СТАТИСТИКА - Диагноз трейдера

а как же электронные записники для трейдеров?
и сервисы ведения статистики, которые вы постили? все равно тетрать удобнее?

у меня вечно записи на бумажках расползаются кто куда :(
а большой записник с собой таскать неудобно

А я как то видел у трейдера всю стену в бумажках, и что ему это дает? ли в компе проще это все сохранять, или просто завести тетрадь для таких записей, а кто куда так у меня такое тоже было и сейчас есть.

Так я о том же.
Моих бумажек уже сильно много и по этому уже ведется статистика онлайн.
Но, в любом случае даже то что дает сервис нужно сохранять или печатать , не все конечно но важное обязательно.
А на счет нести с собою тогда сервис лучше всего для этого подходит, а бумажки для офиса.


Есть конечно комп, ексель и т.д
но не все туда можно записать, у меня например тоже такая стена есть, но это не для статистики, а для графика работы , для правил и принципов работы.
ну и конечно же для заметок..
А вот после этого можно все подключить к статистике и делать анализ того чего вы имеете , что делаете правильно и что нет.

Правильное название темы. (Я сейчас не про статистику ведения дневника и т д) Именно статистика итогов сделок по времени (неделя,месяц,год) является определяющим показателям в профессиональности трейдера. Например долговременная статистика сделок (за 2 года) намного важнее статистики за короткий период времени. Наличие положительной статистики за год по месяцам - уже о многом говорит.

Я не давно начинало сохранять свой записки , и сохраняю на word документе с скринмы . В этом месяце начинало сохранять статистика по отработке диверов , и очень полезно будет рассчитать ложных сигналов .

lexxa, Это с какой стороны посмотреть,лучшая статистика торговли это кривая баланса и чем она ровнее,и чем больше угол под которым она растет тем лучше.Анализ убыточных сделок лучше делать в конце дня или недели в зависимости от торговли и исправлять ошибки тоже необходимо сразу.Время тоже очень важный фактор в данной статистике,чем длиннее линия баланса тем лучше.

Статистика - это конечно хорошо, и безусловно статистика является основополагающим фактором при торговле по теханализу... Но статистика - это прошлое, а по-скольку рынком провит спрос и предложение, статистика ничем не поможет.... Как можно полагаться на то, что было, зная, что невозможно предсказать движение в следующие 5 секунд, не ггвооя уже о часе. И дне...

Очень много на форумах используют термин правильный и не правильный стоп. Причем никто не формулирует данное понятие. Многим может показаться, что если стоп сработал, то он выбран не правильно. Скорее всего необходимо говорить об уровне стопа и размере лота. Именно эти две величины покажут нам суммарный вероятный убыток. Поэтому и речь лучше вести о соотношении стопа и размере лота. При этом если выбран уровень приемлемых потерь и выбран уровень " хорошего " стопа который сработать " не должен" расчетная величина лота делает стоп " правильным "

ВЫ тут чуток не по теме говорите. Мы не говорим тут об анализе рынка или о частях ФА.
Тема о статистики над собою, и над своим торговым полем а не о общей статистике по рынку.
Так что это никак не в прошлом ... ----- читаем тему :joke:

С этой стороны вы правы, но согласитесь что даже и рассчитанный риск иногда не до конца рассчитан и я скажу почему.
К примеру вы определили правильный размер лота , а так же расчитал стоп.
Так вот иногда именно статистика своих сделок (закрытых в профите / закрытых по стопу) и проверяет правильно ли сделан ММ или нет.
Можно ведь просто анализируя историю сделок увидеть где была возможность чтобы стоп не закрылся , или где стоп закрылся и оптом пошла цена куда нужно.
Да, возможно это изменит чуток и вашу систему , но модернизация никогда еще не приносила убыток если ее никогда не использовали.

Конечно выбор за трейдером, он может просто увеличить или уменьшить стоп, либо управлять и лотом и стопом одновременно чтобы убыток
не увеличивался , но в тоже время стоп передвинуть..

Простой пример : У нас 1 лот стоп 50п
Что можно сделать если нам нужен стоп в 100п ?
Можно просто передвинуть стоп на уровень 100п , а можно ведь уменьшить лот на тот же 0,5лот и увеличить стоп до 100п.

Результат - потеря 100п в любом случае.
но при планируемой просадки цена может уйти до -70 или -80п и далее дать обратно профит до цели.

AlexG Стоп ставим ведь по каким то правилам. Скажем есть уровень сопротивления на 50 пунктов ниже входа и более дальний уровень 100 пунктов. Входя в рынок полагаем что цена пойдет в нашу сторону, выставляя стоп за 1 уровнем лот 1 за 2 уровнем лот 0.5 ( для принятого риска). Потери в случае срабатывания стопа одинаковый. Если же цена пошла в нашу сторону (как и ожидали) то профит в 1 случае будет в 2 раза больше чем во втором. Анализировать торговлю или систему надо обязательно. Во всяком случае после модернизации можно получить сравнительные, результаты прошлой и модерн. системы. Но есть ли средние статические показатели для оценки системы или торговли ?

Самое главное в торговле это ограничить потери , или сделать их как можно меньше , а какой уже профит будет не так важно
так как любая сумма выше нуля уже показывает рост депозита.
Другое дело когда мы ждем двойной профит а там по любому удар по стопам получается.

Хотя это опять таки мой взгляд на ситуацию, возможно исходя из моих настройках системы.
Может кому то подойдет и другой вариант, в любом случае каждый случай нужно смотреть и анализировать отдельно .
Одним словом сделать "статистику" торгового периода и проверить все как работает и на сколько это прочно держится в рынке.

По Вашему получается, что чем дальше стоп и меньше лот тем лучше. Отнести стоп за самый дальний уровень поддержки-сопротивления, где лот уменьшается до минимально допустимого при фиксированных приемлемых потерь. Тогда при чем здесь обсуждаемая тема статистики? Прибыльность системы по времени падает. Прибыль-убыток на пунк то же. Т.е. при весьма положительных результатах отношения прибыль-убыток, система будет статистически провалена по ряду параметров, которые привязаны к времени.

Если торговать по вашей логике то система торговли и не нужна,так как все системы создаются на основании собранной статистике по истории.Даже в основе фундаментального анализа лежат исторические данные,так как поведение цены мы определяем как она среагировала в прошлом на такую же новость.Так что не имея статистики означает не иметь систему торговли.А без нее торговать это конечно большой риск.

цель статистики не доказать что система безупречна , а проанализировать ее.
А если позиция вас изначально дергает, то поверьте это уже не та система которую нужно тестировать.
Тестируются системы которые могут жить годами на рынке, при малой модификации,
а не те которые дают больше профита и через пол года или раньше

На то и делается статистика на большее количество сделок чтобы понять и увидеть всю картину,
и Я тут не говорю о пипсовшиках у которых в день по 100 сделок, а про среднисрок и выше.
Хотя для скальперов и пипсовшиков тоже можно это посмотреть но там анализ 500сделок ничего не даст, там уже нужно брать период , минимум пол года.
могут убить все депо.

Прибыльность системы наверное один из показателей статистики. Соотношение прибыли к убыткам то же. Сам смотрю соотношение (+) и (-) входов, как в денежном выражении, так и в количественном и соотношении пунктов убытка и прибыли ( так как лотность может быть разная). Хотя для проверки Вашей версии работы с бОльшим стопом, сделал вход наименьшим лотом, но стоп разместил под самым ключевым уровнем. Цена зашла между стопом и входом. Теперь жду уже 3 день, т.к. уровень возможных приемлемых потерь выбран. В принципе наилучшим считаю сочетание и долго срока и средне срока и кратко срока.

Прибыльность системы это показатель но не самый важный так как прибыль это еще не значит рост депозита.
Да и в своей практике встречал системы где 7-10 убытков и один ход с прибылью все покрывает.
Кажется даже тут на этом форуме есть человек который так торгует.
Далее есть люди которые прибыль получают , получают , а потом также одним ходом, только уже на стопе теряют все.

Я не сторонник большого стопа, я просто дал пример... :look:

Полностью поддерживаю, наверное самая большая ошибка большинства трейдеров это не умение вовремя закрыть убыточную сделку и как следствие слив депозита. Но как правило сами системы учитывают размеры максимального убытка в одной сделке и если этого придерживаться то слить все в одну сделку не получается.

Да систему обычно имеют как и ММ так и запланированный стоп.
Только вот как на зло и трейдера как всегда проблема не в самой системе а в начальном депозите.
И тогда получается либо не хватит на просадку и депозит сливается потому что не выдерживает.
Либо второй вариант трейдер замечает что система прибыльная и начинает увеличивать лотность или скорость выигрыша, и от этого тоже теряет.
Статистика на то и дана чтобы посмотреть сколько раз трейдер следовал за системой и сколько нет, и потом он решает что для этого сделать.

На мой взгляд прибыльность системы не сводится только к кол-ву прибыльных и убыточных входов, т.к. 100 прибыльных входов может компенсировать одним убыточным и наоборот. Важен вопрос и сколько получено и потеряно, кроме того следует исследовать вопрос какими лотами были получены прибыли-убытки.

Смотрю у меня самый нормальный день четверг :laugh: ,а по вторникам наверное можно делать выходной!Все равно выхлоп так себе...
Хотя в общем особо и придраться не к чему.Если по дням.Вот правда август был слегка черным,вернее без прибыли,и просадка по депозиту
достигла пика за все время ,аж 4%...