Цикличность доходности в трейдинге - в чем наша ошибка?

Кое кто постоянно пытается,даже науку из этого сделали,называется астрология. :joke:
Я в гороскопы не верю,хотя говорят что если гороскоп пишет профи,учитывая все важные даты вашей жизни,и время рождения до минуты,то
результаты там другие,отличные от привычных нам.

Что же касается моего вчерашнего прогноза,то до 22:00 был не значительный перехай,который сбил меня столку и я закрыл продажу,
хотя можно было ее закрыть в плюс или в бу.Но да это мелочь,главное что цена потом пробила коробку и ушла на север,
и значит продажи сейчас опасны.Надо ждать выступления в 17:00 по Киеву,там будут решать важные американские вопросы,
которые уже сейчас мы отрабатываем.То есть если будет нежданчик,то выстрелят очень серьезно!

Как по мне анализировать временной масштаб с точки зрения его результата, это глупо. Почему?
А потому что в трейдинге у нас не ограниченное время торговли, а так же не ограниченное количество ордеров. Поэтому, никто и никогда не сможет просчитать вероятность, простыми словами временные периоды удач и не удач.

Тоже так считаю. Сколько подобных систем рассматривала и наблюдала за торговлей трейдеров по ним - не видела, что бы трейдеры работали успешно длительное время. Да и ордера открывают не по тем расчетам, что начерчены с таких "шаблонах", а практически интуитивно, основываясь только на текущем поведении цены, а не историческими данными и синхронизацией с ними.

Я нигде и никогда не встречал, чтоб трейдеры анализировать цикличность собственных систем в рынке, поэтому не могу сказать, как другие работают по такому принципу. Сам начал работу всего 18 дней назад. Успел заработать 5% прибыли. Сейчас подключил вторую систему, в основе которой лежит вероятность, рассчитываю от неё так же где-то 5%, веду свой портфель к доходность 10% в месяц

Составленный таким образом торговый комплекс систем, объединенных в одну систему, возможно даст больший результат. Но я говорила только о торговле по анализу исторических данный и предположении будущего движения цены. А если система торговли будет просчитана с математической точки зрения, основываться на законах вероятности и т.п. - думаю, она будет иметь место в торговле.

Это далеко не всё, что вы описали, даже в примитивном виде все гораздо более многообразно. На рынке есть не только тренды и флеты, но и затяжные без откаты, затяжные узкие флеты и тренды, ложные пробои, мощные противотренды и т.д. Речь не идет о том что бы их определять, это не возможно, можно лишь определить сколько рынок дал пунктов и предположительно понять, сколько он еще заберет. Если система в своей основе имеет некое соотношение прибыльных и убыточных сделок, пусть даже с неким перекосом в сторону убытка, такую систему можно сделать прибыльной.
Посмотрите вот это видео - http://www.youtube.com/watch?v=_DApmZ1i6iI
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2014 в 20:51)

С меня хватило и 10 минут что бы понять что это за хня! Не могли создать ветку с более толковой темой, и что это за трейдер на видео который фиг знает чем меряет прибыль и убыток, всё хотят взять рынок за яйца! И как можно покупать? когда сам индикатор находится в медвежьем движении, и сигналит об этом постоянно, не страдайте ерундой!

Тут важен не комплекс систем, а максимально возможная формализация, чтоб не было неточностей в принятии решений. Ибо именно неточности, могут систему смещать между циклами. Плюс необходимо обкатать систему, для определения отклонений. Если система сливает, и жестко, к ней нет смысла применять цикличность, так как результат которого вы добьетесь будет очень низким. Как минимум рекомендую для доработки системы с вероятностью срабатывания стоп лоссов и тейк профитов 50 на 50

Я бы сказала, что чаще всего сливает трейдер, а не система.

Любая система рано или поздно дает конечно, сбои

но при благоприятных обстоятельствах прибыль давать будет.

Другое дело, как эти сигналы будет исполнять трейдер. Согласна с вами, вероятность просчитать и вычислить цикличность работы стратегии можно, только нужно ли это? Я думаю, достаточно подсчитать количество профита и убытка ордеров.

А вот есть ли советники основанные на циклах к примеру на 1 месяц или год ,в принципе они должны как бы рассчитывать на цикличность рынка потому что советники должны работать постоянно и как бы должны понимать что цикл закачивается и начинается другой ,но если бы так было то тогда советники не сливали а так бывает 3-6 месяцев работает нормально а потом слив .

Как раз советники и рассчитывают на рыночные циклы, но они не работают, поэтому они то сливают, то зарабатывают

Ну так если советники на цикличность и рассчитаны так они не должны сливать ,хотя есть и хорошие советники ,которые рассчитаны на цикличность но вот только не на весь год ,а на пару месяцев ,поэтому и многие и приводят скрины за пару месяцев а не за 1 год и больше .

От души повеселили.. Да, любую торговую систему можно сделать прибыльной, используя не только цикличность, но и другие причуды. Вся фишка в том, что при запуске в торги такая система сольется с вероятностью, которую невозможно определить. А еще в том, что никаких циклов на форексе не существует, есть методы анализа цикличности и они показывают отрицательные результаты. иначе бы давно дилеры разорились и плюнули на свой бизнес.

Да мне не не понравилось, я уже этих боянов про цикличность массовую тучу видел, и про фрактальность туда же, можно сказать. Тут один кадр аж с терминала блумберга (который стоит ого как) мочил инюки по циклам да что-то так и упоролся на этом, что впрочем и понятно ибо сама методика несколько кощунственная)

Ошибка в том, что цикличность эта по факту не поддается анализу практически
и цикличность результатов систем - производный эффект цикличности поведения рынка, которая первична

если сводить этот вопрос ко все более и более общему месту, получится что по сути вопрос в том, чтобы определять отрезки прибыльных циклов системы до их наступления. это аналогично поиску удачных точек входа, свечному и тех анализу и т.д

ну и фундаментальные факторы вносят очень мощные флуктуации

Цикличность рынка подтверждается волновые анализом и поэтому такая закономерность даже ложится в систему. Пока ордера находятся в пределах возврата цены можно не закрывать их и можно на эти уровни ставят стопы. А некоторые вообще без стопов торгуют с учетом такой вот цикличности и возвратом цены.

Сегодня тестировали советник, с использованием мартингейла классического в системе где учтена цикличность, за 100 сделок увеличение депозита в 43 раза.