза на такой стиль торговли, научил ЧУВСТВОВАТЬ рынок.
Сори, что не по теме.
Будем и здесь читать и пытаться понять :) Не боги горшки обжигают.

При работе на опционном рынке не совсем корректно применять технический анализ в чистом виде, как это делается для рынков акций или других активов.
Цена премии опциона не всегда характеризует правильность выбора момента для заключения сделки. К тому же премия опциона зависит совсем от другого ряда параметров: процентных ставок, дивидендов, цен актива, срока до истечения, волатильности акций.

В данной теме будем рассматривать анализ рынка используя как основу опционные уровни, но не работу на опционах. Прошу не путать.
Что касается премии за риск, то её определяют продавцы опционов (маркетмейкеры), а они при выставлении производной на продажу преследуют как минимум две цели: отработать интересы регуляторов и не уйти в убыток.
При использовании опционов американского стиля исполнение последних производится при достижении цены, так что сроки до истечения, нас не очень волнуют (не считая дней экспирации). В этом одна из фишек системки.

Не, ну все конечно красиво, а где торговля то, я не понял ))) диапозон 1.22 - 1.25 обрисован вроде как а дальше то ЧО ? )

А чо Вы думали, в понедельник, да ещё первый день после месячной экспирации я чоли стописят сигналов выдам ? Тогда Вам к скальперам.
Взрослые входы можно делать на железобетонных моделях, пример:

Упс.....Я понял что диапазон 2500-2700 и увеличение страйков на севере, то есть возрастает вероятность похода на север?
Это если коротко. Правильно?
А можно стрелочками нарисовать еще что вы имели в виду? Ну или описать, а то я не совсем дружу с цифрами :)
Пожалуйста....

В предыдущем своём посте я показала примеры железобетонных сигналов на вход в рынок, кое кому не терпелось. Там скрины от 03.07 и 05.07. Пожалуйста внимательней читайте сообщения.
Таперь на сейчас, основная пара:
Диапазон обоюдных интересов 1.23 - 1.21, без учета значимого какого-либо новостного фона 1.23 - 1.22.
В случае подхода цены к 1.23 - продажи с премией за риск в 150 пунктов, т.е. цель - 1.215
Опционная защита снизилась до страйков 1.20 и 1.18 (вчера - 1.21 и 1.19)
Вчерашние селы выставлены в БУ, доливка со стопами на1.2360
Немного истории. Если янки сегодня заваливают пару, то этим не остановятся.

Первый скрин поста #15:
Диапазон обоюдных интересов - 1.25 - 1.27. На кол страйке 1.27 объем 1025, резко выделяется по сравнению с соседними страйками. На путах (с права) на диапазоне 1.26 - 1.25 примерно одинаковые объемы. Текущая цена была в районе 1.26. Типичная модель кратковременной опционной защиты. При подходе цены к 1.27 пошли бы мощные продажи на споте.
Второй скрин:
Текущая цена - 1.2520. На путах 1.25 не кисленькие такие объёмы и премия за риск - 107. Ниже риск резко падает (прям до безобразия). Маркеты буквально приглашают желающих прокатиться на опционах. Только ленивый не вошёл бы.

Опционные уровни рассчитываются на основе анализа бюллетеня Чикагской товарной биржи (CME) по валютным опционам. Торговля опционами проходит помесячно: на ноябрь, декабрь, январь следующего года, на февраль и так далее. Результаты торгов валютными опционами публикуются ежедневно. В этих результатах трейдеров интересует соотношение опционов на продажу Put к опционам на покупку Call. Соотношение Put/Call дает информацию о том, во сколько раз желающих продать опционы на валюту больше желающих купить. Много читала но никогда не пробовала, как думаете, стоит?

Танюшка, у Вас устаревшие сведения.

Вы забыли про квартал, неделю. Кроме того американский стил подразумевает экспирацию опционов при достижении цены, т.е. опцион может и час просуществовать.


Ничего данное соотношение практически не даст!


На данный момент существует возможность получать данные об опционах из Чикаго, Нью-йорка, Лондона, и, с недавних пор, с ММВБ.


В жизни надо пробовать всё по максимому, в разумных пределах. Глядишь, чего-нибудь и понравится :joke: