Положительное математическое ожидание

Здесь не нужно особых вычислений, калькулятор вообще может не понадобиться. Нужен будет только если у трейдера несколько торговых счетов с разными депозитами. В таком случае чтобы не перепутаться ему надо рассчитать лотность для открытия сделки.

Положительное математическое ожидание это ничто иное как достаточно четкий математический расчет, который подразумевает под собой расчет всех торговых рисков для того, чтобы трейдер не смог слить свой торговый депозит в любом случае и для того чтобы соотношение его убыточных и прибыльных сделок всегда перевешивало в сторону профитных ордеров.

Если трейдер четко будет зацикливаться в этой формуле, то у него не будет времени на торговлю. Он может приблизительно считать, но не точно. Для этого нужно всего лишь не торговать агрессивно. Соблюдая правила мани менеджмента всегда можно сохранить депозит.

Не всегда даже должно перевешивать соотношение прибыльных и убыточных сделок в сторону преобладания положительных торговых ордеров, сколько должно выходить соотношение каждой прибыльной сделки по отношению к убыточной более, чем один к одному. В таком случае, математическое ожидание будет положительным.

Если прибыльные сделки не будут превышать убыточные сделки в 2-3 раза, то как вообще можно заработать деньги на форекс рынке? Только поэтому стопы ставят 1/3, то есть стоп должен быть ниже тейка в три раза. А прибыльные сделки будут закрывать убыточные сделки.

Ну то, что прям обязательно должно быть такое жесткое соотношение для прибыльного трейдинга, категорически не согласен, это обычное классическое соотношение, к которому не стоит прям привязываться. Систем масса разных, где даже имеется обратное, и при этом они также жизнеспособны и прибыльны.

Согласен, торговые стратегии бывают разными и каждый перед собой ставит свою математическую формулу. Но главное чтоб это система приносила прибыль, а не убыток. Часто закрывающийся сделки со стопом могут потихоньку съедать депозит, а так можно слить депозит.

Цена в терминале отображается графиком. Если математик, видя график и зная формулу его построения, может абсолютно точно рассчитать, где будет график в любой момент времени, то в форексе этого нет. Трейдер может лишь прогнозировать направление движения цены, величину этого движения...используя ТА, ФА, свои знания и опыт. Когда вероятность получения прибыли достигла определенного значения(у кого-то 70%, кому-то мало и 90%), можно работать.

Математическое ожидание - это средняя прибыль в пунктах на сделке на достаточно представительной статистической выборке. То есть само по себе говорит о немногом. Но в фондах обычно есть минимум, ниже которого стратегия будет им не интересна.

Средняя прибыль на сделке зависит от типа торговли и ситуации на рынке. У меня на одной валютной паре средняя прибыль от сделки при скальпинге 1 $, на другой 0.50$. Да и как я могу рассчитать среднюю прибыль когда цена зачастую идет не туда, куда мне нужно.

Среднюю прибыль определяют обычно на массиве в несколько сот и более сделок. Если ТС разные или пары разные, то логично считать для каждой мат. ожидание отдельно. И общепринято МО считать не в долларах, а в пунктах.

Повлиять на математическое ожидание можно двумя путями . Увеличив соотношение прибыльных сделок к убыточным. Или же увеличив соотношение размера среднего профита к среднему убытку. Но это взаимосвязанные вещи, строго обратно пропорциональные. Чем быстрее режешь убытки, тем больше их получаешь. Крутишься как уж на сковородке... Такая вот дилемма.

Средняя ожидаемая прибыль в пунктах и соотношение профитых сделок к убыточным как раз не строго обратное пропорциональное. Именно поэтому для ТС и существует оптимальное значение параметров взятия профита. А абы какое может быть не лучшим.

Не строго обратно-пропорциональное. Т.е. нет четкой арифметической зависимости. Однако зависимость между соотношением риск/прибыль и процентом успешных сделок именно такова. Задача трейдера найти оптимальное значение. А это возможно, как правило, только имперически. Для этого требуется анализ огромного массива данных.

Так и в моем посте выше о том речь, что можно и нужно подбирать оптимальные параметры стопа и тейка. Не так много статистики для этого потребуется. Обычно анализ с полсотни сделок достаточен.

Не хватит полсотни сделок для достаточной статистической выборки.
Более того, - волатильность рынков непостоянна. И такая оптимизация будет неэффективна.
Нужна не оптимизация на истории, а здравая динамическая привязка к текущим параметрам инструмента.

Относительно же матожидания, как такового - есть 2 способа его подвинуть в + :
1)увеличить количество профитных трейдов по ортношению к количеству убыточных
2)увеличить размер профитов по отношению к убыткам.
Вот из произведения этих двух показателей и складывается матожидание системы. Только это ж понятие сугубо статистическое - описательное, про то что было. И оно не гарантирует ничего в будущем. Несмотря на математичность, ожидание может и не оправдаться.

Здесь нет противоречия. Так как оптимизация может быть и по динамическим параметрам типа среднего дневного размаха колебаний, по ключевым уровням (в пунктах будет также переменная величина) и другими способами.

Радует сам по себе тот факт, что здесь коллеги обсуждают способы повышения математических ожиданий и методы обработки статистических данных. Т.е. есть большое колличество людей понимающих трейдинг как профессию.

Два момента - они разные. :smile: Для оценки состоятельности ТС с хорошей статистической достоверностью, конечно, требуется выборка в несколько сот сделок. Но для подбора оптимальных параметров мне хватает и полсотни.

Математические ожидания на рынке форекс в основном нужно при расчете риски. Если трейдер торгует агрессивной торговли, то ему в первую очередь надо считать лот для открытия сделки, а считается она в зависимости от депозита, просадка не должна превышать 50% депозита.