Отчеты COT

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты кажется перенаправили свои средства от доллара США к другим волютам в течении недели .особенно Евро , которое привлекло к себе еще больший интерес на покупку таким образом увеличив длинные позиции до максимума июля 2011.Интересно , что покупки йены прдолжаются в течении последних 5 недель , так как участники , вероятно видят что отметка 90 Это локальный максимум.
Продажи доллара выросли до 20.9 миллиардов.Наивысшии показатель от 2 октября прошлого года.

Если свести все позиции крупных и мелких спекулянтов ,то выглядить все это будет следующим образом как на изображениях ниже .Откуда видно , что в последнюю неделю от 6 до 15 января .открытый интерес по евро вырос до 4%. По сырьевым валютам также покупки особенно по AUD

За прошедшую неделю по данным CFTC хедж -фонды и другие крупные спекулянты продолжали наращивать длинные позиции в евро в тоже время сокращать их по CAD,AUD,GBP.Кроме того есть некоторые уменьшений в коротких позициях по йене.Общие позиции по доллару пока остаются в отрицательной области , но не сильно отличающиеся от предыдущей недели.

Данные CFTC покрывают период с 15 января по 22 января.Как раз преидод когда EONIA росла так же, как и другая основная процентная ставка еврозоны – EURIBOR, что свидетельствовало об осложнении условий заимствования в EURO и соответственно способствовало росту EURO. Открытый интерес по позициям Крупных спекулянтов.Возрос в Евро до 9.9%.

1. Биржевой рынок перераспределяет денежные средства (прибыль быков на растущем рынке равна убытку медведей).
2. Биржевой рынок — система антагонистическая. Прибыль крупных участников биржевой торговли, в долгосрочном плане, формируется, большей частью, из убытков более мелких участников (Акулы рынка поедают мелкую рыбёшку).
3. Мелкие участники биржевой торговли слабо информированы о реальной ситуации на рынке и чаще теряют деньги.
4. Крупные трейдеры являются наиболее информированными и дальновидными участниками биржевой торговли.

Методика анализа проста:
1. Занимая сторону крупных участников, вы чаще окажетесь правыми, чем понесете убыток.
2. Имеет значение разница между суммарными лонговыми и шортовыми позициями крупных участников, так называемая, нетто-позиция (Reportable Positions — колонка Total). Чем больше эта разница (в %), тем более сильное движение можно ожидать на рынке.
3. Чтобы понять, как меняется настрой крупных участников, для удобства, будет вестись история данного показателя за последний квартал.

P.S.
1. Т.к. суммарные позиции крупных трейдеров (Reportable Positions — колонка Total) противоположны позициям мелких (Nonreportable Positions), то, по сути, действует принцип: посмотри, что ожидают от рынка мелкие трейдеры и сделай наоборот!
2. Данная информация относится к категории фундаментальных данных и может быть полезна при среднесрочной торговле и инвестировании.
3. Для принятия решений при краткосрочной торговле, настоятельно рекомендуется, информацию из отчетов COT, дополнять техническим анализом.
4. Приветствуется конструктивная критика и альтернативное мышление.

В дальнейшем, при разборе новых отчетов, основной акцент будет сделан на данной методике.