Графические индикаторы (MT5)

Выкладываем графические индикаторы, рисующие трендовые линии, каналы, уровни поддержки/сопротивления и прочие построения для графического анализа. Не забываем описание и скрин.

Индикатор SuperTrend для MetaTrader 5.
При помощи входного параметра "Show_Filling" можно изменить способ отрисовки индикатора (DRAW_FILLING).
Show_Filling=false:


Show_Filling=true (стиль DRAW_FILLING):

Индикатор i-Regression Channel строит канал регрессии.

Линейный канал регрессии состоит из двух параллельных линий, равноудаленных сверху и снизу от линии тренда линейной регрессии. Расстояние между границами канала и линией регрессии равно значению отклонения максимальной цены закрытия от линии регрессии.

Индикатор выполнен в двух вариантах:
i-Regr_Channel_Time.mq5 - этот индикатор делает расчет канала от фиксируемой во входных параметрах даты;
i-Regr_Channel_Bars.mq5 - этот индикатор делает расчет канала от фиксируемого во входных параметрах количества баров.
Входные параметры индикаторов:
degree - степень регрессии, изменяется от 1 до 61;
kstd - ширина канала регрессии;
data - стартовая дата для расчета канала;
CountBars - количество баров для расчёта канала;
Applied_price - используемая цена;
shift - сдвиг канала по горизонтали в барах.

Линейный Канал Регрессии (degree = 1):


Канал квадратичной (параболической) регрессии (degree = 2):


Канал кубической регрессии (degree = 3):

Сглаженный Larry Williams' Percent Range с использованием обратного преобразования Фишера (Inverse Fisher Transform).

Этот индикатор генерирует однозначные сигналы на покупку и продажу вследствие того, что большую часть времени его значение близко к +1 или -1. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх -0.5 или пересекает вверх 0.5, если ранее он пересек вверх -0.5. Продаем, когда индикатор пересекает вниз 0.5 или пересекает вниз -0.5, если ранее он не пересек вниз 0.5.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Индикатор JFatlAcceleration служит для измерения ускорения действующего тренда.
Формула этого индикатора: JFatlAcceleration=Momentum(JMA(Momentum(JMA(FATL(Price[bar])))))
где
JMA - адаптивное усреднение;
Momentum - технический индикатор Momentum;
FATL - цифровой фильтр;
Price[bar] - текущая цена исследуемого финансового актива на баре с номером bar.

Индикатор ColorJFatlAcceleration использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh

Этот индикатор представляет модифицированный вариант "Индекса относительной силы (RSI)".

Основное отличие этого индикатора от его классического аналога заключается в возможности менять алгоритм усреднения, используя выбор варианта из десяти имеющихся в наличии:
SMA - простое скользящее среднее;
EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
SMMA - сглаженное скользящее среднее;
LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
JJMA - адаптивное усреднение JMA;
JurX - ультралинейное усреднение;
ParMA - параболическое усреднение;
T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.
Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;
Для T3 - это коэффициент усреднения умноженный на 100 для лучшего восприятия;
Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;
Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Вполне естественно, что некоторые варианты усреднения требуют несколько иной интерпретации сигналов этого индикатора. Для более точной работы с уровнями перепроданности/перекупленности они представлены в динамически изменяемом варианте на основе полос Боллинджера (Bollinger Bands).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Эта гистограмма построена на основе значений индикатора Momentum, усредненных алгоритмом Перри Кауфмана: Индикатор[bar]=AMA(Momentum(Price[bar]))
В этом индикаторе основным сигналом к сделкам будет пробой нулевого уровня индикатора.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Универсальный мувинг с двумя усреднениями и возможностью выбора каждого из этих усреднений из десятка возможных вариантов:

1. SMA - простое скользящее среднее
2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее
3. SMMA - сглаженное скользящее среднее
4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее
5. JJMA - адаптивное усреднение JMA
6. JurX - ультралинейное усреднение
7. ParMA - параболическое усреднение
8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона
9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде
10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор "центр гравитации" позволяет идентифицировать главные разворотные точки почти без отставания.

Идея вычисления центра гравитации выросла из наблюдения за тем, каково отставание различных фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ) в соответствии с относительной амплитудой коэффициентов фильтров. Простая средняя скользящая (SMA) является КИХ-фильтром, где все коэффициенты имеют одно и тоже значение. В результате центром гравитации SMA является точный центр фильтра. Взвешенная средняя скользящая (WMA) представляет собой КИХ-фильтр, где последнее ценовое изменение взвешено по длине фильтра, предпоследнее ценовое изменение взвешено по меньшей длине фильтра и так далее.

Показатели взвешивания представляют собой коэффициенты фильтров. Коэффициенты фильтров WMA можно представить в виде очертаний треугольника. Известно, что центр гравитации треугольника находится на 1/3 длины основания треугольника. Таким образом, центр гравитации WMA сдвигается вправо по отношению к центру гравитации SMA равной длины, что дает нам меньшее отставание. Для всех примеров с КИХ-фильтрами сумма произведений коэффициентов и цены должна быть разделена на сумму коэффициентов для сохранения оригинальных цен.

Наиболее распространенный КИХ-фильтр - это фильтр Элерса, который можно представить следующим образом:

Центр гравитации вычисляется подобным же образом как фильтр Элерса по формуле:


В данном индикаторе параметр Period_ задает период для вычисления индикатора, параметр AppliedPrice задает тип цен, от которых он вычисляется - получается главная линия индикатора (с изменяющейся окраской). Для сигнальной линии (синий штрихпунктир) параметр SmoothPeriod задает период сглаживания главной линии индикатора, а параметр SmoothType означает тип сглаживания. Расшифровка значений параметров находится в коде индикатора в виде комментария.

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh

Индикатор представляет собой гибрид цифрового фильтра FATL и аналогового адаптивного усреднения JMA.
Формула для вычисления этой средней выглядит следующим образом: JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))
где:
FATL() - значение цифрового фильтра FATL;
JMA() - алгоритм адаптивного усреднения JMA;
PRICE[] - значение ценового ряда.
bar - номер текущего бара.

Дополнительное JMA-усреднение использовано для предотвращения срабатывания индикатора на каждом случайном движении рынка.
Индикаторы ColorJFatl и JFatl используют класс CJJMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh

Индикатор CoeffofLine показывает вероятное направление движения цены в будущем (2-3 бара). При использовании необходимо учитывать зависимость индикатора от финансового инструмента, таймфрейма и периода. Если индикатор CoeffOfLine развернулся вверх - покупаем.

Для выхода из позиции нужно дождаться разворота индикатора на рабочем таймфрейме и сигнала вниз от фильтрующего индикатора на меньшем таймфрейме. Если CoeffOfLine на рабочем таймфрейме показывает горизонтальную площадку, а на меньшем таймфрейме направлен вниз (поменял направление) - продаем.

Этот набор из трех индикаторов предназначен для удобства работы с графиком. Лучше использовать их вместо стандартной опции показа сетки ("Свойства графика"->"Показывать сетку"). Шаблон для быстрой загрузки всех трех индикаторов прилагается. Особенно полезны эти индикаторы при ручной торговле, хотя возможно некоторые идеи будут полезны и для автоматической.
Идея индикаторов заключается в том, что при установке целей (TP и SL) люди склонны использовать круглые числа (50/100/500/1000 пунктов) а также значения исторических максимумов и минимумов. Как следствие, эти ценовые уровни могут стать уровнями поддержки и сопротивления. При помощи этих индикаторов можно увидеть моменты, когда цена находится близко к этим уровням.
ClearView_PricePointer: Показывает цены Bid/Ask на графике с цветовой индикацией на уровнях, кратных 500/1000 pips, дневных и исторических максимумах/минимумах. Формат цены: bid/ask/spread/tick-time
ClearView_RoundNumberMarker: Рисует горизонтальные линии через каждые 50/100/500/1000 пунктов, на исторических максимумах/минимумах графика.
ClearView_PeriodSeparator: Разделитель периодов для дней, недель, месяцев и выделения сессий по заданным временам начала/окончание.
ClearView_ChartTemplate: a template to quickly load the three indicators above.

ClearView_PricePointer>



ClearView_RoundNumberMarker

Это индикатор Stochastic с возможностью расчета данных на любом таймфрейме.
Можно использовать все обычные параметры встроенного индикатора iStochastic, дополнительным входным параметром будет второй таймфрейм.
Два примера:
timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен - Close (по ценам закрытия):
Для любого бара таймфрейма timeframe_1 индикатор покажет последний бар таймфрейма timeframe_2, время закрытия которого меньше или равно бару таймфрейма timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.
timeframe_1=M5, timeframe_2=M1, тип расчетных цен Open (по ценам открытия):
Для любого бара таймфрейма timeframe_1, индикатора покажет самый последний бар таймфрейма timeframe_ с временем открытия меньше или равному времени открытия бара на таймфрейме timeframe_1. Это касается как сформировавшихся баров, так и текущего строящегося бара.
Вы можете комбинировать любой таймфрейм с любым, даже если они не синхронизированы, к примеру timeframe_1 = M5 и timeframe_2 = M12. Индикатор позаботится о том, чтобы они оставались синхронизированы. Это реализовано примерно так, как описано выше.

Индикатор NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) рисует базовую линию (линию поддержки или сопротивления) и линию цели. Похож на Parabolic SAR. При превышении ценой значения цели, базовая линия переносится по ходу движения цены, незначительные колебания цены игнорируются. Пересечение ценой базовой линии считается сменой тренда, при этом меняется расположение базовой линии и линии цели относительно цены. Линии поддержки и цели при тренде вверх окрашены синим цветом, при тренде вниз - красным.

Индикатор рисует две кривые: синяя кривая показывает прошлые цены полученные методом ближайших соседей, а красная кривая показывает будущие цены. Хотя многие не доверяют подобным индюкам, но иногда бывает полезен.

Еще одно подобие индикатора "Предсказание цены методом ближайшего соседа (Nearest Neighbor algorithm)"

Авторегрессивная (AR) (или линейное предсказание, linear prediction) модель задается формулой:
x[n] = -Sum(a*x[n - i], i = 1..p)
где:
x[n] - предсказанное значение временного ряда;
x[n-p]..x[n-1] - известные значения ряда в прошлом;
a[1]..a[p] - коэффициенты модели, p - порядок модели.
Коэффициенты модели a[1]..a[p] вычисляются подгонкой под прошлые данные. Это можно сделать множеством способов. В данном индикаторе используется метод Берга (Burg), комбинация метода наименьших квадратов с минимизацией гармонического среднего.
Входные параметры индикатора следующие:
- UseDiff - флаг для использования разностей цен, вместо их значений
- Ncoef - количество коэффициентов модели (порядок модели)
- Nfut - количество баров в будущем
- kPast - количество баров в прошлом+NCoef (значение параметра должно быть >=1)
Индикатор рисует две кривые: синим цветом показан модельный расчет прошлых данных, красным цветом изображены смоделированные будущие значения цен.

UseDiff=false:

UseDiff=true:

Индикатор Rabbit v20.05.10 строит на графике истинные уровни поддержки/сопротивления для любой валютной пары.
Расстояние между уровнями в пунктах отображается в верхнем левом углу (Step =).
В настройках индикатора можно изменять следующие параметры:
- Yesterday = 0 (смещение во времени, по умолчанию 0 - показывает уровни для текущего дня, при 1, 2, 3... - показывает уровни для предыдущих дней (вчера, позавчера и т. д.), при значении "-1" показывает уровни на завтра);
- Levels = 20 (количество уровней, если мало - можно увеличить);
- FontSize = 16 (размер шрифта);
- FontColor = White (цвет шрифта);
- LineColor = DeepSkyBlue (цвет уровней).

Сей индикатор показвает сигнал пробоя цены High(Low) предыдущего бара с бычьим(медвежьим) настроем. Сигнал является неоднозначным и должен интерпретироваться исходя из текущей ситуации.
В некоторых случаях даже может служить обратным сигналом, например, в случае явного бычьего рынка красный сигнал может являться хорошим входом на покупку.

На мой взгляд очень не плохой индикатор TRIX. Его применение желательно на ТФ от Н4 и выше.
Если Трикс пересекает нулевую лини вверх то преобладают покупки, если пересекает вниз то соответственно продажи.
Он есть в наборе терминала МТ5.
*****************************************

3rd Generation Moving Average, MetaTrader индикатор — скользящая средняя 3-го поколения. Продвинутая версия стандартного индикатора скользящей средней (МА), которая использует достаточно простую процедуру по уменьшению временного лага, основанную на увеличении периода скользящей средней. Метод был впервые описан Манфредом Дуршнером в его статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке). Представленная здесь реализация использует λ = 2, что дает наилучший эффект снижения лага. Более высокая λ увеличивает схожесть с линией классической скользящей средней. Не требует использования DLL-библиотек.
Входные параметры:
MA_Period (по умолчанию = 50) — период получаемой скользящей средней 3-го поколения.
MA_Method (по умолчанию = 1) — метод скользящей средней. 0 — SMA, 1 — EMA, 2 — SMMA, 3 — LWMA.
MA_Applied_Price (по умолчанию = 5) — тип цены для расчета скользящей средней. 0 — PRICE_CLOSE, 1 — PRICE_OPEN, 2 — PRICE_HIGH, 3 — PRICE_LOW, 4 — PRICE_MEDIAN, 5 — PRICE_TYPICAL, 6 — PRICE_WEIGHTED.

Как вы видите, скользящая средняя 3-го поколения (красная линия) демонстрирует меньший уровень лага по сравнению с обычной экспоненциальной скользящей средней (EMA, синяя линия) и быстрее реагирует на изменения цены. К несчастью, она все равно имеет некоторую задержку и может давать ложные сигналы. Можете использовать индикатор скользящей средней 3-го поколения на Форексе точно так же, как и стандартную скользящую среднюю — для определения текущего направления тренда.