Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 22.11.2018
При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (242.47-345.11). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.
При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года по котировке 111.70.
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (620.74-689.17).
Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 8% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 132.65-123.85.
При закреплении выше указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант начала коррекционного бычьего движения внутри текущей торговой недели с ближайшей целью роста – к зоне 6% продавцов (150.37-154.72).
Последующей областью сопротивления при рассмотрении вероятного коррекционного повышения выступает зона 4% продавцов (172.43-176.78).
При отсутствии давления покупателей и закреплении котировок актива ниже упомянутой среднесрочной зоны поддержки 8% стоит рассматривать вероятное продолжение медвежьей динамики текущей торговой недели и последующее понижение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам снижения.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading _________________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 ноября 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает формирование небольшой нисходящей коррекционной волны (B), которая принимает форму зигзага A-B-C.
После его полного завершения ожидается продолжение роста валютной пары в рамках импульса (C) of [y]. Таким образом, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.
GBPUSD
Рынок продолжает продвигаться в нисходящем направлении, формируя нисходящую импульсную волну [v].
Скорее всего, мы видим снижение цены в направлении уровня – 1.270. После достижения рынком этого уровня, возможен разворот и начало нового восходящего движения.
USDJPY
В соответствии с предыдущими обзорами, после полного завершения нисходящей коррекционной волны , рынок начал двигаться в рамках нового восходящего импульса [C].
Скорее всего, сегодня и в ближайшие дни рост валютной пары будет продолжен. Поэтому, в такой ситуации рекомендуется рассматривать исключительно покупки.
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 23 ноября 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает формировать начальную часть новой восходящей тенденции. После завершения восходящего импульса (A), мы увидели построение нисходящей коррекционной волны (B), которая вполне может принять форму зигзага.
Предполагается, что сейчас формируется волна B of (B), после полного завершения которой, мы увидим небольшой импульс C, затем рост продолжится. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.
GBPUSD
По-всей видимости, рынок избрал альтернативный восходящий сценарий движения. Скорее всего, формирование коррекции [x] уже было полностью завершено, и сейчас мы видим построение новой восходящей волны.
Начальная часть этой волны принимает форму зигзага A-B-C. Таким образом, сегодня возможен рост рынка.
USDJPY
Скорее всего, мы видим развитие начальной части восходящей импульсной волны [C]. После завершения небольшого импульса (1), рынок начал формирование локальной коррекции (2).
Вскоре эта волна может быть полностью завершена, и тогда рост продолжится, приблизительно, как указано на графике.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading ______________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 23.11.2018
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group уменьшились на 1%.
Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $19 млрд 535 млн.
Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 5%. Это выступает подтверждением продолжения коррекционного снижения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 549 млн.
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 74% покупателей и 26% продавцов.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (0.9901).
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.9692-0.9646).
Значительное историческое прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам дополнительно усиливает зону 20% покупателей.
Зона 40% покупателей (1.0105-1.0197) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (0.9926), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 23 ноября.
При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 16% продавцов (0.9918-0.9897).
Близкое расположение недельного уровня поддержки маркетмейкера (0.9901) дополнительно усиливает зону поддержки 16% продавцов.
При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, первым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу, расположенный по ценовой отметке 0.9986.
Последующей целью повышения до закрытия текущей рабочей недели выступает зона сопротивления 8% продавцов (1.0012-1.0022).
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 27.11.2018
По состоянию на 20 ноября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на австралийский доллар составила $23 млрд 695 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 6%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.
Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $10 млрд 890 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 9%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса австралийского доллара на протяжении текущей торговой недели.
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в AUD/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 27% покупателей и 73% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 0.7322.
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения месячный уровень сопротивления маркетмейкера (0.7458).
Дополнительно указанный уровень сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $44 млн.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $72 млн на рост по месячным контрактам, который расположен по ценовой отметке 0.7148.
Следующим уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (0.7013).
Ключевой областью для расторговки на вторник, 27 ноября, выступает зона 4% продавцов (0.7213-0.7207).
При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (0.7248), который располагается вблизи недельного баланса маркетмейкера (0.7250), а также зоны сопротивления 2% продавцов (0.7241-0.7244).
Последующей целью роста выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (0.7271).
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 4% продавцов (0.7213-0.7207), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (0.7177).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading _________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27 ноября 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках волны [y], которая принимает форму восходящего зигзага. Скорее всего, сейчас мы видим построение коррекции (В), которая полностью завершена.
Поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках новой восходящей импульсной волны (C).
GBPUSD
По-всей видимости, сейчас мы видим построение нисходящей коррекционной волны [x]. Скорее всего, в ближайшее время она будет полностью завершена, и после этого рост рынка будет продолжен в рамках новой восходящей волны [y].
Таким образом, в текущей ситуации возможно рассматривать открытие длинных позиций.
USDJPY
После завершения построения нисходящей коррекционной волны , мы увидели начало нового восходящего движения в рамках бычьего импульса [C]. Были сформированы волны (1) и (2), и сейчас цена двигается в восходящем направлении в волне (3).
В ближайшие торговые дни рост будет продолжен, поэтому рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 ноября 2018 года
EURUSD
За предыдущие торговые сутки рынок продолжил продвигаться в нисходящем направлении, формируя медвежью коррекционную волну (В).
По-всей видимости, эта волна приняла форму нисходящего зигзага, и сейчас она либо полностью завершена, либо почти завершена. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка в рамках нового восходящего импульса (C).
GBPUSD
Вчера мы увидели продолжение снижения цены. Стало ясно, что рынок формирует финальную часть длительной и сложной коррекционной волны [x].
Скорее всего, сейчас подходит к завершению зигзагообразная волна y, и вскоре мы увидим рост рынка. Таким образом, согласно основному сценарию, в скором времени мы увидим рост валютной пары.
USDJPY
В соответствии с предыдущим обзором, рынок продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя импульс (3) of [C].
Построение бычьей волны находится в самом разгаре, поэтому в настоящий момент открытые длинные позиции пока можно не закрывать. Ситуация благоприятна для торговли.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading ______________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов по USDCAD на 28.11.2018
По состоянию на 20 ноября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на канадский доллар биржи CME Group составили $23 млрд 910 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 16%. Это говорит о силе бычьего долгосрочного восходящего движения по USDCAD.
Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом увеличился на 79%. Общий чистый перевес покупателей USDCAD в денежном эквиваленте составил $1 млрд 825 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок канадского доллара в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDCAD следующее: 54% покупателей и 46% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с сентября прошлого года.
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.3389.
Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3464.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный баланс (1.3168).
При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров (1.3066).
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить уровень лимитных ордеров на покупку, который располагается по ценовой отметке 1.3274 как ближайший ключевой уровень поддержки.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (1.3333-1.3343), которая дополнительно усиливается страйком недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3373).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (1.3384-1.3404), увеличивается.
Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 29.11.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась более чем на 34%. Это свидетельствует об общей слабости рынка фьючерса на биткоин и вероятного отсутствия большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.
В соответствии с опубликованными в понедельник, 26 ноября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 20 ноября, составила $156 млн.
Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $10 млн.
Убывание бычьих позиций инвесторов более чем на 35% дает основание предполагать о среднесрочном понижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 22% говорит о том, что импульсные нисходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.
Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область поддержки 30% продавцов, размещена по ценовым отметкам 2939.81-2055.18.
Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5258.96–5856.68).
В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8462.74–8773.56.
При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает среднесрочная область сопротивления 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 4169.40-4261.51.
В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанного ценового диапазона ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (4621.92-4710.03).
При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (4169.40-4261.51) на протяжении четверга, 29 ноября, ключевым ориентиром снижения выступает зона 8% продавцов (3808.98-3628.77).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading ___________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 ноября 2018 года
EURUSD
В соответствии с предыдущим прогнозом было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (B), после завершения которой, мы увидели рост рынка в рамках нового восходящего импульса (С).
Сейчас построение импульсной волны находится в самом разгаре, поэтому сегодня ожидается продолжение подъёма валютной пары. Первая цель для рынка находится на уровне – 1.147, т.е. как минимум цена должна достичь уровня предыдущего максимума, который образовала волна (А). В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.
GBPUSD
По-всей видимости, вчера рынок завершил построение длительной нисходящей коррекционной волны [x].
Скорее всего, на последнем участке мы видим построение начальной части нового восходящего тренда. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения.
USDJPY
Вчера рынок достаточно неожиданно начал двигаться в нисходящем направлении. Вполне вероятно, что происходит развитие коррекционной волны (4), которая вполне может принять форму треугольника.
Отметим, что коррекция (4) должна завершиться выше окончания импульсной волны (1), поэтому сегодня ожидается движение цены в форме бокового флэта.
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30 ноября 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части новой восходящей волны.
Скорее всего, сейчас мы видим построение импульса (С), в рамках которого валютная пара поднимется как минимум к уровню предыдущего максимума, который образовала волна (А), т.е. к уровню – 1.147. Таким образом, сегодня рекомендуется рассматривать покупки.
GBPUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках заключительной части нисходящей волны (Z) of [X]. Вполне вероятно, что её заключительная часть принимает форму двойного зигзага [y]. Таким образом, в ближайшее время возможно небольшое снижение.
Однако следует отметить, что текущая ситуация очень сложна для прогнозирования, рынок практически топчется на месте, поэтому рекомендуется воздержаться от принятия торговых решений до выхода из бокового флэта.
USDJPY
Валютная пара продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [C]. В настоящий момент мы, скорее всего, видим развитие боковой коррекционной волны (4), которая вполне может принять форму горизонтального треугольника.
Поэтому в ближайшее время ожидается формирование бокового флэта. Рекомендуется искать точки для открытия длинных позиций на окончании волны (4).
Роман Онегин, аналитик компании MTrading ____________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 30.11.2018
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P 500 биржи CME Group уменьшились на 1%.
Общие вложения денежных средств в S&P 500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 145 млрд 836 млн.
Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 9%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.
Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $67 млрд 792 млн.
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 3%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
Соотношение вложений денежных средств по S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера опционов (2615.36).
Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $1 млрд 71 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень поддержки.
Уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации месячный опционных контрактов (2740.00) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров, а также прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $517 млн.
При пробое и закреплении выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 2846.36.
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на недельный баланс маркетмейкера (2705.00), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 30 ноября.
Расположение по обозначенным котировкам уровня лимитных ордеров на покупку дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.
При закреплении ниже уровня недельного баланса вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% покупателей (2691.81-2685.74).
Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 8% покупателей, расположенная в ценовом диапазоне 2745.72-2757.62.
Дополнительно усиливают зону сопротивления 8% покупателей близкое расположение страйка месячной зоны сопротивления хеджеров (2750.00), а также уровня опционного баланса дня (2744.45).
Последующей целью роста на последний рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных ордеров на продажу, который расположен по ценовой отметке 2774.86.
Уходящую неделю, да и месяц в целом, смело можно назвать бенефисом главы ФРС – Джерома Пауэлла, который произнес эпическую речь на встрече в экономическом клубе Нью-Йорка, что стало первым громким заявлением главы ФРС после его вступления в должность, в январе 2018 года.
До этого момента, Пауэлл, в отличие от своих предшественников, Джанет Йеллен и Бена Бернанке, в медийной сфере ничем примечательным не отличался. Возможно, это было вызвано тем, что до сего момента он действовал в направлении принятом уже до него, и ему не приходилось управлять Федеральным Резервом во время шторма и радикальных решений.
Возможно, он сам не стремился к большей открытости, стараясь действовать по принципу: - не буди лихо, пока оно тихо. Я даже стал забывать о том, что у ФРС существует председатель, но пришло время, и Пауэл засиял всеми красками американского доллара.
Формально речь главы ФРС была посвящена выходу в свет новых отчетов по анализу финансовой стабильности, которые теперь будут выходить регулярно, в рамках концепции коммуникации между Федеральным Резервом и публикой, но также преследовала своей целью подбодрить инвесторов, которые по результатам текущего года заметно приуныли.
Начав ретроспективой со времен Великой депрессии, Пауэлл закончил спич анализом текущей ситуации и перспективами американской экономики. Следует признать, что Америке и руководству ФРС, стоявшему во главе текущего восстановления, действительно есть чем гордиться.
Десятилетний период с момента начала кризиса 2008 года США заканчивают экономическим ростом 3% в год, самой низкой за пол столетия безработицей, и инфляцией в 2%, т.е. на уровне целей установленных законом о Федеральном Резерве.
При этом, по моему мнению, одна из основных мыслей, которую Пауэлл хотел донести до инвесторов, заключалась в том, что, несмотря на снижение рынков, наблюдаемое в четвертом квартале текущего года, это временное явление. Следовательно, текущую коррекцию активов можно использовать для покупок, не опасаясь при этом высоких цен. Ниже я приведу цитату из речи Джерома Пауэлла.
Рис.1: Соотношение цены к прибыли на акцию в структуре S&P500. Источник ФРС США
«Класс активов, который получает наибольшее внимание изо дня в день - это конечно же, фондовый рынок. Сегодня цены на рынке акций в целом согласуются с историческими ориентирами, такими как форвардные отношения цены к прибыли (рис.1).
Важно различать волатильность рынка и события, которые угрожают финансовой стабильности. Большое, устойчивое снижение цен на акции может оказать понижательное давление на расходы и уверенность. Однако, с точки зрения финансовой стабильности, сегодня мы не видим опасных излишеств на фондовом рынке».
Как можно видеть из диаграммы 1, соотношение цены к прибыли акции, сейчас довольно привлекательно и действительно находится на средних исторических значениях. В особенности, если сравнивать текущий период с периодом, предшествующим краху пузыря в секторе высокотехнологичных компаний, в так называемом сектореdot com «.com».
Как следует из заявлений Джерома Пауэлла, повышение волатильности рынков не более чем временное явление. Однако я бы не был столь оптимистичен, по крайней мере, до тех пор, пока волатильность не вернется к среднестатистической норме (рис.2). Глядя на недельную диаграмму, любой мало-мальски грамотный технический аналитик скажет, что сейчас скорее можно говорить о продолжении роста, а не о снижении волатильности.
Рис.2: Индекс страха – VIX. Источник StockCharts.com
Некоторые опасения у главы ФРС вызывает высокая закредитованность корпораций. Во II квартале 2018 года, доля корпоративного долга вплотную приблизилась к уровню 2008 года, но еще не достигло уровней конца 80-х и 90-х годов.
Глава ФРС объяснил это кредитной экспансией последнего десятилетия, что видимо должно успокоить инвесторов. Но наибольшее беспокойство у Джерома Пауэлла вызывают компании, работающие с высоким уровнем кредитного плеча, которые увеличили свои долговые нагрузки более всего.
Кроме этого, по мнению ФРС, ухудшилось качество гарантий, а кредитное плечо, используемое этими фирмами, увеличилось до уровней превышающих показатели 2008 года. Таким компаниям, в случае ухудшений условий их бизнеса, это грозит резким падением цен активов и возможным банкротством,.
С точки зрения трейдера и инвестора, речам чиновника такого класса следует придавать повышенное внимание, глядя даже не на то, о чем они говорят, а на то, как на это отреагируют рынки. Для нас важен не смысл их речей, а действие. Мы можем сколь угодно считать их речи важными, или наоборот не имеющими значения, но рынки могут думать совсем по другому.
В контексте выступления Джерома Пауэлла, а также опубликованных вчера протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, интересно наблюдать за динамикой фондовых индексов, на которую накладывается такое специфическое явление как «предрождественское ралли», когда в период ноября – декабря наблюдается сезонный рост фондовых индексов. Если в среду рынки активно росли, то уже в четверг их рост заметно замедлился, что говорит о замедлении импульса вызванного речью главы ФРС.
Сегодня последний день ноября, и у рынков остается чуть более трех недель, для того чтобы исправить ситуацию текущего года, и порадовать инвесторов профитом. В этом смысле с продажей фондовых индексов нужно быть предельно аккуратным, мало ли, что взбредет в голову американской публике. Поэтому действуем согласно простым принципам. Продаем - слабейшего, покупаем - сильнейшего.
Среди слабейших индексов, я бы рекомендовал обратить внимание на индекс Nasdaq100 (рис.3), именно там сейчас есть подходящая техническая ситуация для открытия короткой позиции.
Рис.3: Индекс Nasdaq100 CFD
Как видно из диаграммы стоимость индекса в октябре и ноябре активно снижалась, однако во второй половине месяца индекс претерпел коррекцию, достигнув мощной зоны сопротивления 38.2% + 4/8, от которой можно ожидать разворот, что и было использовано мной для входа в позицию.
В этом случае цели снижения можно предположить на отметке 6100, а стоп ордер расположить за уровнем сопротивления 61.8% + 6/8 или 7200. При этом трейдерам в любом случае необходимо дождаться сигналов на продажу сгенерированных системой и соблюдать допустимые риски, которые в общем случае не должны превышать более 1% от суммы депозита на открытую позицию. Будьте внимательны и осторожны.
Глеб Кабанов – аналитик брокерской компании MTrading
Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 03.12.2018
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 48%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $166млрд672млн.
Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 48%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $8млрд537млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 3% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 47% покупателей и 53% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1487).
Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по данной ценовой отметке дополнительно усиливает уровень наибольшей чистой прибыли продавца долгосрочных финансовых страховок на фьючерс.
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному опционному уровню по ценовой отметке 1.1639, на котором расположено прибавление опционных позиций на снижение общим объемом свыше $624 млн.
Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает прирост активности по месячным Put-контрактам общим объемом $197, который располагается по котировке 1.1249.
В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.1186).
Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% покупателей (1.3172-1.3128).
В случае пробоя зоны 2% покупателей стоит ожидать снижения к недельному уровню начала убытка маркетмейкера (1.1257).
Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 03 декабря, выступает зона опционного баланса дня, которая располагается по ценовым отметкам 1.1404-1.1408.
Расположение диапазона баланса дня (1.1404-1.1408) внутри зоны 6% покупателей (1.1404-1.1413) дополнительно его усиливает.
В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному балансу маркетмейкера (1.1437).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading ___________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 декабря 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках достаточно сложного участка. В настоящий момент будущие движения цены трудно прогнозируемы. Можно предположить, что сейчас мы видим развитие начальной части двойного зигзага, в рамках которой формируется волна (y).
После завершения небольшой локальной коррекции В of (y), рост цены продолжится в направлении уровня – 1.147. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.
GBPUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекционной волны [x], финальная часть которой принимает форму очень сложного двойного зигзага.
Сегодня и завтра возможно небольшое локальное снижение рынка в составе волны [y] к уровню 1.269, т.е. к уровню предыдущего минимума, который образовала волна (y). Затем ожидается разворот цены и начало нового восходящего движения. В текущей ситуации рекомендуется воздержаться от принятия торговых решений.
USDJPY
Рынок продолжает двигаться в рамках боковой коррекционной волны (4), которая, согласно текущим предположениям, принимает форму треугольника. Скорее всего, сегодня движение рынка в этой волне будет продолжено, поэтому трендовых движений не ожидается.
Возможно открытие длинных позиций на окончании коррекционной волны (4), с целью взять движение в рамках восходящего импульса (5).
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 декабря 2018 года
EURUSD
Рынок медленно продолжает продвигаться в восходящем направлении, формируя зигзаг A-B-C of (y). Скорее всего, сегодня рост цены будет продолжен в рамках восходящего импульса C of (y).
Целевая зона находится на уровне – 1. 147, т.е. в районе предыдущего максимума, который образовала волна (w). В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.
GBPUSD
Рынок приблизился к красной горизонтальной линии, которая указывала целевую зону для цены. Судя по пропорциям и по величине нисходящей коррекционной волны (z) of [x], она вполне может быть полностью завершённой.
Если предположение верно, то в ближайшее время мы увидим рост рынка в рамках нового восходящего импульса. Следует отметить, что даже если мы не увидим подъём цены прямо сейчас, в любом случае, рынок близок к развороту. Поэтому, так или иначе, вскоре мы увидим рост валютной пары.
USDJPY
По-всей видимости, предыдущий вариант с восходящим импульсом потерял свою актуальность. Ценовое движение трансформировалось в коррекционное.
Вполне вероятно, что сейчас мы видим развитие финальной части сходящегося горизонтального треугольника. Поэтому сейчас возможно снижение в рамках зигзага [e], как указано на графике.
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 декабря 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает находиться в сложной коррекционной фазе. Следует учитывать, что в настоящий момент ценовые движения сложно прогнозируемы, поэтому торговать следует очень осторожно. Предполагается, что мы видим развитие финального нисходящего зигзага (Z) в настоящий момент.
Волна (X) приняла форму сложной двойной тройки. Таким образом, сегодня и в ближайшие дни возможно снижение рынка в направлении уровня предыдущего минимума, который образовала волна (y).
GBPUSD
Вполне вероятно, что валютная пара формирует финальную часть нисходящего двойного зигзага wxy. В настоящий момент подходит к завершению нисходящий импульс [c] of y. Сегодня возможно небольшое снижение к уровню -1.263.
На этом уровне величина волны [c] of y будет равна волне [a] of y. Эти волны могут быть равны, т.к. действующие волны в зигзагах часто стремятся к равенству.
USDJPY
Рынок продолжает двигаться в рамках коррекционной волны ХХ, которая принимает форму сходящегося горизонтального треугольника.
В настоящий момент, по всей видимости, формируется его заключительная часть, нисходящий зигзаг [e]. Таким образом, сегодня ожидается продолжение снижения в рамках небольшого импульса 5. Затем возможен рост рынка.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading __________________________________________________________
Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 05.12.2018
По состоянию на 27 ноября текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на британский фунт составили $45 млрд 766 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 1%. Это говорит о слабости медвежьего нисходящего движения по GBPUSD за последний опционный месяц.
Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 10%. Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 666 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о восходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок кабеля на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 43% покупателей и 57% продавцов.
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.2992.
Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3372.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.2581), который дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост общим объемом $55 млн.
При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров (1.2486).
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 16% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1.2623-1.2592.
Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (1.2588) вблизи ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 8% продавцов (1.2759-1.2774), которая дополнительно усиливается уровнем опционного баланса дня (1.2780).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному балансу маркетмейкера (1.2943), увеличивается.
При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 16% продавцов, последующей целью снижения выступает уровень страйка мнедельной области поддержки хеджеров (1.2543).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2018 в 13:25)
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на золото уменьшилась на 20%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Gold достигла $153 млрд 67 млн.
Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 44%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $2 млрд 807 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 23%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на XAU/USD среди SMART MONEY: 51% покупателей и 49% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1225.00.
Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1179.75).
Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1258.59).
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1276.27.
Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% покупателей (1229.86-1228.18).
Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (1230.00) выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% покупателей.
Последующей поддержкой выступает страйк недельной зоны поддержки хеджеров (1225.00).
Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1245.13-1248.54.
Расположение внутри зоны 8% покупателей недельного уровня убытка маркетмейкера (1245.30) дополнительно усиливает рассматриваемую зону сопротивления.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading _______________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 6 декабря 2018 года
EURUSD
По-всей видимости, рынок продолжает формировать финальную часть нисходящего тройного зигзага [x], в составе которого происходит развитие волны (z). Эта волна, скорее всего, примет форму простого нисходящего зигзага.
Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть небольшую восходящую коррекцию, затем снижение продолжится к нижней границе красного канала.
GBPUSD
Мы видим разметку часового графика. По-всей видимости, был почти построен нисходящий зигзаг (A)-(B)-(C). Скорее всего, сейчас происходит развитие волны (С), которая принимает форму конечного диагональника.
Таким образом, после развития небольшой восходящей коррекции, мы можем увидеть финальное движение рынка в зигзаге 5. Примерная структура возможного будущего движения указана на графике.
USDJPY
Точно в соответствии с предыдущим обзором, рынок сформировал нисходящую импульсную волну 5. Сейчас импульс (C) of [e] выглядит полностью завершённым.
Поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках новой восходящей волны. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.
Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 07.12.2018
При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (102.15-127.75). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.
При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.78-255.38).
Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 8% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 74.60-69.61.
При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.
Ближайшей областью сопротивления на пятницу 7 декабря выступает зона 6% продавцов (84.50-87.00).
При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 6% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к зоне 4% продавцов (96.97-99.39).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading ________________________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 декабря 2018 года
EURUSD
Рынок продолжил формирование сложной коррекционной волны (x), которая, возможно, была завершена. Таким образом, в ближайшее время есть вероятность продолжения снижения в рамках нового нисходящего зигзага (z).
Однако рассматривать открытие коротких позиций в текущей ситуации не следует, т.к. существует альтернативный вариант движения цены, согласно которому формирование волны (x) ещё продолжится в форме треугольника. Т.е. мы можем увидеть продолжение сложного бокового флэта. Таким образом, лучше всего наблюдать за рынком «со стороны».
GBPUSD
Продолжается развитие конечного диагональника (C). Скорее всего, вчера было завершено построение восходящей коррекции 4, после чего возможно снижение в рамках нисходящей волны 5, которая может принять форму зигзага, т.к. все действующие волны конечных диагональников являются зигзагами. В связи с этим, сегодня вероятно снижение.
USDJPY
В связи с тем, что вчера был обновлён предыдущий минимум, структура треугольника была расширена. Предполагается, что сейчас мы видим лишь развитие восходящей коррекционной волны [d], после завершения которой, снижение ещё продолжится в волне [e].
В текущей ситуации допустимо рассмотреть открытие длинных позиций, т.к. в любом случае, сегодня ожидается рост в рамках волны [d].
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 10.12.2018
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк уменьшились на 3%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $20млрд22млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 4%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $9млрд763млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 74% покупателей и 26% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (0.9957).
В случае пробоя и закрепления выше указанно
го опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к долгосрочной области сопротивления 40% покупателей (1.0104-1.0196).
Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 0.9809.
В случае пробоя и закрепления ниже страйка месячной зоны сопротивления хеджеров следующей долгосрочной целью снижения выступает зона 20% покупателей (0.9693-0.9647).
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает верхняя граница зоны опционного баланса дня (0.9826).
В случае пробоя рассматриваемого опционного уровня поддержки стоит ожидать снижения к уровню лимитных ордеров на продажу (0.9772).
Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 10 декабря, выступает зона 16% продавцов, которая располагается в ценовой области 0.9897-0.9918.
В случае пробоя и закрепления выше зоны 16% продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню месячного баланса маркетмейкера (0.9957).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 10 декабря 2018 года
EURUSD
По-всей видимости, продолжается формирование сходящегося горизонтального треугольника (В).
В настоящий момент происходит развитие его третьей части, волны С, которая вскоре может быть полностью завершена. Таким образом, в ближайшее время может начаться движение рынка в нисходящем направлении, как указано на графике.
GBPUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). В настоящий момент происходит развитие конечного диагональника (С), в составе которого формируется зигзаг 5 of (C) of [D].
Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим падение цены к уровню предыдущего минимума, который образовала волна 3. Затем, примерно от уровня 1.266 возможно открытие длинных позиций.
USDJPY
Продолжается развитие волны (С) сходящегося горизонтального треугольника. Скорее всего, сейчас формируется её заключительная часть – импульс [c] of C of (C).
Таким образом, после незначительного снижения, может начаться движение в восходящем направлении. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.
Tехнический анализ сырьевых рынков от 10 декабря 2018 года
Фундаментальная картина дня.
Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс доверия инвесторов Sentix (Еврозона);
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS.
GOLD
В пятницу товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии достигло ATR-21 1239.0, откуда на Европейской сессии начался уверенный рост, что позволило преодолеть максимум 6 декабря 1244.0, а на Америке достигнуть восходящей «Промежуточной зоны» [1248.9 – 1247.2], на которой закрылся торговый день.
Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1242.3 – 1241.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1233.8 – 1232.1].
Уровни
Поддержка – [1233.8 – 1232.1]
Сопротивление 1 – [1248.9 – 1247.2]
Сопротивление 2 – [1256.6 – 1255.7]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1233.8 – 1232.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1256.6.
BRENT
В пятницу нефть сорта Brent на Азиатской сессии снизалась до восходящей «Дополнительной зоны» [59.33 – 59.21], откуда на Европе началось резкое укрепление актива на фоне сообщений о том, что заседание в формате ОПЕК+ в австрийской Вене завершилось достигнутым соглашением о сокращении добычи на 1.2 млн баррелей в день, что позволило достигнуть восходящей «Целевой зоны» [63.14 – 62.68], однако на рынок вышли Американские медведи, которые откорректировали нефть к «Промежуточной зоны» [60.60 – 60.37].
Приоритет по нефти сменился на восходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [62.18 – 62.06] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [61.02 – 60.79].
Уровни
Поддержка – [59.87 – 59.75]
Сопротивление 1 – [62.18 – 62.06]
Сопротивление 2 – [63.14 – 62.68]
Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [61.02 – 60.79] со стопом по правилам паттерна и профитом 63.95.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.
Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading
Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 11.12.2018
Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $302 млрд 118 млн. Увеличение капитализации составило 1%. Это дает основания предполагать о силе нисходящего движения котировок актива на дневном таймфрейме.
Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $45 млрд 197 млн. Уменьшение преобладания быков составило 7%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Увеличение залокированных позиций инвесторов при этом составило 3%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фьючерса нефти марки Crude Oil в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USOIL свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 57% покупателей и только 43% продавцов.
Ближайшей важной областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 60% продавцов, которая располагается по котировкам 52.40-53.96.
При закреплении котировок актива выше указанной области сопротивления следующей целью повышения выступает месячный баланс маркетмейкера (57.00).
Ближайшей долгосрочной областью поддержки выступает зона 80% продавцов, которая расположена по ценовым отметкам 46.30-43.16.
Следующим уровнем поддержки выступает прибавление свыше $651 млн на рост по месячным контрактам (39.88).
Ключевым уровнем поддержки на вторник, 11 декабря, выступает недельный баланс маркетмейкера (50.50).
При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает верхняя опционная граница текущего дня 51.68, которая располагается вблизи зоны 4% продавцов (51.74-51.96).
Последующей целью роста на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу (52.81).
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже недельного баланса маркетмейкера (50.50), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 8% продавцов (49.83-49.39).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading ___________________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 декабря 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника (В), в составе которого происходит развитие восходящей волны С.
Скорее всего, вчера она была полностью завершена, и сейчас мы увидели снижение рынка в рамках нисходящей коррекционной волны D, которая может принять форму зигзага. В ближайшее время ожидается снижение цены в направлении уровня – 1.131.
GBPUSD
Вчерашний конечный диагональник трансформировался в наклонный треугольник. Скорее всего, сейчас происходит развитие нисходящей импульсной волны (C), в рамках которой были построены первые четыре волны.
В ближайшее время ожидается снижение в рамках импульса 5 of (C). Затем начнётся рост. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.
USDJPY
Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника [4].
Вчера было завершено развитие нисходящей волны (С), после чего началось восходящее движение в рамках волны (D) этого треугольника. Скорее всего, сегодня рост рынка продолжится в направлении уровня – 113.93.
Анализ опционов и фьючерсов по AUDUSD на 12.12.2018
По состоянию на 4 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на австралийский доллар составили $25 млрд 162 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 12%. Это говорит о силе бычьего восходящего движения по AUDUSD на дневном таймфрейме.
Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 10%. Общий чистый перевес продавцов AUDUSD в денежном эквиваленте составил $8 млрд 843 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок австралийского доллара на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUDUSD следующее: 32% покупателей и 68% продавцов.
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.7250.
Следующим важным сопротивлением выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 0.7327.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $72 млн на рост (0.7147), который дополнительно усиливается близким расположением уровня премии месячной зоны поддержки хеджеров (0.7148).
При пробое и закреплении ниже указанной ценовой отметки следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (0.7023).
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 0.7171-0.7178.
Расположение недельного уровня начала убытка маркетмейкера опционов (0.7171) внутри ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных ордеров на продажу (0.7242).
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному балансу маркетмекера (0.7300), увеличивается.
Прибавление опционных позиций на снижение объемом $21 млн дополнительно усиливают уровень недельного баланса маркетмейкера.
При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 4% продавцов, последующей целью снижения выступает премия недельной зоны поддержки хеджеров (0.7142), которая дополнительно подтверждается расположением по данным котировкам зоны 6% продавцов (0.7146-0.7140), а также прибавления опционных позиций на рост объемом $13 млн.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading ________________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 декабря 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника, точно в соответствии с прогнозом. Вчера была сформирована нисходящая D этого треугольника, которая приняла форму простого зигзага.
На текущий момент эта волна выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках волны E of (B) в направлении уровня – 1.143. Таким образом, сегодня возможно рассматривать открытие длинных позиций.
GBPUSD
Вчера продолжилось снижение в рамках финальной части нисходящего импульса (C) of [D]. По-всей видимости, эта волна полностью завершена.
В связи с этим, в ближайшее время может начаться новое восходящее движение рынка в направлении верхней границы зелёного канала. В текущей ситуации возможны покупки.
USDJPY
Продолжается формирование длительного сходящегося горизонтального треугольника. Сейчас формируется волна (D) этого треугольника, которая принимает форму зигзага.
Скорее всего, сегодня рост цены ещё продолжится в направлении уровня – 113.9. Таким образом, открытые длинные позиции пока что можно не закрывать.
Анализ опционов и фьючерсов по AUDUSD на 12.12.2018
По состоянию на 4 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы биржи CME Group на австралийский доллар составили $25 млрд 162 млн.
Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений увеличилась за отчетную неделю на 12%. Это говорит о силе бычьего восходящего движения по AUDUSD на дневном таймфрейме.
Чистый перевес медвежьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 10%. Общий чистый перевес продавцов AUDUSD в денежном эквиваленте составил $8 млрд 843 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок австралийского доллара на протяжении второй половины текущей торговой недели.
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUDUSD следующее: 32% покупателей и 68% продавцов.
Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.7250.
Следующим важным сопротивлением выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 0.7327.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $72 млн на рост (0.7147), который дополнительно усиливается близким расположением уровня премии месячной зоны поддержки хеджеров (0.7148).
При пробое и закреплении ниже указанной ценовой отметки следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (0.7023).
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 0.7171-0.7178.
Расположение недельного уровня начала убытка маркетмейкера опционов (0.7171) внутри ключевой области поддержки усиливает вероятность отбоя цены от зоны.
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень лимитных ордеров на продажу (0.7242).
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному балансу маркетмекера (0.7300), увеличивается.
Прибавление опционных позиций на снижение объемом $21 млн дополнительно усиливают уровень недельного баланса маркетмейкера.
При альтернативном сценарии развития событий внутри дня, закреплении ниже зоны 4% продавцов, последующей целью снижения выступает премия недельной зоны поддержки хеджеров (0.7142), которая дополнительно подтверждается расположением по данным котировкам зоны 6% продавцов (0.7146-0.7140), а также прибавления опционных позиций на рост объемом $13 млн.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading ________________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 декабря 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося горизонтального треугольника, точно в соответствии с прогнозом. Вчера была сформирована нисходящая D этого треугольника, которая приняла форму простого зигзага.
На текущий момент эта волна выглядит полностью завершённой, поэтому в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках волны E of (B) в направлении уровня – 1.143. Таким образом, сегодня возможно рассматривать открытие длинных позиций.
GBPUSD
Вчера продолжилось снижение в рамках финальной части нисходящего импульса (C) of [D]. По-всей видимости, эта волна полностью завершена.
В связи с этим, в ближайшее время может начаться новое восходящее движение рынка в направлении верхней границы зелёного канала. В текущей ситуации возможны покупки.
USDJPY
Продолжается формирование длительного сходящегося горизонтального треугольника. Сейчас формируется волна (D) этого треугольника, которая принимает форму зигзага.
Скорее всего, сегодня рост цены ещё продолжится в направлении уровня – 113.9. Таким образом, открытые длинные позиции пока что можно не закрывать.
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 13.12.2018
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $26 млрд 67 млн.
Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 28%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $3 млрд 201 млн.
За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 56% покупателей и 44% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.3247.
Последующим уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.3158).
Прибавление опционных позиций на рост общим объемом $63 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.
Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $54 млн на рост (1.3440).
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.3543.
Прибавление опционных позиций на снижение объемом $60 млн дополнительно усиливает месячный уровень сопротивления маркетмейкера.
Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.3321).
Последующей поддержкой выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1.3298).
Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 4% покупателей (1.3355-1.3365), внутри которой располагается уровень лимитных ордеров на продажу 1.3357.
Последующей целью роста выступает страйк недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3424).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading _________________________________________________________________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 декабря 2018 года
EURUSD
Рынок продолжает двигаться точно в соответствии с прогнозом, формируя финальную часть сходящегося горизонтального треугольника (В).
По-всей видимости, мы видим развитие волны E of (B), после полного завершения которой, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении в составе импульса (С). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.
GBPUSD
Вполне вероятно, что вчера было завершено развитие нисходящей импульсной волны (C) of [D], и сейчас мы видим рост рынка в рамках волны [E] наклонного треугольника.
В связи с тем, что в ближайшее время ожидается продолжение бычьего движения, рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять движение в восходящей волне [E].
USDJPY
Рынок двигается точно в соответствии с прогнозом, формируя финальную часть сходящегося горизонтального треугольника. Сейчас формируется волна (D), которая принимает форму бычьего зигзага.
Скорее всего, рост продолжится до уровня верхней образующей линии, т.е. к уровню – 113.89, затем возможен разворот и начало снижения в волне (E).
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Акция "Курс обучения в подарок"
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
